标签：2016证券后续培训答案合集

1:企业生产经营过程中，不同的企业甚至不同的贸易方式都会形成不动的价格风险，企业可利用商品期货市场管理敞口风险，形成（ ）等保值模式。 ABC
A.产品保值
B.原料保值
C.库存保值

2:关于企业利用期货市场进行规模管理，以下说法正确的是（ ）。 加微信看答案
A.企业在扩大规模的过程中，如果没有一定的保值措施是不敢贸然扩大规模的，尤其是有色行业
B.定价模式的多样性以及期货远期合约保值手段的运用，可以帮助企业进一步提高现货经营的规模和水平
C.企业可以利用期货市场调整投资能力
D.企业通过期货市场买入或卖出期货合约，可实现虚拟产能的增减，用以调节现货产能

3:现货企业可以借助大宗商品市场进行企业运营模式的创新，如（ ）。
A.企业向以价格管理、风险管理为导向的经营模式转型
B.企业向大宗商品交易商转型
C.企业向大宗商品产业基金运营商转型
D.企业向大宗商品资产管理商转型

4:利用期货市场工具，可以从（ ）等方面对现货企业商业模式的创新提供帮助。
A.定价体系的创新
B.融资模式的创新
C.风险管理工具的创新
D.企业运营模式的创新

5:利用期货市场，企业可以组合出多种贸易定价模式，主动适应市场的变化，以有色金属加工型企业原材料定价模式为例，企业可采用（ ）等多种定价模式。
A.远期合约定价
B.到货后两个月内定价
C.期货+升贴水定价
D.远期合约定价
E.销售期均价-加工费

6:利用大宗商品市场，可以从（ ）等层面为企业经营提供服务。 ABCDE
A.战略管理
B.定价管理
C.风险管理
D.规模管理
E.商业模式创新

7:商品期货上市后，随着运营的成熟，价格逐渐成为买卖双方重要的价格参照依据，正确的运用期货市场工具可提高相关实体产业的运营效率。（ ） 加微信看答案
对 错

8:由于我国市场自身的特征，大多行业的贸易型企业往往是“以规模带动流动性，再以流动性促规模”的模式运转。（ ）
对 错

9:企业参与期货市场后，可逐渐增强对大宗商品价格趋势波动的认识，促进企业更加清晰的制定中长期发展战略。（ ）
对 错

10:现货企业可以借助期货市场对企业定价体系进行创新，如围绕以场内场外流动性、公平性、代表性较好的品种标的为核心，形成现货产业链“基准价+升贴水”的定价模式。（ ）
对 错

11:随着我国商品期货市场的发展，现货企业可运用期货工具进行融资模式的创新，如建立以金融机构、金融经营服务机构、各类金融机构子公司、大型交易商为主体，以衍生品市场为风险对冲渠道，以仓储标准化为基础的新型融资体系。（ ） 对
对 错

12:现货企业可以运用衍生品市场作为风险管理的工具，建立以标准化场内市场为核心，场外市场为补充，掉期、互换、场外期权、个性化定价服务为工具的多层次风险管理体系。（ ） 加微信看答案
对 错

1:带有保证金的远期合约的潜在将来风险敞口形状如何？ A
A.较平缓地上升，在合约终止时间点达到最大
B.快速上升，在合约终止时间点达到最大
C.先快速上升后快速下降，在合约终止时间点为0
D.先平缓上升后平缓下降，在合约终止时间点为0

2:以下哪一个不是度量对手方风险的风险敞口的指标？ 加微信看答案
A.将来风险敞口
B.当前敞口
C.潜在将来风险敞口
D.平均正风险敞口

3:从风险敞口方面，对手方风险与银行信贷的信用风险有何区别？
A.对手方风险敞口在将来的不同时间点不同
B.对手方风险敞口不可能为负
C.对手方风险敞口随将来不同的可能市场环境而变化
D.交易对手风险是双向的

4:对手方风险是对哪两大类金融产品而言？
A.金融衍生品
B.私募基金
C.公募基金
D.证券融资

5:结算风险的风险敞口通常是多大？
A.合约的当前市值
B.名义本金
C.保证金金额
D.交易的VaR值

6:没有保证金的远期合约的潜在将来风险敞口形状如何？ B
A.较平缓地上升，在合约终止时间点达到最大
B.快速上升，在合约终止时间点达到最大
C.先快速上升后快速下降，在合约终止时间点为0
D.先平缓上升后平缓下降，在合约终止时间点为0

7:结算风险的发生时间一般在交易的什么阶段？ 加微信看答案
A.开始时
B.终止时
C.中间偏前
D.中间偏后

8:对手方风险的当前风险敞口与哪些因素有关？
A.交易对手等级
B.合约价格
C.交易终止期
D.保证金价格

9:以下哪一个不是决定对手方风险敞口的因素？
A.所考虑风险的时间点
B.可能的市场条件
C.交易对手是否为银行
D.抵押品价格

10:没有保证金的利率互换合约的潜在将来风险敞口形状如何？
A.较平缓地上升，在合约终止时间点达到最大
B.快速上升，在合约终止时间点达到最大
C.先快速上升后快速下降，在合约终止时间点为0
D.先平缓上升后平缓下降，在合约终止时间点为0

11:带有保证金的利率互换合约的潜在将来风险敞口形状如何？ D
A.较平缓地上升，在合约终止时间点达到最大
B.快速上升，在合约终止时间点达到最大
C.先快速上升后快速下降，在合约终止时间点为0
D.先平缓上升后平缓下降，在合约终止时间点为0

12:潜在将来风险敞口一般小于平均正风险敞口。 加微信看答案
对 错

13:其他条件不变，交易的市值对于我方来说增加了，对手方风险会减少。
对 错

14:保证金支付如有阈值，会加强其控制对手方风险的作用。
对 错

15:用净额结算会降低对手方风险。
对 错

1:当前我国P2P平台恶性竞争可能会带来的问题有哪些？ ABC
A.金融诈骗
B.非法集资
C.高利贷
D.融资困难

2:美国个人信用评分的作用主要体现在（ ）等方面？ 加微信看答案
A.个人贷款
B.雇员背景调查
C.信用卡申请
D.租赁服务

3:下列属于互联网征信数据来源的有（ ）？
A.政府机构信息
B.人力招聘广告
C.电商交易评级
D.公共事业缴费
E.网上浏览数据

4:大数据应用平台可以提供哪些服务？
A.精准营销
B.客户服务
C.信用报告
D.风险防控
E.产品优化

5:在互联网技术中，CT是（ ）的简称。
A.信息技术
B.云计算技术
C.移动技术
D.大数据

6:根据Chuck数据观，有针对性、与我们直接相关的信息称为（ ）。 B
A.数据
B.情报
C.智慧
D.知识

7:下列不属于央行征信中心个人信用报告划分的信用客户等级的是（ ）。 加微信看答案
A.禁入
B.次级
C.关注
D.正常

8:从海量的数据中挖掘出目标客户主要属于大数据在（ ）方面的应用。
A.客户服务
B.精准营销
C.行为分析
D.产品优化

9:目前美国的三大征信机构为（ ）。
A.FICO
B.Experian
C.TransUnion
D.EQUIFAX

10:根据FICO的信用评分体系，如果消费者的信用分数为680，则其处于（ ）的等级。
A.FAIR
B.OK
C.GOOD
D.GREAT

11:在互联网技术中，（ ）提高了互联网的智能水平。 D
A.信息技术
B.云计算技术
C.移动技术
D.大数据

12:在互联网征信系统技术架构中，最核心的部分是？ 加微信看答案
A.信用查询前端
B.数据采集平台
C.数据库
D.信用评分引擎

13:伴随着民间借贷的蓬勃发展，我国P2P平台健康发展，暂时没有出现问题平台。
对 错

14:传统征信方式和互联网征信方式的差别之一是互联网征信数据来源广、频度高。
对 错

15:根据Chuck数据观，数据从无序到有序的过程为信号—数据—信息—情报—知识—智慧。
对 错

16:大数据就是对海量数据进行分析处理并提取有价值的模式/规律的相关技术。 对
对 错

17:云计算技术带来的不仅是资源使用的集约化，同时也推动了技术的民主化过程。 加微信看答案
对 错

18:美国的信用机构由民间机构主导，而中国则是央行主导、民间参与的方式。
对 错

1:分级基金B端退场伴随着A端上涨的现象目前主要存在于（ ）分级基金中。 A
A.宽基指数
B.行业指数
C.主题指数
D.QDII指数

2:债券型分级基金B端的投资策略主要有（ ）。 加微信看答案
A.持有策略
B.博反弹策略
C.配对转换策略
D.下折套利策略

3:下列各项中，有可能对分级基金B端的杠杆价值产生影响的有（ ）。
A.运作期长短
B.杠杆标的的透明度
C.0
D.折算退出机制

4:权益类分级基金A端的投资策略主要有（ ）。
A.持有策略
B.博反弹策略
C.配对转换策略
D.下折套利策略

5:以下关于分级基金的杠杆率与弹性的说法正确的有（ ）。
A.杠杆率衡量了分级基金子基金净值与母基金净值变化的关系
B.弹性衡量了分级基金子基金价格与母基金净值变化的关系
C.一般而言，溢价的B份额杠杆率大于弹性
D.通常情况下，折价的B份额杠杆率小于弹性

6:在对分级基金产品进行分析评价时，可综合考虑（ ）等因素。 ABCDE
A.约定收益率因素
B.指数波动性因素
C.基金管理类型因素、基金费率因素
D.初始杠杆因素
E.收益分配因素

7:权益类分级基金B端的投资策略主要有（ ）。 加微信看答案
A.下折套利策略
B.抢反弹
C.预期折溢价率策略
D.配对转换策略

8:当分级基金母基金整体出现溢价时，套利资金申购母基金然后拆分成子基金在场内卖出，使得分级基金A端价格低于理论水平，这个时候投资者逢低买入A端以进行短期套利，这属于分级A投资策略中的（ ）。
A.持有策略
B.博反弹策略
C.配对转换策略
D.下折套利策略

9:以开放式架构下分级基金A端的定价为例，在考虑分级基金A端的债性价值时，考虑到A端的永续性及不可质押回购，可将（ ）收益率与流动性风险补偿之和作为参考回报率。
A.5年期国债
B.5年期3A级企业债
C.10年期国债
D.10年期3A级企业债

10:当分级基金B端净值跌破阈值触发下跌时，对于分级基金A份额来说，溢价率越高收益率越高。（ ）
对 错

11:上海证券交易所和深圳交易所均支持分级基金的场内母基金份额和子基金份额同时上市交易。（ ） 错
对 错

12:由于配对转换机制的存在，从长期来看，分级基金B端的定价决定了A端的基础定价。（ ） 加微信看答案
对 错

13:由于配对转换机制的存在，分级基金的A、B份额均有配对转换价值，但配对转换价值对于B份额的定价更为重要。（ ）
对 错

14:分级基金下折时必然会造成B类份额投资者的亏损。（ ）
对 错

15:上海证券交易所上市的分级基金可实现场内买入的母基金实时分拆，分拆后实时可用。（ ）
对 错

16:当分级基金下折时，下折前通常B端的溢价更高，下折折算完成后，即使折算期间指数涨跌幅不大，B端也可能承受亏损。（ ） 对
对 错

17:由于分级基金A端的投资者结构多为长线资金，所以当在市场震荡或者熊市中，分级基金B端投资者的退场对A端形成的需求最终可能对A端的价格形成拉升。（ ） 加微信看答案
对 错

18:运用分级基金不同份额的合并分拆进行套利需要承担2-3天的风险敞口，因此在设计分级基金的套利策略时最好引入做空工具进行对冲。（ ）
对 错

1:ETF的基金份额参考净值的简称是。（ ） A
A.IOPV
B.PV
C.IPV
D.IOV

2:以下哪种情形可以进行分级基金合并套利。分级基金A价格：1.000，分级基金B价格：0.800，母基金净值（ ） 加微信看答案
A.0.918
B.0.9
C.0.902
D.0.89

3:下列关于可转债套利的说法，正确的是。（ ）
A.可转债是债券的一种，在特定条件下，每份可转债可以转换为一定份额的股票。
B.可转债与股票存在一定的对应关系。
C.当债券价格低估时，买入债券卖出股票完成套利。
D.可转债套利不存在风险。

4:从收敛的角度，套利交易可以分成哪几类。（ ）
A.Absolute
B.Explicit
C.Hypothetical
D.LeapofFaith

5:下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略。（ ）
A.股指期货期现套利
B.收购、兼并套利
C.ETF赎回套利
D.配对交易

6:下面哪种套利进行的时间周期最短。（ ） B
A.股指期货期现套利
B.ETF常规套利
C.分级基金申购套利
D.分级基金赎回套利

7:沪深300股指期货的乘数是。（ ） 加微信看答案
A.100
B.200
C.300
D.500

8:下列哪种风险不是股指期货期现套利的风险。（ ）
A.现货偏差的风险
B.保证金追加的风险
C.信用风险
D.持仓市值波动的风险

9:套利交易都是零风险的。（ ）
对 错

10:在ETF常规套利中，当交易价格小于基金净值是，可以买入一篮子股票再申购卖出ETF份额套取收益。（ ）
对 错

11:配对交易的收敛确定性高于ETF常规套利。（ ） 错
对 错

12:分级基金合并套利的费用包含基金交易费用、印花税和赎回费。（ ） 加微信看答案
对 错

13:在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。（ ）
对 错

14:在股指期货套利中，如果股指期货市场价格>合理价值，则可卖空期货买入现货指数进行套利。（ ）
对 错

15:基金折溢价套利关心基金二级市场交易价格与基金净值之前的偏差关系。（ ）
对 错

1:目前我国的商品期货交易所有（ ）。 ABC
A.上海期货交易所
B.大连商品交易所
C.郑州商品交易所
D.中国金融期货交易所

2:基础资产复杂的衍生品主要包括（ ）等类别。 加微信看答案
A.ETF类
B.新型指数类
C.再衍生类
D.信用机构化类

3:我国的期货市场经过发展，具备（ ）等特点。
A.形成较为完善，具有中国特色的市场法规、运行体系
B.功能作用可以较好的发挥，国际影响力不断上升
C.形成较为先进的技术运行体系
D.形成了良好的交易生态
E.期货公司的价值得到提升

4:下列选项中属于在上海期货交易所上市的期货品种的是（ ）。
A.镍
B.铁矿石
C.螺纹钢
D.硅铁

5:铁矿石是在（ ）上市交易的期货品种。
A.上海期货交易所
B.大连商品交易所
C.郑州商品交易所
D.中国金融期货交易所

6:关于我国商品期货市场在全球市场中的地位，以下说法正确的有（ ）。 BCD
A.我国一些农产品期货品种的交易量已在全球主要商品交易所中居于前列，比如大连商品交易所的菜籽粕期货
B.上海期货交易所的铜期货的交易量已在全球主要商品交易所中居于前列
C.目前全球比较成功的化工类期货品种主要集中在我国的商品期货交易所
D.我国一些金属类期货品种的交易量已在全球主要商品交易所中居于前列，比如大连商品交易所的铁矿石期货

7:近年来，全球交易所呈现出合并趋势，成功的案例有（ ）。 加微信看答案
A.新加坡交易所出资并购澳大利亚交易所
B.德意志交易所集团与纽约泛欧交易所集团合并
C.东京股票交易所与大阪证券交易所合并
D.多伦多证交集团与伦敦证交集团合并

8:以下关于全球衍生品市场的情况说法不正确的是（ ）。
A.目前全球衍生品主要有商品衍生品、金融衍生品、另类衍生品几大类
B.金融衍生品基于股票、利率、外汇、信用等金融资产，其规模目前居衍生品市场之首
C.商品衍生品是目前衍生品市场上规模最大的类别
D.另类衍生品基于天气、房地产、环保等新型载体，其规模在衍生品市场中占比很小

9:焦煤、焦炭、动力煤均为在郑州商品交易所上市的期货品种。（ ）
对 错

10:从海外衍生品市场的发展情况来看，商品衍生品和金融衍生品的发展路径是相同的。（ ）
对 错

11:随着我国商品期货市场的发展，我国三家商品期货交易所的交易量在全球商品交易所中相对居前。（ ） 对
对 错

12:我国期货市场交易规模自2008年之后不断上升。（ ） 加微信看答案
对 错

13:全球衍生品的发展经历了基础资产和衍生形态从简单到复杂的过程。（ ）
对 错

1:以下关于资产轮动的说法不正确的是（ ）。 A
A.资产的轮动仅表现在不同类别资产之间
B.人们从追求收益的角度总是买入相对低估的资产，卖出相对高估的资产，这就形成了资产轮动
C.资产轮动不仅表现在不同资产之间，也表现在同一类资产之间
D.不同的股票板块、不同的商品期货品种、不同的债券、不同的房产、不同的货币之间均出现过资产轮动

2:在设计交叉套保方案时，可设置不同的保值类型，如（ ）。 加微信看答案
A.基础保值
B.浮动保值
C.风险保值

3:期货资产头寸管理和风险评估常用模型有（ ）。
A.等值单位模型
B.百分比风险模型
C.百分比波动幅度模型

4:常用的套利投资策略有（ ）等。
A.期现套利
B.可转换套利
C.信贷质量差异套利
D.定息证券现货市场价格套利

5:产业客户运用期货工具进行风险对冲时需配备完善的风险管理制度，风险管理包含以下（ ）过程。
A.风险识别
B.风险评估
C.风险管理
D.风险监控

6:以下关于对冲交易的特点，说法不正确的是（ ）。 C
A.收益稳定
B.风险相对较小
C.无风险
D.具有较高的交易专业性

7:通常情况下，高风险厌恶型的产业客户参与期货市场的目标是实现收益最大化，而低风险厌恶型的产业客户参与期货市场的目标是风险最小化。（ ） 加微信看答案
对 错

8:当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的商品进行套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，则无法进行套期保值。（ ）
对 错

9:产业客户运用期货工具进行风险对冲，如模型合理、风控有效，既能保证降低成本，又能锁定风险、锁定利润。（ ）
对 错

10:当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的商品进行套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，可以选择另一种与该现货商品关系最密切的期货合约保值。（ ）
对 错

11:在运用交叉套保时，选择作为替代物的期货合约的对应现货标的最好是套期保值者在现货市场上将要买进或卖出的现货商品的替代商品，两种商品的相互替代性越强，套期保值交易的效果就越好。（ ） 对
对 错

12:百分比波动幅度模型适用于风险承担能力较强的投资者。（ ） 加微信看答案
对 错

13:套利交易需要有确定的数据库体系作为支撑。（ ）
对 错

14:产业客户参与期货市场的主要目的是锁定风险、锁定利润。（ ）
对 错

15:产业客户运用期货工具进行风险对冲时需要预先估算对冲风险。（ ）
对 错

16:股票、债券、商品、房产和现金等均为资产存在形式。（ ） 对
对 错

1:下列选项中不能作为场外股权质押式回购业务的标的股权的有（ ）。 ABCD
A.已经被质押且尚未解除质押的股权
B.进入摘牌程序的股权
C.无法在质押登记机构完成质押手续的股权
D.融入方非法取得的股权

2:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，证券公司不得将下列公司列为标的公司（ ）。 加微信看答案
A.主营业务不符合国家产业政策的
B.正在进行重大诉讼或仲裁的
C.最近三年因重大违法违规行为被相关机关处罚的
D.中国证监会及中国证券业协会规定的其他情形

3:《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》中所涉及的标的股权是指符合下列条件之一的股权（ ）。
A.在中证机构间报价系统股份有限公司注册挂牌的股份有限公司的股票
B.在中证机构间报价系统股份有限公司注册挂牌的有限责任公司的股权
C.在符合条件的区域性股权交易市场挂牌转让的股份有限公司的股票
D.在符合条件的区域性股权交易市场挂牌转让的有限责任公司的股权

4:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，出现违约情形时，证券公司可以通过以下（ ）途径进行违约处置。
A.根据业务协议的约定，向有权机关申请处置标的股权，通过拍卖等方式变现标的股权价值，优先偿付处置所得资金
B.业务协议进行公证的，申请法院强制执行
C.违约处置后处置所得资金不足清偿所欠证券公司债务的，申请对融入方的其他财产进行财产保全，对融入方行债务追偿
D.依法可以采取或约定的其他方式

5:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，存在以下（ ）情形的个人或机构，证券公司不得将其列入融入方。
A.按照法律法规、监管规定、标的公司章程或有关协议约定不能以所持有的股权进行质押的
B.对标的公司存在虚假出资、未足额出资、未适当出资、抽逃出资情形的
C.最近三年发生重大违约、虚假信息披露或者其他重大违法违规行为的
D.对外负有数额较大未清偿债务或最近一年延期支付数额较大到期债务的

6:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，证券公司应当制定和完善尽职调查的制度，明确尽职调查的分工、程序、内容等，重点调查（ ）等情况。 ABCD
A.融入方资信及还款能力
B.标的股权质量
C.提供的担保
D.资金用途

7:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，证券公司应当与融入方签署场外股权质押式回购交易业务协议，业务协议应当至少列明（ ）。 加微信看答案
A.交易各方的声明与保证；交易各方的权利与义务
B.标的股权的种类、数量和金额、折算率上限及回购交易期限
C.融入资金的用途；交易方式与交易流程
D.质押登记、履约保障、权益处理、特殊事件处理、违约情形及处理方式
E.标的股权及相应孳息的担保范围、处置方式、处置所得的偿还顺序

8:以下属于证券公司开展场外股权质押式回购交易业务禁止性行为的有（ ）。
A.违反法律法规、中国证监会部门规章、《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》及相关场所业务规则
B.为不符合条件的标的股权提供质押式回购交易服务
C.通过场外股权质押式回购交易业务进行洗钱、商业贿赂或利益输送
D.为证券公司的股东及与证券公司有关联交易的公司股东提供质押式回购交易服务
E.欺诈融入方或损害融入方合法权益

9:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，融入方为机构的，最近（ ）管理层或实际控制人存在重大违法违规行为的，证券公司不得将其列为融入方。
A.6个月
B.一年
C.两年
D.三年

10:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，证券公司应当与融入方在业务协议中约定回购交易期限。需要展期的，展期后累计的总期限不得超过（ ）。
A.六个月
B.十八个月
C.十二个月
D.二十四个月

11:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，最近（ ）年因重大违法违规行为被相关机关处罚的，证券公司不得将其列为标的公司。 C
A.一
B.二
C.三
D.五

12:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，证券公司的融出资金余额不得超过其净资本的（ ），为单一融入方融资的累计融资余额不得超过其净资本的（ ）。 加微信看答案
A.50%，10%
B.25%，10%
C.25%，5%
D.50%，5%

13:《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》对证券公司参与场外股权质押式回购业务从净资本、风控指标等方面做出了明确要求。（ ）
对 错

14:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，证券公司应当制定融入方准入条件并对融入方进行资质审查。准入条件应当定期评估调整，包括融入方财务状况、信用状况、诉讼情况等。（ ）
对 错

15:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，融入方按照约定返款且不存在违约情形的，证券公司与融入方应当办理标的股权解除质押登记手续，并按照相关要求告知标的股权挂牌（注册）转让的交易场所。（ ）
对 错

16:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，证券公司应当建立融出资金持续跟踪机制，防止融出资金投向法律法规和国家产业政策禁止投资的领域。（ ） 对
对 错

17:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，证券公司应当制定标的公司准入标准并定期评估调整。（ ） 加微信看答案
对 错

18:《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》中明确要求证券公司应当以自有资金参与场外股权质押式回购交易业务。（ ）
对 错

19:根据《证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法》，质押的标的股权为证券公司推荐挂牌或注册转让的，推荐的证券公司可以不再进行尽职调查。（ ）
对 错

20:证券公司在开展场外股权质押式回购交易业务时，可以要求融入方采取第三方保证、资产抵押、质押等内外部增信措施。（ ）
对 错

1:以下属于全国股转系统业务规则的是（ 　 ）。 AB
A.《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》
B.《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》
C.《非上市公众公司监督管理办法》
D.《公司章程》

2:以下表述不正确的是（ 　 ）。 加微信看答案
A.主办券商持续督导人员负责撰写挂牌公司的公告
B.持续督导员每年应对挂牌公司进行一次现场检查
C.主办券商持续督导人员可以列席挂牌公司股东大会、董事会和监事会
D.持续督导员应为每家挂牌公司建立独立的工作底稿

3:以下属于主办券商持续督导职责的是（ 　 ）。
A.指导、督促挂牌公司完善公司治理机制
B.指导、督促挂牌公司规范履行信息披露义务
C.建立与挂牌公司日常联系机制
D.关注挂牌公司重大变化

4:以下属于主办券商对挂牌公司的培训内容的是（ 　 ）。
A.股转系统业务规则
B.挂牌公司董监高行为规范
C.定期报告的制作
D.挂牌公司违规案例

5:关于挂牌公司的信息披露，以下正确的是（ 　 ）。
A.挂牌公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告
B.主办券商指导和督促所推荐挂牌公司规范履行信息披露义务
C.挂牌公司可以披露未经主办券商审查的重大信息
D.挂牌公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计

6:以下不属于现场检查的触发情形的是（　　）。 B
A.公司经营业绩异常波动
B.公司的董事辞职
C.公司违规为他人提供担保
D.公司不能规范履行信息披露义务

7:关于挂牌公司的监管体系，以下正确的是（ 　 ）。 加微信看答案
A.挂牌公司不属于公众公司
B.中国证监会履行牵头抓总的监管职能
C.地方证监局对辖区挂牌公司以问题和风险为导向，根据发现的涉嫌违法违规线索，对挂牌公司启动现场检查
D.全国股转系统履行对挂牌公司的自律监管职责

8:关于挂牌公司股票发行和重大资产重组业务，以下错误的是（　　）。
A.股票发行情况报告书中，涉及股份支付、对赌或者私募投资基金参与认购的，主办券商应根据要求发表意见。
B.重大资产重组停牌办理时间为T-1日（T日为暂停转让生效日，且为转让日）15点30分至16点30分。
C.挂牌公司的重大资产重组无需进行内幕知情人报备。
D.单纯以认购股份为目的而设立的持股平台，不得参与挂牌公司的股票发行。

9:主办券商对所推荐的挂牌公司的持续督导期为（ ）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.终身督导

10:以下（　　）属于持续督导对挂牌公司治理情况的关注内容。
A.董事会、监事会和股东大会是否有效履职
B.董事、监事和高级管理人员是否勤勉尽责
C.对关联交易的审议表决是否合法合规
D.以上都是

11:以下哪一项不属于持续督导工作底稿的内容（ 　）。 D
A.信息披露督导
B.公司治理督导
C.日常沟通
D.行业研究报告

12:持续督导员对挂牌公司的公告进行事后审查。 加微信看答案
对 错

13:主办券商是规范运作的第一责任主体。
对 错

14:挂牌公司在进行重大资产重组时，可通过邮件方式向股转系统申请停牌。（　　）
对 错

15:全国股份转让系统对挂牌公司实行行政监管。
对 错

16:挂牌公司进行股票发行时，股票认购期结束之后即可使用募集资金。（　　） 错
对 错

17:股份有限公司在股转系统挂牌时，要由主办券商推荐并持续督导。（　　） 加微信看答案
对 错

18:挂牌公司应当制定并执行信息披露事务管理制度。（　　）
对 错

19:主办券商每年至少应对其所督导的挂牌公司的董事会秘书或者信息披露事务负责人进行一次培训。（　　）
对 错

1:多因子模型追求的alpha来源于（ ）。 A
A.纯粹的模型“选股能力”
B.行业偏离
C.风格偏离
D.市场暴露

2:“多层次模型、多角度观察、监控全市场”描述了量化投资的（ ）特点。 加微信看答案
A.系统性
B.分散化
C.准确性
D.纪律性

3:投资组合的魅力在于（ ）。
A.性价比更高
B.稳定性更强
C.确定性更好
D.收益率更高

4:多因子模型像构造股票池一样构造稳健的综合因子的原因是（ ）
A.任何一个单因子都不可能长期保持有效
B.不同因子存在轮动效应
C.通过找到低相关性的系列正alpha因子，组合起来将可能得到一个具有稳定alpha的综合因子
D.提高投资收益率

5:量化对冲投资过程中，投资组合管理要考虑（ ）。
A.参数分散化
B.品种分散化
C.时间分散化
D.策略分散化

6:多因子模型的搭建一般要考虑（ ）。 ABCD
A.行业中性
B.市场中性
C.风格中性
D.单个个股的权重上限

7:主要对冲模式包括（ ）。 加微信看答案
A.套利对冲
B.股指期货对冲
C.期权对冲
D.商品期货对冲

8:通过对冲后，多因子模型可实现（ ）。
A.不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。
B.无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。
C.长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数
D.努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”

9:“严格执行量化投资模型，克服人性的弱点”描述了量化投资的（ ）特点。
A.系统性
B.分散化
C.准确性
D.纪律性

10:统计套利可以看作无风险套利。（ ）
对 错

11:利用多因子模型构造沪深300增强型组合时只能在沪深300成分股里进行选择（ ）。 错
对 错

12:量化投资的核心是小数定律。（ ） 加微信看答案
对 错

13:对冲是一种方法论，是为了降低另一项投资的风险进行的。（ ）
对 错

14:做多上涨趋势最强的品种，做空下跌趋势最强的品种是商品期货经常采用的一种强弱对冲策略。（ ）
对 错