作者：sid

1:证券公司开展投资组合专项压力测试，测试频率应为（ ）。 A
A.每日进行
B.每周进行
C.每月进行
D.每季度进行

2:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用（ ）方法。 加微信看答案
A.敏感性分析
B.情景分析
C.综合压力测试
D.专项压力测试

3:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司在遇到（ ）情形时，应当开展专项或综合压力测试。
A.资本性支出
B.重大对外投资
C.开展重大创新业务
D.部门结构调整

4:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司应当建立和完善压力测试的相关制度，制度应当包括（ ）等内容。
A.决策机制
B.实施流程及方法
C.报告路径
D.检查评估

5:以下关于设置一个理想的压力情景应具备的特点的说法中，正确的有（ ）。
A.压力测试情景应具备前瞻性，以体现资产组合结构变化以及依靠传统风险管理无法涵盖的新信息和新生风险
B.压力测试应包含与测试对象相关的所有风险因素，模拟风险因素同时发生极端不利的变化
C.模拟的压力情景必须是“有一定可能性”发生的，尽管发生的可能性几率非常小
D.历史的最极端点是设置情景的重要参考，但不同时间的压力测试所选用的情景也应不同

6:对压力测试结果的分析应关注的内容包括（ ）。 ABCD
A.测试人员应对压力测试的结果进行简要解释，以便于管理层理解测试目的和测试所反映的问题
B.对压力测试中所使用的重要假设和模型方法进行简要解释
C.对可能带来的损失严重性的解释，通过对压力测试的输出结果分析来进行解释
D.当解释和应用压力测试所得到的结论时，需要对压力测试的前提假定以及它们的局限性进行说明

7:投行承销压力测试所采集的数据包括（ ）。 加微信看答案
A.最近月份监管报表
B.本次发行方案中的业务数据
C.公司业务规模计划变动数据
D.标的股票的市场交易数据

8:操作风险损失数据库的数据来源包括（ ）。
A.公司内部风险数据统计
B.监管机构
C.行业协会
D.媒体报道

9:以下各种模型中，可用于压力测试中的模型有（ ）。
A.财务模型
B.蒙特卡洛模拟
C.信用风险定价模型
D.多因素模型

10:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司在遇到（ ）情形时，应当开展专项或综合压力测试。
A.对外担保
B.重大对外投资
C.收购
D.承担重大包销责任

11:证券公司应当根据风险类型确定相应的风险因素，其中流动性风险因素的变化情况一般包括（ ）。 ABCD
A.重大对外投资
B.收购
C.融资渠道受阻
D.现金分红

12:证券公司在压力测试中所使用的（ ）等各种内外部数据来源应当合法、真实、准确、完整。 加微信看答案
A.市场数据
B.交易数据
C.业务数据
D.财务数据

13:以下关于证券公司开展压力测试的行业意义的说法中，正确的有（ ）。
A.摸清行业风险底数、风险承受能力及资本充足情况，前瞻性防范系统性风险
B.提供监管政策制定依据，增强调控效率
C.净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求
D.提高抵御风险能力，稳定公众对证券行业信心

14:证券公司开展投资组合的压力测试，所采用的风险因素包括（ ）。
A.股票价格变动
B.股票交易量变动
C.股票波动率变动
D.利率变动

15:证券公司开展压力测试所采用的三大工具包括（ ）。
A.风险因素
B.监管政策
C.量化模型
D.压力情景

16:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司在遇到（ ）情形时，应当开展专项或综合压力测试。 ACD
A.确定自营投资规模限额
B.调整内部组织架构
C.证券市场大幅波动
D.确定经营计划和业务规模

17:综合压力测试中信用风险采用的风险因素包括（ ）。 加微信看答案
A.违约率
B.信用评级
C.回收率
D.融资融券坏账率

18:证券公司综合压力测试的对象包括（ ）。
A.净资本等各项风险控制指标
B.各项业务规模
C.最大风险损失
D.整体财务指标

19:股票基金交易量大幅下降、经纪业务佣金费率快速下滑、投资银行业务量大幅减少、资产管理业务规模大幅缩减等属于（ ）风险因素。
A.市场
B.经营
C.操作
D.流动性

20:证券公司开展压力测试的目标是确保在极端不利情况下（ ）。
A.提高抵御风险能力，稳定公众对证券行业信心
B.风险总量控制在董事会审批限额之内，确保风险可测、可控、可承受
C.净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求
D.获取数据作为净资本管理、风险总量控制和战略决策依据

21:进行投行承销压力测试，证券公司内部参与压力测试的部门有（ ）。 BCD
A.董事会办公室
B.投资银行部
C.风险控制部
D.财务部

22:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司开展压力测试的第一个步骤是（ ）。 加微信看答案
A.确定测试方法，设置测试情景
B.确定风险因素，收集测试数据
C.选择测试对象，制定测试方案
D.制定和执行应对措施

23:以下开展压力测试频率最高的事件是（ ）。
A.重大固定资产投资
B.确定经营计划和业务规模
C.投资组合盈亏
D.承担重大包销责任

24:证券公司压力测试是指（ ）。
A.假设市场在极端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重挫）时，将资产组合所面临的极端但可能发生的风险加以认定并量化
B.金融机构衡量潜在但可能发生异常损失的模型测试
C.证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程
D.假设市场在极端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重挫）时，对资产组合之影响效果

25:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，压力测试应当涵盖证券公司面临的主要风险，证券公司开展压力测试不包括的风险类型是（ ）。
A.市场风险
B.经营风险
C.操作风险
D.道德风险

26:证券公司在开展压力测试时，必须采用中国证监会统一规定的压力测试模型。（ ） 错
对 错

27:压力测试中应按照会计准则进行财务报表的模拟，计算原则应以体现证券公司在压力情景下会计报表中的盈亏状况为标准。（ ） 加微信看答案
对 错

28:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司应当建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。（ ）
对 错

29:压力事件的识别、良好建模方法以及压力测试结果运用都需要证券公司内部风控专家和业务人员等各个领域的高级专家共同协作，确保专家的意见得到采纳。（ ）
对 错

30:投行承销压力测试的情景设置是根据承销股票的最差市场价格变化来制定压力情景。（ ）
对 错

31:国际货币基金组织（IMF）和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”（FSAP），通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对成员国和其他经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中最为核心的工具即为压力测试。（ ） 对
对 错

32:压力测试是公司基于对未来情况的预测，除进行基础压力情景设置外，证券公司还需对未来业务可能面临的各种变化情况进行假设，以反映公司未来经营活动的全面变化。不同的假设条件对压力测试的结果将产生重大影响，因此这些假设应当充分、合理，并且应与证券公司的未来发展保持高度一致。（ ） 加微信看答案
对 错

33:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司开展综合压力测试时，应当考虑影响母公司与子公司、表内资产与表外资产、交易性金融资产与非交易性金融资产等因素，以全面反映压力情景对证券公司的不利影响。（ ）
对 错

34:证券公司经营风险因素的变化情况一般包括股票基金交易量大幅下降、经纪业务佣金费率快速下滑、投资银行业务量大幅减少、资产管理业务规模大幅缩减等。（ ）
对 错

35:证券公司开展综合压力测试，年度用资计划作为设定各项业务规模的依据，应当与公司年度收入及成本预算案相匹配。（ ）
对 错

36:开展综合压力测试的目的是测算未来极端情况下公司可能出现的最差经营表现及净资本等风险控制指标情况，为董事会及管理层提供经营决策依据，确保公司在中度压力情景下仍不亏损，且各项风控指标满足监管要求。（ ） 对
对 错

1:下列不属于经营性收入类基础资产现金流历史记录与预测的关注点的是（ ）。 A
A.关注资产池的分布特征
B.关注历史表现数据
C.关注未来收入预测
D.关注经营主体的稳定性和可替代性

2:下列属于众多同质型债权类基础资产现金流历史记录与预测的关注点的是（ ）。 加微信看答案
A.关注历史表现数据
B.关注历史数据的可信性和适用性
C.关注压力测试情况
D.关注单个借款人的信用状况

3:下列属于公用事业收费现金流的历史记录与预测的关注点的是（ ）。
A.收入的历史表现
B.成本费用支出
C.资金的划拨流程及时效
D.收入的影响因素

4:资产证券化中对于信用增级措施的关注点主要有（ ）。
A.由次级受益凭证投资者为优先级提供保障
B.关注规模、分配方式，实际支持强度与覆盖区间
C.关注担保机构的主体评级与偿债能力
D.担保方式、范围、数额等担保合同主要内容

5:资产证券化中现金流归集与监管的关注点主要有（ ）。
A.基础资产现金流与原始权益人的其他现金流的混同
B.现金流混同的情形下其他资产引入的风险
C.明确从产生到进入专项计划账户所经过的账户环节、时点以及触发条件
D.收款账户的具体监管安排，现金款项在何种情况下可由企业支配
E.循环购买情况下，专项计划账户资金再投资的划付安排与监管措施

6:租金收益的现金流历史记录与预测的关注点主要有（ ）。 ABCDE
A.现存租约及租户情况
B.物业定位、周边市场情况及未来租金预测
C.日常费用及大修支出
D.租金收益权利的完整性
E.关键指标：单位租金水平、空置率等

7:无论基础资产是单一债权，多笔分散型债权，众多同质型债权，其现金流历史记录与预测的关注点都是相同的。（ ） 加微信看答案
对 错

8:由次级受益凭证投资者为优先级提供保障属于其他保障方式，从而不是经典信用增级措施。（ ）
对 错

9:原始权益人以A发电站的发电收入进行证券化，为了节省运营成本，其可以将A发电站的现金流归集流程与其持有的B、C、D等多个发电站的发电收入混同。（ ）
对 错

10:资产证券化中，现金流管理与切分应重点关注每个支付节点现金流的匹配与保障度。（ ）
对 错

1:香港交易所集团旗下共运营三间交易所：香港联交所、香港期交所和2012年12月收购的伦敦金属交易所。其中与港股通有关的交易所是（ ）。 A
A.香港联交所
B.香港期交所
C.伦敦金属交易所
D.香港联交所和香港期交所

2:在开市前竞价时段，港股通的投资者下单后还可以对订单进行取消的时间段是（ ）。 加微信看答案
A.9:00—9:15
B.9:15—9:20
C.9:20—9:28
D.9:28—9:30

3:港股通中包含的股票有（ ）。
A.恒生综合大型股
B.恒生综合中型股
C.同时在上交所上市及买卖的H股
D.H股对应的A股被实施风险警示

4:下列关于沪港通额度的叙述中正确的有（ ）。
A.沪股通的总额度是人民币3,000亿元
B.沪股通的每日额度是人民币130亿元
C.港股通的总额度是人民币2,500亿元
D.港股通的每日额度是人民币105亿元

5:下列选项中是港股和沪股的不同点的有（ ）。
A.股票代码位数
B.每手股数
C.申报最大限制
D.最小报价单位

6:下列关于香港证券市场特点的陈述中正确的有（ ）。 ACD
A.香港证券市场的股票选择多元化，行业配置丰富
B.香港证券市场以个人投资者为主
C.长期来看香港证券市场表现稳定
D.在港上市企业有较强的分红动机与良好的分红纪录

7:在港股通的正常交易日中，港股通的投资者可以下单的时间段有（ ）。 加微信看答案
A.9:00—9:15
B.9:15—9:20
C.9:20—9:28
D.上午9:30-12:00以及下午13:00-16:00

8:香港交易所集团旗下运营五间结算所，分别是香港中央结算、香港期货结算、联交所期权结算所、场外结算所和2014年9月22日投入运营的LME结算所。其中与港股通业务有关的结算所是（ ）。
A.香港期货结算
B.香港中央结算
C.联交所期权结算所
D.场外结算所

9:下列关于内地个人投资者参与港股通的要求的叙述中正确的有（ ）。
A.证券和资金帐户余额合计不低于100万元人民币
B.需要具备港股通股票交易和外汇风险管理的基础知识
C.签署风险提示文件
D.券商需制定投资者适当性管理标准并负责执行

10:港股通投资者可以输入的买卖盘有（ ）。
A.竞价盘
B.竞价限价盘
C.特别限价盘
D.增强限价盘

11:下列关于港股通的清算交收制度的叙述中正确的有（ ）。（本题假设买卖的股票的价格是1元） BD
A.投资者T-1日持有1000股，在T日按1.00元的价格又买入了800股，则该投资者T日的账户持有数量为1800股
B.投资者T-1日持有1000股，在T日按1.00元的价格又买入了800股，则该投资者T日的可交易港股数量为1800股
C.投资者T-1日持有1000股，在T日按1.00元的价格又卖出了800股，则该投资者T日的账户持有数量为200股
D.投资者T-1日持有1000股，在T日按1.00元的价格又卖出了800股，则该投资者T日的可交易港股数量为200股

12:香港天文台发出8号或以上台风讯号或黑雨讯号，一般办公室都会停止上班或实时下班，香港交易所也会因天文台所发出的警告讯号作出相应的交易和交收调整。具体对交易的影响下列叙述中不正确的是（ ）。 加微信看答案
A.早于开市前时段发出警报，7:00-9:00解除，开市前时段将被取消，警报解除两小时后的整点或30分钟开始交易
B.早于开市前时段发出警报，9:00-11:00解除，上午交易取消，13:00开始交易
C.早于开市前时段发出警报，11:00-11:30解除，上午交易取消，13:00开始交易
D.早于开市前时段发出警报，12:00以后解除，全天停止交易

13:假定香港市场的XYZ股票最后一分钟每隔15秒录取股票按盘价一次，共摄取5个按盘价由低到高分别是39.30，39.35，39.40，39.45，39.45，则该股票的收盘价是（ ）。
A.39.30
B.39.35
C.39.40
D.39.45

14:对于当前股票价格为25港币的港股，下列买卖单的报价会被系统拒绝的是（ ）。
A.25.05
B.25.00
C.25.06
D.25.10

15:对参与港股通的内地投资者征收的费用中，不属于交易税费的是（ ）。
A.印花税
B.交易费
C.交易系统使用费
D.证券组合费

16:目前港股通的投资者可以参与的香港证券市场的产品是（ ）。 D
A.债务证券
B.交易所买卖基金
C.房地产投资信托基金
D.股票

17:下列不属于港股信息披露主要渠道的是（ ）。 加微信看答案
A.上市公司网站
B.港交所的“披露易”
C.经港交所许可的咨讯供应商所发布的相关信息
D.证券时报

18:港股通投资者在除净日当天买进的股票能获得分派股息，股价在除净日不会调低。（ ）
对 错

19:因为流通量少，碎股市场股份价格会略低于完整买卖单位市场中同一股份的价格。所以参与沪港通业务的内地投资者可以通过买入碎股，把碎股凑成整手的股份，然后再通过自动对盘系统卖出，来进行套利。（ ）
对 错

20:境内投资者通过港股通买卖香港证券市场的股票，以人民币报价，以人民币作为支付货币。（ ）
对 错

21:因为香港市场没有涨跌停限制，所以每个交易日开市前时段内（9:00-9:30）的开市报价：最先买盘价（在当日没有最先沽盘的情况下）或最先沽盘价（在当日没有最先买盘的情况下）是不受任何限制的。（ ） 错
对 错

22:港股的买卖队列是按步长来排序的，会有空档的情形出现。（ ） 加微信看答案
对 错

23:投资者账户里的港股没有发生任何交易，账户也实际每天都在产生证券组合费。（ ）
对 错

24:香港和大陆两地指数走势的差异化特征有利于投资者进行多元化的资产配置，降低投资组合的风险。 （ ）
对 错

25:港股通标的调整处理的总原则是，对于新调入港股通的股票，调入生效后即可交易买卖；而对于调出股票，一旦调出港股通范围，就只能卖出不能买入了。（ ）
对 错

26:港股通交易日安排的原则是：仅在沪港两地均为交易日且能够满足港股通结算安排时，才定为“港股通”交易日。（ ） 对
对 错

1:. 阶梯式投资组合可以（ ）。 A
A.缩短投资组合久期，降低再投资率
B.通过延长投资组合的到期时间，延长投资组合久期
C.不会影响投资组合久期
D.延长投资组合的平均到期时间

2:阶梯式投资组合可以（ ）。 加微信看答案
A.缩短投资组合久期，降低再投资率
B.通过延长投资组合的到期时间，延长投资组合久期
C.不会影响投资组合久期
D.延长投资组合的平均到期时间

3:. 10年期、息票利率为12%的债券，其久期要（ ）10年期、息票利率为5%的债券。
A.长于
B.短于
C.差不多等于
D.完全等于

4:. 资产1价值$450,000，久期为10年；资产2价值$500,000，久期为20年；资产3价值$5,000,000，久期为3年。则总投资组合的久期为（ ）。（精确到小数点后两位）
A.5.96年
B.4.96年
C.7.62年
D.6.62年

5:. 将来所得利息不能按照原始利率再投资的风险被称为（ ）。
A.风险容忍度
B.再投资风险
C.不可预见的风险
D.低风险

6:资产1价值$450,000，久期为10年；资产2价值$500,000，久期为20年；资产3价值$5,000,000，久期为3年。则总投资组合的久期为（ ）。（精确到小数点后两位） B
A.5.96年
B.4.96年
C.7.62年
D.6.62年

7:10年期、息票利率为12%的债券，其久期要（ ）10年期、息票利率为5%的债券。 加微信看答案
A.长于
B.短于
C.差不多等于
D.完全等于

8:将来所得利息不能按照原始利率再投资的风险被称为（ ）。
A.风险容忍度
B.再投资风险
C.不可预见的风险
D.低风险

9:. 投资组合免疫能够（ ）。
A.缩短投资的到期时间
B.增加利率风险
C.使投资组合的久期与投资者的投资期限相匹配
D.缩短投资者的投资期限

10:投资期限较长的投资者应持有（ ）的债券。
A.到期时间较长
B.无再投资风险
C.久期较长
D.波动率较低

11:投资组合免疫能够（ ）。 C
A.缩短投资的到期时间
B.增加利率风险
C.使投资组合的久期与投资者的投资期限相匹配
D.缩短投资者的投资期限

12:如果你有一笔债券投资，利率为10%，两年之后现金收益为100美元，如今的现值为82.64美元，这意味着（ ）。 加微信看答案
A.如今的100美元两年后值82.64美元
B.82.64美元是两年之后的100美元的久期
C.82.64美元两年之后值100美元
D.82.64美元两年之后值1000美元

13:. 投资期限较长的投资者应持有（ ）的债券。
A.到期时间较长
B.无再投资风险
C.久期较长
D.波动率较低

14:. 关于久期的“可平均性”，以下推论错误的是（ ）。
A.通过混合匹配各种久期的证券可以得到具有特定久期的投资组合
B.不同久期的资产可以在不同账户间自由转换
C.为了获得混合久期的效果，同一投资组合中应只存放同一类证券
D.不同税收性质的账户中存放不同久期的证券不影响总投资组合的久期

15:. 投资组合1：面值=500万美元；久期=7年。投资组合2：面值=1200万美元；久期=12年。根据以上投资组合信息，下列哪种说法是不正确的？（ ）
A.整个投资组合的久期为10.5年
B.投资组合2约占整个投资组合总价值的71%
C.投资组合1约占整个投资组合总价值的45%
D.两项投资组合的总价值为1700万美元

16:. 如果投资者有10年的投资期限，可以选择以下除（ ）之外的投资组合。 C
A.10年零息债券
B.股票和债券的各种投资组合，久期为10年
C.债券的各种投资组合，其中50%的债券久期为20年，50%的债券久期为10年
D.两种久期均为10年债券的投资组合

17:. 如果你有一笔债券投资，利率为10%，两年之后现金收益为100美元，如今的现值为82.64美元，这意味着（ ）。 加微信看答案
A.如今的100美元两年后值82.64美元
B.82.64美元是两年之后的100美元的久期
C.82.64美元两年之后值100美元
D.82.64美元两年之后值1000美元

18:关于久期的“可平均性”，以下推论错误的是（ ）。
A.通过混合匹配各种久期的证券可以得到具有特定久期的投资组合
B.不同久期的资产可以在不同账户间自由转换
C.为了获得混合久期的效果，同一投资组合中应只存放同一类证券
D.不同税收性质的账户中存放不同久期的证券不影响总投资组合的久期

19:如果投资者有10年的投资期限，可以选择以下除（ ）之外的投资组合。
A.10年零息债券
B.股票和债券的各种投资组合，久期为10年
C.债券的各种投资组合，其中50%的债券久期为20年，50%的债券久期为10年
D.两种久期均为10年债券的投资组合

20:投资组合1：面值=500万美元；久期=7年。投资组合2：面值=1200万美元；久期=12年。根据以上投资组合信息，下列哪种说法是不正确的？（ ）
A.整个投资组合的久期为10.5年
B.投资组合2约占整个投资组合总价值的71%
C.投资组合1约占整个投资组合总价值的45%
D.两项投资组合的总价值为1700万美元

21:下列关于免疫策略错误的是（ ）。 D
A.投资者的投资期限与投资组合的久期相同
B.可以使投资者免受利率温和波动的影响
C.免疫策略更关注投资组合的久期
D.免疫策略更关注投资组合的到期期限

22:以下哪个因素不会影响投资久期？( ) 加微信看答案
A.票面价值
B.息票利率
C.到期时间
D.现行利率

23:投资组合A：资产1价值$2,000,000，久期为4年；资产2价值$16,000,000，久期为20年。投资组合B：资产3价值$8,000,000，久期为15年；资产4价值$10,000,000，久期为10年。则总投资组合的久期为（ ）。（精确到小数点后两位）
A.14.22年
B.13.22年
C.16.22年
D.15.22年

24:投资者使用了免疫策略，下列说法错误的是（ ）。
A.投资者的投资期限与所选择证券的久期相等
B.投资者的投资期限可能与所选择证券的到期期限相等
C.可以把再投资风险降到最低
D.以上说法都不对

25:. 以下哪种方式最利于投资者将再投资风险最小化？（ ）
A.选择到期时间和投资期限相匹配的债券
B.选择退出股票市场
C.选择较低息票债券代替高息票债券
D.选择久期和投资期限相匹配的债券

26:. 以下哪个因素不会影响投资久期？( ) D
A.票面价值
B.息票利率
C.到期时间
D.现行利率

27:. 投资组合A：资产1价值$2,000,000，久期为4年；资产2价值$16,000,000，久期为20年。投资组合B：资产3价值$8,000,000，久期为15年；资产4价值$10,000,000，久期为10年。则总投资组合的久期为（ ）。（精确到小数点后两位） 加微信看答案
A.14.22年
B.13.22年
C.16.22年
D.15.22年

28:. 下列关于免疫策略错误的是（ ）。
A.投资者的投资期限与投资组合的久期相同
B.可以使投资者免受利率温和波动的影响
C.免疫策略更关注投资组合的久期
D.免疫策略更关注投资组合的到期期限

29:. 投资者使用了免疫策略，下列说法错误的是（ ）。
A.投资者的投资期限与所选择证券的久期相等
B.投资者的投资期限可能与所选择证券的到期期限相等
C.可以把再投资风险降到最低
D.以上说法都不对

30:以下哪种方式最利于投资者将再投资风险最小化？（ ）
A.选择到期时间和投资期限相匹配的债券
B.选择退出股票市场
C.选择较低息票债券代替高息票债券
D.选择久期和投资期限相匹配的债券

1:目前，市场绝大多数的指数型分级基金采用（ ）的运作方式 A
A.开放式
B.封闭式
C.半封闭式
D.半开放式

2:以下关于分级基金的描述正确的是（ ）。 加微信看答案
A.分级基金的不同份额具有不同的风险收益特征
B.分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积等于母基金的净值
C.分级基金的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配
D.拆分成两类份额的母基金净值=（A类子基金净值+B类子基金净值）/2

3:根据母基金投资标的资产的不同，目前市场主流的分级基金可分为（ ）三种类型。
A.股票型
B.债券型
C.指数型
D.货币型

4:有关场内份额在上海证券交易所上市交易的分级基金，以下选项正确的是（ ）。
A.场内母基金和子份额同时上市交易
B.整体溢价空间较大
C.支持实时合并分拆
D.场内持有或合并的母基金可以T+0赎回

5:相对于海外的分级基金产品而言，我国的分级基金起步较晚。2007年，国内第一只分级基金（ ）成立。
A.长盛同庆
B.国投瑞银瑞福
C.银华深证100
D.国投瑞银瑞和300

6:作为国内第一只分级债券型基金，（ ）第一次将分级的产品结构设计运用到债券基金上。 B
A.天弘添利分级
B.富国汇利分级
C.嘉实多利分级
D.中欧鼎力分级

7:当分级基金T日触发上折时，关于B份额的交易流程下列选项正确的是（ ）。 加微信看答案
A.T+1日停牌
B.T+1日正常交易
C.T+2日停牌
D.T+3日上午10:30复牌

8:作为第一只开放式架构的分级债券型基金，嘉实多利分级基金的成交额逐渐萎缩，其失败原因主要在于（ ）
A.B份额本质是借短投长
B.B份额本质是借长投短
C.B份额投资者对高溢价的高容忍度
D.B份额投资者对B份额高溢价的容忍度小

9:在分级基金的不定期折算中，当母基金净值触发上折阀值后，B份额变成1份新的B份额，多余部分以（ ）的形式给付到投资者
A.A份额
B.B份额
C.母基金
D.现金

10:作为国内目前唯一一只采取（ ）运作模式的股票分级基金，国投瑞银瑞福深100分级基金交易的B份额封闭式运作，导致该杠杆基金长期处于
较大的折价状态。
A.开放式
B.封闭式
C.半封闭式

11:国内第一只QDII架构上的分级基金产品为（ ）。 D
A.银华恒生H股分级
B.富国汇利分级
C.嘉实多利分级
D.汇添富恒生指数分级

12:长盛同庆作为国内第一只封闭式架构的分级基金，采用了主动管理的方式，投资灵活性较强。因此，随后市场上出现的股票分级基金多沿用了封闭式架构。（ ） 加微信看答案
对 错

13:国投瑞银瑞和沪深300分级基金作为第一只开放式股票型基金，收益分配处理方法实现了风险收益的分离，实现了分级基金的风险收益分级的功能。（ ）
对 错

14:对于债券型分级基金而言，A端是永续债务，B端相当于借短投长，如果母基金投资债券固定收益产品，B端的债务与资产与到期收益率曲线常规结构倒挂。（ ）
对 错

15:国投瑞银瑞福作为国内第一只分级基金，第一次创新的将基金收益风险分离，但由于其产品收益分配结构过于复杂，市场表现欠佳。（ ）
对 错

16:分级基金是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。（ ） 对
对 错

17:分级基金B份额净值下跌越大杠杆越大，不定期下折有利于分级基金杠杆的恢复，也为A份额提供了退出方式。（ ） 加微信看答案
对 错

18:分级基金的B类份额以净值的形式“借用”A类份额的资金来放大收益，支付A份额约定收益，而B份额则具备杠杆投资的特点。（ ）
对 错

1:股票采用做市转让方式的，应当有（　　）家以上做市商为其提供做市报价服务。 A
A.2
B.3
C.4
D.5

2:下列哪个发文对股转系统的地位进行了基本确定（ ）。 加微信看答案
A.国务院49号文
B.证监会118号文
C.证监会26号文

3:（　　）文件对股转系统的地位进行了基本确定。
A.国务院49号文
B.证监会118号文
C.证监会26号文

4:企业在挂牌的同时进行做市转让，做市商的库存股应该达到（　　　）。
A.100万股或者总股本5%以上（孰低原则）
B.50万股或者总股本5%以上（孰低原则）
C.100万股或者总股本10%以上（孰低原则）
D.50万股或者总股本10%以上（孰低原则）

5:对做市公司的后续跟踪主要包括以下方面（ ）。
A.公司基本面的变化
B.公司治理结构的变化
C.重大资产重组
D.其他突发的变化

6:做市商的主要功能有（　　　）。 ABCD
A.价格发现功能
B.提供流动性功能
C.稳定市场功能
D.校正市场指令功能
E.创造交易功能

7:做市商做市库存股的取得途径有（　　）。 加微信看答案
A.股东在挂牌前转让
B.股票发行
C.在股转系统买入
D.其他合法方式

8:新三板公司（包括做市股票对应的公司）估值的特殊性体现在（　　）。
A.做市目的
B.流动性因素
C.行业覆盖面很广
D.企业的成长阶段各异

9:证券公司要成为做市商，必须具有（　　）。
A.具有自营资格
B.有专门的部门和人员
C.要有完备的做市业务制度
D.要有专用的技术系统

10:证监会118号文中，提出支持（　　）四类公司开展做市业务。
A.基金管理公司子公司
B.期货公司子公司
C.证券投资咨询机构
D.保险公司子公司
E.私募基金管理机构

11:做市报价中的有效报价最长间隔时间是（　　　　）。 B
A.3分钟
B.5分钟
C.8分钟
D.10分钟

12:在做市股票当天的报价涨跌幅触及（　　）时，做市商要向股转公司书面说明情况。 加微信看答案
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%

13:做市商之间的互报成交时间为（ ）。
A.9:00—9:15
B.9:30—11:30
C.13:00—15:00
D.15:00—15:30

14:做市商之间的互报成交时间为（　　　）。
A.9:00—9:15
B.9:30—11:30
C.13:00—15:00
D.15:00—15:30

15:不构成做市首次报价的基本性因素的是（　　　）。
A.行业平均估值水平和市场环境
B.公司盈利水平和流动性
C.公司独特因素
D.做市经理因素

16:现阶段做市股票的投资者之间也可以进行交易。（　　） 错
对 错

17:做市交易是指令驱动交易制度。（　　） 加微信看答案
对 错

18:全国中小企业股份转让系统是经国务院批准，依据证券法设立的全国性证券交易场所。（　　）
对 错

19:做市商在报价服务中，交易日的有效报价时间必须达到转让时间的75%。（　　）
对 错

20:新三板现阶段先分为基础层和创新层，实现不同层级挂牌公司的有序流动，对不同阶层挂牌公司实行差异化制度安排。
对 错

21:公司挂牌不是转板上市的过渡安排。（　　） 对
对 错

22:挂牌公司依法纳入非上市公众公司监管，股东人数可以超过200人。 加微信看答案
对 错

23:做市股票没有涨跌幅限制。（　　）
对 错

1:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，部署证券公司网上交易站点的证券营业部，或作为其他证券营业部网络通信汇聚节点且所连接的证券营业部中提供现场交易的证券营业部，视同为（ ）型证券营业部。 A
A.A
B.B
C.C
D.D

2:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的相关要求，机房选址应满足的要求包含（ ）。 加微信看答案
A.选择具备可靠供电的场所
B.远离强震源、强磁场源和强噪声源，远离电磁干扰源或实施有效电磁干扰防护；远离产生粉尘、油烟、有害气体以及具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库等场所
C.符合当地抗震强度要求；符合当地消防主管部门的消防安全要求
D.尽量避免低洼地带

3:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的相关要求，机房建设应满足以下要求（ ）。
A.尽量避让建筑物顶层、地下室、用水设备的下层或隔壁以及易漏雨、易渗水和易遭雷击的区域，避开易发生火灾危险的区域
B.选择通信设施健全，相对安全、易于管理的区域
C.避让主干电力电缆穿越场所，避让供水、消防管网经过；设备放置处应考虑地面承重，应尽量选择有主干墙、承重墙的位置放置，必要时应进行地面加固
D.应配备应急照明装置及防火防盗门等有效安保设施

4:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的相关要求，机房供电应满足如下要求（ ）。
A.应具有独立于一般照明电的专用供电线路，设有独立的配电柜或配电箱
B.相关电器设备、电线应与机柜用电负载相适应，并留有余量
C.应配置UPS电源，并不得将与业务无关的设备接入UPS电源
D.市电插座与UPS插座应严格区分，插座面板应有提示性的标识或标签

5:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司应确保A型和B型证券营业部提供至少（ ）种相互独立的行情揭示系统、委托方式。
A.1
B.2
C.3
D.4

6:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司与证券营业部之间应采用至少（ ）条不同运营商或不同介质的通信线路。 B
A.1
B.2
C.3
D.4

7:在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统，但依托公司总部或其他证券营业部的信息系统为客户提供现场交易服务。采用该类型信息系统建设模式的证券营业部在《证券公司证券营业部信息技术指引》中被称为（ ）型营业部。 加微信看答案
A.A
B.B
C.C
D.D

8:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，A型和B型证券营业部应至少配备一种持续供电方式，在市电中断情况下，保证不低于（ ）的现场交易终端或同等支持能力的其他交易终端在交易时间内持续工作。
A.20%
B.25%
C.30%
D.35%

9:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，（ ）应全面负责证券营业部信息技术管理，统一制定证券营业部信息技术建设、运维、安全等管理制度。
A.证券营业部
B.证券公司
C.证券公司分支机构
D.证券公司区域中心

10:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的相关要求，（ ）型营业部可以不设机房。
A.A
B.B
C.C
D.D

11:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，机房应具备独立空调系统，使机房温度保持在（ ）范围内。 C
A.25℃±5℃
B.23℃±3℃
C.23℃±5℃
D.25℃±3℃

12:在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不提供现场交易服务。采用该类型信息系统建设模式的证券营业部，在《证券公司证券营业部信息技术指引》中简称为（ ）型证券营业部。 加微信看答案
A.A
B.B
C.C
D.D

13:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，A型、B型、C型证券营业部的通信线路中应有一条为地面数据专线。（ ）
对 错

14:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券营业部提供无线网络服务的，应由提供该服务的证券营业部制定证券营业部无线网络使用规范，采取有效的无线网络准入控制措施，登记并记录无线接入设备的信息。（ ）
对 错

15:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，C型证券营业部至少配备一名兼职技术人员，并制定顶岗、备岗等相关制度，确保在交易时间内有技术人员值守。（ ）
对 错

16:证券公司需根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，建设证券营业部的信息系统，不可以自主选择证券营业部信息系统建设模式。（ ） 错
对 错

17:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司应为A型和B型证券营业部至少配备一名专职技术人员。（ ） 加微信看答案
对 错

18:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司应对证券营业部与客户建立的网络连接进行审批，对连接方式进行统一规划和管理，并采取安全措施，实现有效隔离。（ ）
对 错

19:根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司应确保证券营业部局域网与公司广域网、互联网实现有效隔离。（ ）
对 错

20:证券公司需根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券营业部采用结构化综合布线系统的，综合布线应符合《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》（GBT/T 50311）要求。（ ）
对 错

1:阿波罗基金收购巨狼度假（WOLF）后采取投后管理增值措施主要有（ ）。 ABC
A.战略调整
B.费用缩减
C.税务节省
D.股权激励

2:国外并购基金中被誉为杠杆收购专家的黑石的优势是（ ）。 加微信看答案
A.强大的关系网
B.公司基因里有创新意识：可设计出新颖的交易结构和融资工具等
C.出自投行，金融专业性高同时合作伙伴多
D.行业专业性高，善于完善产业布局

3:在“控股权收购+杠杆融资”这一国内并购基金的投资模式中，企业的需求一般有哪些（ ）。
A.分拆上市
B.分拆业务需要资本市场平台
C.提升核心资产估值
D.增强核心业务竞争力

4:黑石并购基金的投资特点有（ ）。
A.一般联合其他公司进行“俱乐部式”投资
B.不恶意收购
C.坚持杠杆收购：债务权益比保持在3:1至4:1
D.投资“不时髦”的行业，看中现金流

5:在参股投资实现增值中，并购基金提升重组收益的其他技术手段主要有（ ）。
A.合理提高评估值
B.利润规划
C.盈利补偿和锁定期
D.以短替长
E.使用杠杆

6:阿波罗基金收购巨狼度假的投资逻辑是（ ）。 ABCDE
A.巨狼度假的股价被低估
B.较大的折旧费用使得巨狼渡假的净利润自2005年开始为负
C.巨狼渡假拥有大量优质现金流，净现金流为正
D.即便在经济下行时期，巨狼渡假保持平均每年7700万美元的EBITDA
E.巨狼度假的EBITDA和现金流较为稳定，可以承担较高的负债

7:国内并购基金参与上市公司并购重组可以围绕的主题机会主要有（ ）。 加微信看答案
A.企业集团发展战略
B.低买高卖的股票投资逻辑
C.分散行业的整合
D.市值管理逻辑

8:国内并购基金的主要投资模式是（ ）。
A.控股权收购
B.债权投资
C.夹层投资
D.参股投资

9:以下关于并购基金使用杠杆与结构化融资套利的盈利模式的叙述，错误的是（ ）。
A.基金在交易过程中使用过桥贷款、并购贷款、定向可转债、认股权证、垃圾债券等融资工具，以增加杠杆并放大收益
B.利用不同市场的估值差异，获得超额回报
C.将交易过程中的杠杆与结构化融资进行债务下推，为企业带来避税税盾
D.企业债务重组，优化企业融资结构以及降低财务成本

10:下列关于国际常用估值方式和国内的比较，正确的叙述有（ ）。
A.在衡量价值方面，国内一般采用企业价值，国外一般采用股权价值
B.在衡量基础方面，国外主要是EBITDA和EBIT,国内则是归属于母公司股东的净利润和净资产
C.国外估值方式的优势是可剔除资本结构和债务成本的影响
D.国内估值方式的优势是P/E法可以适用于大多数类型企业
E.企业价值只衡量过往的公司资产价值，无法衡量无形资产价值，并受会计政策影响较大

11:并购基金对企业进行并购后整合，资产梳理优化，以提升企业基本面而增值，其具体操作方式主要有（ ）。 BCD
A.根据行业周期判断，在行业低迷时进行投资，在高点时退出，实现回报
B.改善公司治理结构，建立和完善科学的董事/监事会、公司激励体系
C.替换效率不高的管理层，注入优秀的管理者,通过MBO等方式加强管理层激励
D.资产重组、剥离非核心或盈利性弱的业务、注入协同性业务

12:国际常用估值方式的劣势有（ ）。 加微信看答案
A.净利润常为负，P/E法将不能用
B.净利润考虑的因素较多，波动大，受到资本结构和折旧政策等的影响，从而使不同企业间的可比性较低
C.衡量企业的债权价值往往需要较多的估计
D.净资产只衡量了过往的公司资产价值，而无法衡量人力等无形资产以及经营租赁等表外资产，并且受到会计政策影响较大
E.企业价值需要通过转化变为股权价值，不如P/E和P/B等方法简洁直观

13:以下盈利方式中，不属于并购基金的盈利方式的是（ ）。
A.跨周期跨市场进行投资盈利
B.杠杆与结构化融资套利
C.并购后帮助企业整合以及资产梳理优化，提升企业基本面而增值
D.低买高卖公司的股票赚取价差

14:在国际传统杠杆并购（LBO）投资流程中，新建SPV资金来源中占比较高的是（ ）。
A.自有资金
B.高收益债券
C.次级资金
D.并购贷款

15:控股权收购是指投资于未上市公司，或通过PIPE获得上市公司股权，协助上市公司进行行业整合。并购基金提供资金、专业、网络资源等方面的支持，实现增值。（ ）
对 错

16:在参股投资实现增值这一国内并购基金的投资模式中，并购基金一般通过PIPE获得上市公司股权，协助上市公司进行行业整合，实现投资增值。（ ） 对
对 错

17:在参股投资实现增值中，一般会利用银行、保险、信托资金，通过基金子公司资管计划、证券公司资管计划，取得债务性资金，用于上市公司增量收购当中的并购债务运用，抵押物一般是上市公司股权及并购标的。（ ） 加微信看答案
对 错

18:国际传统杠杆并购（LBO）投资流程一般是：投资进入——私有化——运营提升——投资退出。（ ）
对 错

19:上市公司并购为PE基金提供投资保障和退出保障。（ ）
对 错

20:提升重组收益的技术手段中的以短替长是指通过定增等方式所取得的上市公司股权，在取得较大溢价的基础上，通过信托转让收益权等方式，实现通过一级半市场套现退出，虽要付出一定成本，但可以缩短投资期限，提升投资回报率。（ ）
对 错

1:操作风险管理以三道防线为基础，以下不属于三道防线的是： A
A.董事会及经营管理层
B.分支机构营业部
C.总部业务部门
D.审计部门

2:以下说法错误的是: 加微信看答案
A.巴塞尔协会对采用标准法计量操作风险的银行在风险管理方面并未提出具体要求
B.操作风险自我评估过程中应同时考虑固有风和剩余风险，区分典型性风险和极端风险，同时考虑对公司的直接财务影响和间接影响，以此作为操作风险管理持续改进的基础工作和关键环节
C.操作风险因素（因子）包括流程、人员、环境、外部恶意活动
D.操作风险组织架构以三道防线为基础

3:以下哪些是风险及控制自我评估的数据来源?
A.内部损失数据
B.审计中发现的问题
C.监管发现的问题
D.问题库

4:操作风险应对措施有哪几类？
A.风险规避
B.风险接受
C.风险转移
D.风险缓释

5:以下哪些属于操作风险管理要素？
A.组织架构与职责分工
B.操作风险管理系统
C.损失数据收集
D.操作风险管理报告

6:以下哪些属于关键风险指标的作用？ ABCD
A.实现操作风险量化分析
B.推动操作风险管理文化
C.监控报告关键风险点
D.服务于操作风险偏好的设定

7:以下哪个步骤不属于损失数据汇报流程？ 加微信看答案
A.事件识别
B.盘中监控
C.账务处理
D.情景分析

8:以下哪项含不属于关键风险指标管理的步骤:
A.识别关键风险因素、行动计划
B.风险报告、账务处理
C.选取关键风险指标、重检
D.设定阈值、监控

9:以下说法正确的有几项：1、操作风险损失数据收集的困难存在于数据收集分布的部门广泛。2 、分支机构地理位置分布广泛为操作风险损失数据收集带来挑战。3、操作风险损失数据的质量不受人为因素的影响。
A.1个
B.2个
C.3个
D.0个

10:风险控制自我评估的作用不包括：
A.健全内控管理体系
B.为高级法积累数据
C.监控预警关键操作风险
D.实现操作风险管理的前瞻性

11:2001年5月，某证券公司伦敦分公司的一名交易员在接近收盘时忙中出错，将一笔300万英镑的交易打成了3亿英镑，金额放大了100倍，结果英国金融时报指数瞬间暴跌120点，百家蓝筹股的300亿英镑市值化为乌有。为了回购原本不该卖出的股票，该公司损失了500万至1000万英镑。该案例中的操作风险事件类型属于以下哪个分类? C
A.客户、产品及业务活动
B.信息技术系统
C.执行、交割和流程管理
D.外部欺诈

12:以下说法正确的有几个？1、泊松分布可用来估算操作风险事件损失频率，泊松分布代表一年发生某个次数操作风险事件的概率。2、 根据监管规定，操作风险计量高级法损失分布法下置信区间为95%。3、操作风险损失数据多面临肥尾现象<br>4 在进行高级法计量时，无需考虑相关性问题 加微信看答案
A.0个
B.1个
C.2个
D.3个

13:对操作风险管理意义的表述正确的有几个？1 、实现对操作风险及时、全面、统一、有效的识别、计量、监控、报告。2 、形成前瞻性视角，对操作风险深入认识并确保风险在可控范围之内。3 、管理科学的运用，制度规范与量化管理。
A.0个
B.1个
C.2个
D.3个

14:以下说法正确的是:
A.情景分析是指通过定期评估自身的操作风险和控制措施，并使用标准化模板持续记录和报告操作风险水平的标准化流程
B.损失数据收集是指能代表操作风险水平变化情况并可定期监控的统计指标的收集
C.标准法下，零售经纪业务beta值是15%
D.操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险

15:操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部商品价格波动所造成损失的风险。
对 错

1:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司应当将年度综合压力测试报告在每年（ ）前向公司住所地证监局和中国证券业协会报告。 A
A.4月30日
B.6月30日
C.8月31日
D.12月31日

2:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试应当全面覆盖公司各个业务领域的各类风险，这是证券公司开展压力测试应当遵循的（ ）原则。 加微信看答案
A.全面性
B.实践性
C.审慎性
D.前瞻性

3:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司进行综合压力测试的对象包括（ ）。
A.净资本等各项风险控制指标和整体财务指标
B.单项业务的风险指标和财务指标
C.单项产品的风险指标和财务指标
D.单项投资组合的风险指标和财务指标

4:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司年度综合压力测试应当以上年度经营情况为基础，结合本年度预算和经营计划，在（ ）完成。
A.一季度
B.二季度
C.三季度
D.四季度

5:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试应当选用适当的数量模型，有关数量模型的规范性要求包括（ ）。（本题有超过一个的正确选项）
A.数量模型应当采用科学合理的计量方法和估值技术，并具备理论基础和实务依据
B.数量模型的建立和修改应当根据公司决策机制履行相关审批程序
C.数量模型应由负责压力测试的部门统一管理和定期检验
D.数量模型应由证券公司董事会或者经理层统一管理

6:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司在遇到以下（ ）情形时，应当开展专项或综合压力测试。（本题有超过一个的正确选项） ABCD
A.可能导致净资本或其他风险控制指标发生明显变化或接近预警线的情形：重大对外投资、对外担保、重大固定资产投资、资本性支出、收购、分类监管评级负向调整等
B.确定重大业务规模和开展重大创新业务：确定经营计划和业务规模、确定自营投资规模限额、开展重大创新业务、新设分支机构或营业网点、承担重大包销责任等
C.预期或已经出现重大内部风险状况：自营投资大幅亏损、政府部门行政处罚、诉讼、声誉受损、流动性急剧降低等
D.预期或已经出现重大外部风险和政策变化事件：证券市场大幅波动、监管政策发生重大变化等

7:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试方案一般包括（ ）等要素。（本题有超过一个的正确选项） 加微信看答案
A.测试目的、对象与方法
B.测试区间
C.测试频率
D.参与部门

8:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司开展压力测试应当遵循的原则包括（ ）。（本题有超过一个的正确选项）
A.全面性原则
B.实践性原则
C.审慎性原则
D.前瞻性原则

9:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司开展压力测试，在组织保障上证券公司董事会或者经理层应尽的职责包括（ ）。（本题有超过一个的正确选项）
A.高度重视并积极指导压力测试工作
B.确定压力测试的组织架构
C.指派公司高级管理人员分管压力测试工作
D.指定专门部门和专业人员负责实施压力测试

10:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司应当根据压力测试结果反映的风险情况，结合自身风险承受能力，适当采取的应对措施包括（ ），必要时实施应急预案。（本题有超过一个的正确选项）
A.调整业务规模及业务结构
B.评估和调整业务经营计划
C.增加融资渠道，调整资本结构
D.启动净资本补足机制

11:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司应当为压力测试工作提供必要的信息技术保障，在（ ）等环节给予信息技术支持，以提高压力测试的质量和效率。（本题有超过一个的正确选项） ABCDE
A.数据管理
B.模型开发
C.情景设置
D.测试实施
E.结果分析与报告

12:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司应当建立和完善压力测试的相关制度，制度内容应当包括压力测试的（ ）等。（本题有超过一个的正确选项） 加微信看答案
A.决策机制
B.实施流程及方法
C.报告路径
D.结果应用
E.检查评估

13:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司开展压力测试应当遵循实践性原则，该原则要求（ ）。（本题有超过一个的正确选项）
A.证券公司开展压力测试的流程与方法应当具备针对性和可操作性，与经营管理实践紧密结合
B.证券公司开展压力测试应当全面覆盖公司各个业务领域的各类风险
C.证券公司的压力测试结果应当在风险管理和经营决策中得到有效应用
D.证券公司开展压力测试所选用的风险因素、数量模型、情景假设应当符合行业和公司实际，以利于科学分析各类风险的特征及其对各项业务的影响

14:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司开展压力测试应当涵盖证券公司面临的主要风险，并根据风险类型确定相应的风险因素，以下属于信用风险因素情形的是（ ）。
A.证券期货市场大幅波动
B.下调证券公司信用评级
C.证券公司投资银行业务量大幅减少
D.证券公司员工出现重大操作失误

15:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司开展压力测试应当涵盖证券公司面临的主要风险，并根据风险类型确定相应的风险因素，以下属于市场风险因素情形的是（ ）。
A.股票基金交易量大幅下降
B.主要货币汇率大幅波动
C.融资融券坏账率上升
D.融资渠道受阻

16:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司专项压力测试的对象包括（ ）。（本题有超过一个的正确选项） BCD
A.净资本等各项风险控制指标和整体财务指标
B.单项业务的风险指标和财务指标
C.单项产品的风险指标和财务指标
D.单项投资组合的风险指标和财务指标

17:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司开展压力测试应当涵盖证券公司面临的主要风险，并根据风险类型确定相应的风险因素，以下属于经营风险因素情形的是（ ）。 加微信看答案
A.基准利率大幅变动
B.证券公司信用评级下调
C.证券公司经纪业务佣金费率快速下滑
D.证券公司信息系统发生重大故障

18:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司在压力测试中所使用的市场数据、财务数据及业务数据等各种内外部数据来源应当（ ）。
A.真实、准确、完整、及时
B.客观、真实、准确、全面
C.合法、真实、准确、完整
D.真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

19:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司综合压力测试应当至少（ ）开展一次。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每二年

20:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，以下不属于证券公司在设置压力情景时所采取的方法的是（ ）。
A.历史情景法
B.假设情景法
C.历史情景法与假设情景法二者相结合的方法
D.敏感性分析和情景分析方法

21:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司开展压力测试的主要步骤是（ ）。a确定风险因素，收集测试数据；b制定和执行应对措施；c选择测试对象，制定测试方案；d实施压力测试，分析报告测试结果；e确定测试方法，设置测试情景 D
A.a→e→c→d→b
B.a→c→e→b→d
C.e→a→c→b→d
D.c→e→a→d→b

22:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试可采用敏感性分析方法，敏感性分析是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。（ ） 加微信看答案
对 错

23:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司在设置压力情景时可采取假设情景法，假设情景法是指模拟历史上重大风险事件或最坏情景。（ ）
对 错

24:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司年度综合压力测试应当以上年度经营情况为基础，结合本年度预算和经营计划，在四季度完成。（ ）
对 错

25:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司在设置压力情景时可采取历史情景法，历史情景法是指基于历史经验判断采用数量模型来模拟未来可预见的极端不利情况。（ ）
对 错

26:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司开展压力测试应当遵循的实践性原则要求开展压力测试所选用的风险因素、数量模型及情景假设应当审慎合理，符合行业和公司实际，以利于科学分析各类风险的特征及其对各项业务的影响。（ ） 错
对 错

27:制定《证券公司压力测试指引（试行）》的依据包括《证券法》和《证券公司监督管理条例》，不包括《证券公司风险控制指标管理办法》。（ ） 加微信看答案
对 错

28:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试可采用情景分析方法，情景分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响。（ ）
对 错

29:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司实施压力测试后应当形成压力情景下的风险控制指标、财务指标等测试结果，并对测试结果进行分析，评估风险承受能力。（ ）
对 错

30:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司的年度综合压力测试报告内容应当包括测试方案、测试结论以及相关应对措施等。（ ）
对 错

31:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试方案的制定应当充分与公司相关部门沟通，并根据公司压力测试决策机制履行审批程序。（ ） 对
对 错

32:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司应当建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。（ ） 加微信看答案
对 错

33:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试包括综合压力测试和专项压力测试。（ ）
对 错

34:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司开展综合压力测试时，应当考虑影响母公司与子公司、表内资产与表外资产、交易性金融资产与非交易性金融资产等因素，以全面反映压力情景对证券公司的不利影响。（ ）
对 错

35:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司压力测试结果应当及时向董事会或经理层报告，董事会或经理层应当对压力测试结果给予高度关注。在作出重大经营决策时，应当将压力测试结果作为必备决策依据。（ ）
对 错

36:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的规定，证券公司应当根据市场变化、业务规模和风险水平情况，定期或不定期开展综合压力测试和专项压力测试，实施压力测试的频率应当与风险因素的敏感性和波动性相适应。（ ） 对
对 错

37:制定《证券公司压力测试指引（试行）》的目的是指导证券公司建立健全压力测试机制，提高风险管理水平。（ ） 加微信看答案
对 错