1:证券公司开展投资组合专项压力测试，测试频率应为（ ）。 A
A.每日进行
B.每周进行
C.每月进行
D.每季度进行
2:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用（ ）方法。 加微信看答案
A.敏感性分析
B.情景分析
C.综合压力测试
D.专项压力测试
3:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司在遇到（ ）情形时，应当开展专项或综合压力测试。
A.资本性支出
B.重大对外投资
C.开展重大创新业务
D.部门结构调整
4:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司应当建立和完善压力测试的相关制度，制度应当包括（ ）等内容。
A.决策机制
B.实施流程及方法
C.报告路径
D.检查评估
5:以下关于设置一个理想的压力情景应具备的特点的说法中，正确的有（ ）。
A.压力测试情景应具备前瞻性，以体现资产组合结构变化以及依靠传统风险管理无法涵盖的新信息和新生风险
B.压力测试应包含与测试对象相关的所有风险因素，模拟风险因素同时发生极端不利的变化
C.模拟的压力情景必须是“有一定可能性”发生的，尽管发生的可能性几率非常小
D.历史的最极端点是设置情景的重要参考，但不同时间的压力测试所选用的情景也应不同
6:对压力测试结果的分析应关注的内容包括（ ）。 ABCD
A.测试人员应对压力测试的结果进行简要解释，以便于管理层理解测试目的和测试所反映的问题
B.对压力测试中所使用的重要假设和模型方法进行简要解释
C.对可能带来的损失严重性的解释，通过对压力测试的输出结果分析来进行解释
D.当解释和应用压力测试所得到的结论时，需要对压力测试的前提假定以及它们的局限性进行说明
7:投行承销压力测试所采集的数据包括（ ）。 加微信看答案
A.最近月份监管报表
B.本次发行方案中的业务数据
C.公司业务规模计划变动数据
D.标的股票的市场交易数据
8:操作风险损失数据库的数据来源包括（ ）。
A.公司内部风险数据统计
B.监管机构
C.行业协会
D.媒体报道
9:以下各种模型中，可用于压力测试中的模型有（ ）。
A.财务模型
B.蒙特卡洛模拟
C.信用风险定价模型
D.多因素模型
10:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司在遇到（ ）情形时，应当开展专项或综合压力测试。
A.对外担保
B.重大对外投资
C.收购
D.承担重大包销责任
11:证券公司应当根据风险类型确定相应的风险因素，其中流动性风险因素的变化情况一般包括（ ）。 ABCD
A.重大对外投资
B.收购
C.融资渠道受阻
D.现金分红
12:证券公司在压力测试中所使用的（ ）等各种内外部数据来源应当合法、真实、准确、完整。 加微信看答案
A.市场数据
B.交易数据
C.业务数据
D.财务数据
13:以下关于证券公司开展压力测试的行业意义的说法中，正确的有（ ）。
A.摸清行业风险底数、风险承受能力及资本充足情况，前瞻性防范系统性风险
B.提供监管政策制定依据，增强调控效率
C.净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求
D.提高抵御风险能力，稳定公众对证券行业信心
14:证券公司开展投资组合的压力测试，所采用的风险因素包括（ ）。
A.股票价格变动
B.股票交易量变动
C.股票波动率变动
D.利率变动
15:证券公司开展压力测试所采用的三大工具包括（ ）。
A.风险因素
B.监管政策
C.量化模型
D.压力情景
16:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司在遇到（ ）情形时，应当开展专项或综合压力测试。 ACD
A.确定自营投资规模限额
B.调整内部组织架构
C.证券市场大幅波动
D.确定经营计划和业务规模
17:综合压力测试中信用风险采用的风险因素包括（ ）。 加微信看答案
A.违约率
B.信用评级
C.回收率
D.融资融券坏账率
18:证券公司综合压力测试的对象包括（ ）。
A.净资本等各项风险控制指标
B.各项业务规模
C.最大风险损失
D.整体财务指标
19:股票基金交易量大幅下降、经纪业务佣金费率快速下滑、投资银行业务量大幅减少、资产管理业务规模大幅缩减等属于（ ）风险因素。
A.市场
B.经营
C.操作
D.流动性
20:证券公司开展压力测试的目标是确保在极端不利情况下（ ）。
A.提高抵御风险能力，稳定公众对证券行业信心
B.风险总量控制在董事会审批限额之内，确保风险可测、可控、可承受
C.净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求
D.获取数据作为净资本管理、风险总量控制和战略决策依据
21:进行投行承销压力测试，证券公司内部参与压力测试的部门有（ ）。 BCD
A.董事会办公室
B.投资银行部
C.风险控制部
D.财务部
22:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司开展压力测试的第一个步骤是（ ）。 加微信看答案
A.确定测试方法，设置测试情景
B.确定风险因素，收集测试数据
C.选择测试对象，制定测试方案
D.制定和执行应对措施
23:以下开展压力测试频率最高的事件是（ ）。
A.重大固定资产投资
B.确定经营计划和业务规模
C.投资组合盈亏
D.承担重大包销责任
24:证券公司压力测试是指（ ）。
A.假设市场在极端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重挫）时，将资产组合所面临的极端但可能发生的风险加以认定并量化
B.金融机构衡量潜在但可能发生异常损失的模型测试
C.证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程
D.假设市场在极端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重挫）时，对资产组合之影响效果
25:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，压力测试应当涵盖证券公司面临的主要风险，证券公司开展压力测试不包括的风险类型是（ ）。
A.市场风险
B.经营风险
C.操作风险
D.道德风险
26:证券公司在开展压力测试时，必须采用中国证监会统一规定的压力测试模型。（ ） 错
对 错
27:压力测试中应按照会计准则进行财务报表的模拟，计算原则应以体现证券公司在压力情景下会计报表中的盈亏状况为标准。（ ） 加微信看答案
对 错
28:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司应当建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。（ ）
对 错
29:压力事件的识别、良好建模方法以及压力测试结果运用都需要证券公司内部风控专家和业务人员等各个领域的高级专家共同协作，确保专家的意见得到采纳。（ ）
对 错
30:投行承销压力测试的情景设置是根据承销股票的最差市场价格变化来制定压力情景。（ ）
对 错
31:国际货币基金组织（IMF）和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”（FSAP），通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对成员国和其他经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中最为核心的工具即为压力测试。（ ） 对
对 错
32:压力测试是公司基于对未来情况的预测，除进行基础压力情景设置外，证券公司还需对未来业务可能面临的各种变化情况进行假设，以反映公司未来经营活动的全面变化。不同的假设条件对压力测试的结果将产生重大影响，因此这些假设应当充分、合理，并且应与证券公司的未来发展保持高度一致。（ ） 加微信看答案
对 错
33:按照《证券公司压力测试指引（试行）》的要求，证券公司开展综合压力测试时，应当考虑影响母公司与子公司、表内资产与表外资产、交易性金融资产与非交易性金融资产等因素，以全面反映压力情景对证券公司的不利影响。（ ）
对 错
34:证券公司经营风险因素的变化情况一般包括股票基金交易量大幅下降、经纪业务佣金费率快速下滑、投资银行业务量大幅减少、资产管理业务规模大幅缩减等。（ ）
对 错
35:证券公司开展综合压力测试，年度用资计划作为设定各项业务规模的依据，应当与公司年度收入及成本预算案相匹配。（ ）
对 错
36:开展综合压力测试的目的是测算未来极端情况下公司可能出现的最差经营表现及净资本等风险控制指标情况，为董事会及管理层提供经营决策依据，确保公司在中度压力情景下仍不亏损，且各项风控指标满足监管要求。（ ） 对
对 错