作者：sid

1:利息补充账户可以通过（ ）两种方式来设立。 AB
A.给资产池添加额外的汽车贷款资产，并用该笔资产的收入来补偿利息现金流的不足
B.把证券发行的一部分收入在发行时存入一个指定的利差补充账户里，在必要时提取出来为交易提供额外的“利息现金流”
C.归集交易的资产和负债双方的利息之差
D.外部担保

2:加速清偿机制的触发点主要根据基础资产的表现，如（ ）。 加微信看答案
A.资产的违约率
B.资产的损失率
C.资产的提前偿付率
D.交易的超额利差水平

3:下列关于超额抵押的表达式，正确的是（ ）。
A.超额抵押（OC）=基础资产面额-证券面额
B.最小超额抵押（MinOC）=初始资产池数额（InitialPoolBal）*（MinOC）%
C.目标超额抵押（TargetOC）=当前资产池数额（CurrentPoolBalance）*（TargetOC）%
D.目标债券面值=当前资产池面值–目标超额抵押

4:下列关于超额利差的表述中，正确的是（ ）。
A.交易的资产和负债双方的利息之差，在支付完各类交易费用（如服务费、委托费等）之后的部分被称作超额利差
B.在满足了交易各方的偿付需求和弥补了资产池的当期违约损失之后，超额利差才可以释放给发行方
C.交易初期主要用于支付债券本金，使交易的超额抵押达到相应的水平
D.交易的中后期主要通过超额利差来弥补潜在的贷款本金损失

5:汽车贷款证券化交易中的信用增级措施主要包括（ ）。
A.超额抵押，优先级/次级的分档设计
B.现金抵押账户，储备账户
C.超额利差
D.利息补充账户

6:汽车贷款资产证券化交易中常常会设置一个账户，一般由发起人在交易发行时存入资金，有时还会利用超额利差的现金流来逐渐增补，这种增信措施是（ ）。 C
A.超额抵押
B.超额利差
C.储备账户
D.利息补充账户

7:加速清偿机制被触发后，A1、A2档本金和利息的分配顺序为：A1 利息> A2 利息> A1 本金 >A2 本金。（ ） 加微信看答案
对 错

8:超额抵押指的是资产池得基础资产价值超过资产支持证券票面价值的部分。（ ）
对 错

9:现金储备账户中的资金只能投资于流动性和信用质量很高的产品，这些资金在交易出现现金流短缺时可以用来偿付证券。（ ）
对 错

10:加速清偿机制的设计主要是为了保护优先级投资者得利益，一旦加速清偿机制被触发，现金流将不按一般的优次顺序分配，而是更严格地按照证券的级别高低来支付。（ ）
对 错

1:根据《证券分析师执业行为准则》第六条的相关规定，证券分析师应当恪守（ ）原则，其研究结论应当是证券分析师真实意思的表达，不得在提供投资分析意见时违背自身真实意思误导投资者。 A
A.诚信
B.公平
C.公正
D.独立

2:根据《证券分析师执业行为准则》第七条的相关规定，证券分析师制作发布证券研究报告，应当自觉使用合法合规信息，不得（ ）。 加微信看答案
A.以任何形式使用或泄露国家保密信息
B.以任何形式使用或泄露上市公司内幕信息
C.以任何形式使用或泄露未公开重大信息
D.编造并传播虚假、不实、误导性信息

3:根据《证券分析师执业行为准则》第二十条的规定，证券分析师通过（ ）等形式，发表涉及具体证券的评论意见，应当严格执行证券信息传播及中国证监会的相关规定，准确地表述自己的研究观点，不得与其所在公司已发布证券研究报告的最新意见和建议相矛盾，也不得就所在研究机构未覆盖的公司发表证券估值或投资评级意见。
A.广播、电视
B.网络、报刊
C.报告会
D.交流会

4:根据《证券分析师执业行为准则》第十八条的规定，证券分析师在执业过程中，不得向（ ）以及其他利益相关者提供、索要或接受任何贵重财物或可能对证券分析师独立客观执业构成不利影响的其他利益。
A.上市公司
B.证券发行人
C.基金管理公司
D.证券管理公司

5:根据《证券分析师执业行为准则》第三条的相关规定，证券分析师应当自觉遵守（ ），规范执业行为。
A.法律、法规
B.中国证监会的有关规定
C.行业自律规则
D.所在证券公司、证券投资咨询机构的内部管理制度

6:根据《证券分析师执业行为准则》第十五条的规定，证券分析师的配偶、子女、父母担任其所研究覆盖的上市公司的董事、监事、高级管理人员的，证券分析师应当按照公司的规定进行（ ）或者在证券研究报告中对上述事实进行披露。 B
A.上级通报
B.执业回避
C.合规检查
D.业务核查

7:根据《证券分析师执业行为准则》第十八条的规定，证券分析师参加媒体组织的研究评价活动，应当经所在公司同意，秉承（ ）的原则，不得以不正当手段争取较高的研究评价结果。 加微信看答案
A.先来后到
B.公平竞争
C.友好合作
D.利益为上

8:根据《证券分析师执业行为准则》第八条的相关规定，证券分析师制作发布证券研究报告，应当基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论。证券研究报告的分析与结论应当保持。
A.完整性
B.多样性
C.逻辑一致性
D.独立性

9:根据《证券分析师执业行为准则》第十七条的规定，证券分析师只能与（ ）家证券公司、证券投资咨询机构签订劳动合同。
A.4
B.3
C.2
D.1

10:根据《证券分析师执业行为准则》第十七条的规定，证券分析师不得在公司内部或外部兼任有损其独立性与客观性的其他职务，但不包括担任上市公司的独立董事。（ ）
对 错

11:根据《证券分析师执业行为准则》第十六条的规定，证券分析师应当珍惜职业称号和职业声誉，可以匿名执业。（ ） 错
对 错

12:根据《证券分析师执业行为准则》第二十条的规定，证券分析师通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体以及报告会、交流会等形式，发表涉及具体证券的评论意见，应当严格执行证券信息传播及中国证监会的相关规定，准确地表述自己的研究观点，可以与其所在公司已发布证券研究报告的最新意见和建议相矛盾，但不得就所在研究机构未覆盖的公司发表证券估值或投资评级意见。（ ） 加微信看答案
对 错

13:根据《证券分析师执业行为准则》第九条的规定，证券分析师应当充分尊重知识产权，不得抄袭他人著作、论文或其他证券分析师的研究成果，但在证券研究报告中引用他人著作、论文或研究成果时，可不必加以注明。（ ）
对 错

14:根据《证券分析师执业行为准则》第十条的规定，证券分析师制作发布证券研究报告、提供相关服务，可以用以往推荐具体证券的表现佐证未来预测的准确性，但不得对具体的研究观点或结论进行保证或夸大。（ ）
对 错

15:根据《证券分析师执业行为准则》第十九条的规定，证券分析师应当相互尊重，共同维护行业声誉，不得在公众场合及媒体上发表贬低、损害同行声誉的言论，不得以不正当手段与同行竞争。（ ）
对 错

16:根据《证券分析师执业行为准则》第五条的相关规定，证券分析师应当保持独立性，不因所在公司内部其他部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的不当要求而放弃自己的独立立场。（ ） 对
对 错

17:根据《证券分析师执业行为准则》第十二条的规定，证券分析师应当通过公司规定的系统平台发布证券研究报告，不得通过短信、个人邮件等方式向特定客户、公司内部部门提供或泄露尚未发布的证券研究报告内容和观点，不得通过论坛、博客、微博等互联网平台对外提供或泄露尚未发布的证券研究报告内容和观点。（ ） 加微信看答案
对 错

18:根据《证券分析师执业行为准则》第十七条的规定，证券分析师只能与一家证券公司、证券投资咨询机构签订劳动合同，不得以任何形式同时在两家或两家以上的机构执业。（ ）
对 错

19:根据《证券分析师执业行为准则》第十四条的规定，证券分析师在执业过程中遇到自身利益与公司利益、客户利益存在冲突时，应当主动向公司报告。（ ）
对 错

20:根据《证券分析师执业行为准则》第二十一条的规定，证券分析师离职后，应当履行与原所在公司所签署的劳动合同或协议的有关约定，承担相应的保密、竞业限制、培训赔偿等义务。（ ）
对 错

1:企业社会责任管理以（ ）为目标。 A
A.构建可持续竞争力
B.管理对标的结果
C.建立内外部结合的绩效评价体系
D.推进企业与利益相关方关系的协调改善

2:企业社会责任报告的形成大致经历了三个阶段：早期的报告、发展阶段的报告、现阶段主流报告。其中早期的报告主要形式是（ ）。 加微信看答案
A.雇员报告
B.环境报告
C.环境健康安全报告
D.社会责任报告
E.可持续发展报告

3:目前企业社会责任报告在国际上多种名字并存，包括（ ）。
A.可持续发展报告
B.企业社会责任报告
C.环境报告
D.企业公民报告

4:企业社会责任管理具有非常重要的意义，下列关于企业社会责任管理的重要意义的叙述中正确的是（ ）。
A.加强企业社会责任管理，更好地推进企业社会责任工作，是企业建立良好的利益相关方关系的必然要求
B.加强企业社会责任管理，更好地推进企业社会责任工作，是营造和谐的企业发展生态环境的必然要求
C.加强企业社会责任管理是创新管理模式，提升企业创新能力的需要
D.加强企业社会责任管理是提升企业可持续竞争力、打造百年老店的需要

5:下列对于企业社会责任管理的认识中正确的是（ ）。
A.社会责任管理是改进职能管理、完善工作流程的助推器
B.企业社会责任管理以推进企业与利益相关方关系的协调改善为核心
C.企业社会责任管理从适应与影响社会需求发展趋势的角度指导企业技术与管理创新
D.企业社会责任管理推动企业进行跨越组织边界的管理提升与改进
E.管理推进的关键是建立内外部结合的绩效评价体系

6:证券公司社会责任管理的重点内容有（ ）。 ABCDE
A.信息合规披露与社会沟通
B.责任思想普及与工作融入
C.责任推进管理体系建设
D.社会环境风险防控
E.推动可持续竞争力提升

7:下列选项中是企业社会责任报告的评价标准是（ ）。 加微信看答案
A.内容全面充实
B.表述生动亲切
C.充分体现企业特色
D.注重平衡性和实质性
E.设计精美、有思想

8:证券公司社会责任的基本特点有（ ）。
A.证券公司建立可持续发展的经营战略思想，促进资本市场健康发展，支持金融改革，服务实体经济持续平稳增长
B.为投资者提供全方位服务，保护投资者合法权益
C.坚持依法合规经营，有效防控风险，实现稳健经营
D.将公司的业务与经济社会发展的总体趋势有机协调，推进负责任投资，处理好公司业务与外部不同社会主体之间的关系，树立公司受人尊敬的社会形象
E.提升证券从业人员的责任意识，培育良好行业文化，增强行业发展动力

9:企业社会责任管理的目标是打造可持续竞争力，下列关于打造可持续竞争力的叙述中正确的有（ ）。
A.以企业创新为动力和基本指导思想
B.建立基于外部视角的战略目标
C.突出利益相关方在管理中的参与
D.建立以内外部结合的绩效评价体系
E.营造和谐的企业发展生态环境

10:企业社会责任管理的基本特征是（ ）。
A.注重利益相关方关系管理
B.强调社会资源整合
C.公平竞争的压力
D.坚持可持续性原则

11:下列关于传统的企业管理与企业社会责任管理的区别的叙述中正确的有（ ）。 ACD
A.从管理理念来看，传统的企业管理把企业视为股东实现营利目标的生产组织；而企业社会责任管理把企业视为不同的社会主体实现多元价值追求的社会平台
B.从管理框架上来看，传统的企业管理以社会价值为主导；而企业社会责任管理以股东价值为主导
C.从管理目标上看，传统的企业管理追求财务价值最大化；而企业社会责任管理追求经济、社会和环境的综合价值最大化
D.从管理方式上看，传统的企业管理谋求市场竞争优势；而企业社会责任管理注重利益相关方合作创造综合价值

12:企业社会责任报告具有多种多样的作用，它不仅是综合业绩报告新工具、传递信息新工具、外部沟通新手段、内部对话新机制，而且具有（ ）。 加微信看答案
A.增加企业盈利功能
B.预警机制功能
C.提高管理层评估能力功能
D.增加财务稳定性功能

13:全球最早使用全球报告倡议组织推出的G4可持续发展报告指南的的公司是（ ）。
A.JP摩根
B.高盛
C.瑞银集团
D.桑坦德银行

14:企业社会责任管理以（ ）为核心。
A.改进职能管理、完善工作流程
B.推动企业进行跨越组织边界的管理提升与改进
C.推进企业与利益相关方关系的协调改善
D.建立内外部结合的绩效评价体系

15:企业社会责任报告的形成大致经历了三个阶段：早期的报告、发展阶段的报告、现阶段主流报告。其中现阶段的主流报告的形式是（ ）。
A.雇员报告
B.环境报告
C.环境健康安全报告
D.社会责任报告
E.可持续发展报告

16:公司编制的社会责任报告的一般可以划分报告开篇、专题篇、实践篇以及报告结尾篇四个部分。（ ） 对
对 错

17:企业社会责任管理的关键词分别是跨越组织边界、换位思考、利益协调平衡、社会风险与环境风险、利益相关方参与、社会化绩效评价、可持续发展。（ ） 加微信看答案
对 错

18:利益相关者对于企业社会责任信息披露的要求逐渐的从“我要知道”转变成了“我明白了”，这就要求企业在披露社会责任信息时要做到让利益相关者听得懂并且生动、形象。（ ）
对 错

19:从概念上来看，传统的企业管理是从特定的管理理念出发，围绕实现特定目标，组织资源、信息、知识，开展运营活动的基本框架、规则和方式；而企业社会责任管理是企业在科学的社会责任观指导下正在形成的新的管理模式。（ ）
对 错

1:下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事中风险监控措施有( )。 AB
A.大户报告
B.风险警示
C.保证金制度
D.异常情况处理

2:下列选项中属于交易环节的风险控制措施有( )。 加微信看答案
A.交易前风控
B.涨跌停板
C.限仓制度
D.保证金制度

3:期货结算环节的风险控制措施主要有( )。
A.每日无负债结算
B.分级结算
C.盘中风险测算
D.盘中保证金追加

4:按照大连商品交易所的风险警示制度规定，下列情形中可能会进行谈话了解情况的有（ ）。
A.会员或客户交易行为异常
B.会员资金变化较大
C.期货价格出现异常变动
D.会员或客户持仓变化较大

5:下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（ ）。
A.监察部负责市场风险总体评估以及风险相关处置措施
B.技术部负责处理技术风险
C.事业部负责现货市场和交割风险
D.结算部负责资金结算风险

6:下列选项中是大连商品交易所的强行平仓制度中规定的触发条件的是（ ）。 ABD
A.会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的
B.非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的
C.客户的持仓出现大额亏损时
D.其他应予强行平仓的

7:大连商品交易所的全流程风控中的开户环节的风险控制措施主要有( )。 加微信看答案
A.投资者适当性管理
B.一户一码实名制
C.投资者教育
D.逐笔检查保证金和持仓

8:下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事前风险防范措施有( )。
A.涨跌停板
B.风险警示
C.保证金制度
D.限仓制度

9:下列关于大连商品交易所的强行平仓制度中的执行价格的叙述中正确的有（ ）。
A.强行平仓的成交价格通过市场交易形成
B.强行平仓的成交价格为涨跌停板价格
C.强行平仓的委托价格通过市场交易形成
D.强行平仓的委托价格为涨跌停板价格

10:大连商品交易所的强制减仓制度规定的执行价格是（ ）。
A.强制减仓的价格为该合约第N+1个交易日的涨(跌)停板价
B.强制减仓的价格为该合约第N+2个交易日的涨(跌)停板价
C.强制减仓的价格为该合约第N+3个交易日的涨(跌)停板价
D.强制减仓的价格为该合约第N+4个交易日的涨(跌)停板价

11:下列关于大连商品交易所的风险管理制度中风险管理措施的叙述中正确的有（ ）。 BC
A.交易所实行价格涨跌停板制度，由证监会制定各期货合约的每日最大价格波动幅度
B.强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施
C.限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额
D.大户报告要求投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量90%以上（含本数）要报告

12:在大连商品交易所的市场风险管理机制中现货市场和交割风险主要是由下列哪个部门负责的？（ ） 加微信看答案
A.监察部
B.技术部
C.事业部
D.结算部

13:在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第二个涨停板的上涨幅度及对应的交易保证金比例分别为（ ）。
A.4%，5%
B.6%，10%
C.6%，8%
D.10%，10%

14:下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是( )。
A.强制平仓
B.强制减仓
C.异常情况处理
D.限仓制度

15:在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第三个连续涨停板的上涨幅度为10%及对应的交易保证金比例为合约价值的20%。（ ）
对 错

16:在大连商品交易所的市场风险管理机制中主要是由技术部负责市场风险总体评估以及制定风险相关处置措施措施。（ ) 错
对 错

17:大连商品交易所的强制减仓制度规定的分配原则：客户单位净持仓盈利大于零的客户的所有投机持仓以及客户单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的6%的保值持仓都列入平仓范围。（ ） 加微信看答案
对 错

18:大商所的保证金交易制度中的时间梯度是指自交易所上市的商品期货合约进入交割月份前一个月第十五个交易日起，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。（ ）
对 错

19:大连商品交易所的强行平仓制度的执行原则：强行平仓先由会员自己执行，除交易所特别规定外，对开设夜盘交易的品种，其时限为夜盘交易小节和第一节交易时间内；对未开设夜盘交易的品种，其时限为第一节交易时间内；若规定时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行。（ ）
对 错

20:大连商品交易所的强制减仓制度中规定的触发条件是合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时。（ ）
对 错

21:大连商品交易所期货风险管理体系是涉及开户、交易、结算、交割各个环节的全流程风险管理。（ ） 对
对 错

1:公司不确定能够签订一笔大合同，而融资利率正在上升。公司面临： A
A.或有风险
B.外部风险
C.交易风险
D.转换风险

2:与客户交易所带来的风险是什么？ 加微信看答案
A.外币风险和本币风险
B.境外分支风险
C.偿还利息风险
D.偿还本金风险

3:公司向一个新客户销售商品，新客户30天后付款。公司面临：
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险

4:一家美国的出口企业将一些商品出口到新加坡，货款将以新加坡元支付。哪一方有风险？
A.美国出口企业有交易风险
B.新加坡进口企业有交易风险
C.美国出口企业有转换风险
D.新加坡进口企业有外部风险

5:管理信用风险的主要方法是什么？
A.投资组合分散化
B.与客户的交易记录保存
C.保留其他选择
D.控制流动性

6:. 一家美国的出口企业将一些商品出口到新加坡，货款将以新加坡元支付。哪一方有风险？ A
A.美国出口企业有交易风险
B.新加坡进口企业有交易风险
C.美国出口企业有转换风险
D.新加坡进口企业有外部风险

7:. 管理信用风险的主要方法是什么？ 加微信看答案
A.投资组合分散化
B.与客户的交易记录保存
C.保留其他选择
D.控制流动性

8:. 公司不确定能够签订一笔大合同，而融资利率正在上升。公司面临：
A.或有风险
B.外部风险
C.交易风险
D.转换风险

9:. 与客户交易所带来的风险是什么？
A.外币风险和本币风险
B.境外分支风险
C.偿还利息风险
D.偿还本金风险

10:. 公司向一个新客户销售商品，新客户30天后付款。公司面临：
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险

11:风险管理技巧的使用者主要是( )。 B
A.投机者
B.对冲者
C.投机者和对冲者
D.以上都不是

12:什么是市场风险？ 加微信看答案
A.经济信息对市场价格的影响
B.由于市场价格变化出现损失的风险
C.市场价格波动
D.借款人破产的风险

13:由于暴风雨可能引起财物损失，属于：
A.或有风险
B.外部风险
C.交易风险
D.转换风险

14:什么是信用风险？
A.公司可能亏损的分析
B.借款人不能偿还本金或利息的违约风险
C.可能没有充足的现金满足当前义务的风险
D.能不能获得预期回报的风险

15:. 风险管理技巧的使用者主要是( )。
A.投机者
B.对冲者
C.投机者和对冲者
D.以上都不是

16:. 什么是信用风险？ B
A.公司可能亏损的分析
B.借款人不能偿还本金或利息的违约风险
C.可能没有充足的现金满足当前义务的风险
D.能不能获得预期回报的风险

17:. 什么是市场风险？ 加微信看答案
A.经济信息对市场价格的影响
B.由于市场价格变化出现损失的风险
C.市场价格波动
D.借款人破产的风险

18:. 由于暴风雨可能引起财物损失，属于：
A.或有风险
B.外部风险
C.交易风险
D.转换风险

19:什么是流动性风险？
A.没有可用于销售而筹集资金的投资的风险
B.长期资产与短期负债的错配
C.可能没有充足现金满足当前义务的风险
D.借款人破产的风险

20:. 假设一家美国公司预计将于3个月后从英国客户处收取1万英镑，则汇率波动对公司利润的潜在影响称为：
A.或有风险
B.外部风险
C.交易风险
D.转换风险

21:假设一家美国公司预计将于3个月后从英国客户处收取1万英镑，则汇率波动对公司利润的潜在影响称为： C
A.或有风险
B.外部风险
C.交易风险
D.转换风险

22:. 什么是流动性风险？ 加微信看答案
A.没有可用于销售而筹集资金的投资的风险
B.长期资产与短期负债的错配
C.可能没有充足现金满足当前义务的风险
D.借款人破产的风险

23:下列哪项不是金融风险产生的来源？
A.偿还本金
B.偿还利息
C.与客户的交易
D.经营战略

24:将外币计价资产价值进行转换，与公司合并财务报表相关的风险称为：
A.或有风险
B.外部风险
C.交易风险
D.转换风险

25:什么是利息支付？
A.由中央银行确定的百分比比例
B.与通胀率相关的百分比比例
C.与股息相等的负债
D.？对使用贷款人资金进行补偿的法律义务

26:. 企业预期以15美元的单价销售100件产品。如果6个月后，企业仅能以10美元的单价销售100件产品，这属于： D
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险

27:. 下列哪项不是金融风险产生的来源？ 加微信看答案
A.偿还本金
B.偿还利息
C.与客户的交易
D.经营战略

28:企业预期以15美元的单价销售100件产品。如果6个月后，企业仅能以10美元的单价销售100件产品，这属于：
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险

29:. 什么是利息支付？
A.由中央银行确定的百分比比例
B.与通胀率相关的百分比比例
C.与股息相等的负债
D.？对使用贷款人资金进行补偿的法律义务

30:. 将外币计价资产价值进行转换，与公司合并财务报表相关的风险称为：
A.或有风险
B.外部风险
C.交易风险
D.转换风险

1:下列哪些内容属于信用风险计量框架的内容（ ）。 ABCD
A.风险计量模型及其应用方案
B.相关的政策和流程
C.模型验证
D.数据管理与IT系统

2:资产组合计量模型的类型包括（ ）。 加微信看答案
A.标准差法
B.结构模型
C.宏观因素模型
D.精算模型

3:在建立违约损失率（LGD）模型时，需要考虑哪些风险因素（ ）。
A.宏观因素
B.债务人信息
C.债项信息
D.风险缓释

4:以下说法正确的有（ ）。
A.违约概率模型的数据收集与准备工作非常重要，占据了建模的大部分时间
B.信用评级模型划分不是越细越好，也不是越粗越好
C.评级模型应充分考虑业务人员的专家经验
D.应根据客户特征、数据情况进行评级模型开发方法设计

5:在进行违约概率估计时，可参考哪些外部研究数据（ ）。
A.标准普尔(S&P)——使用CreditProTM
B.穆迪的信用研究数据库(Moody＇sCreditResearchDatabase)
C.Fitch风险管理公司贷款损失数据库(FitchRiskManagementLoanLossDatabase)
D.奥特曼的死亡率研究(Altman＇sMortalityStudy)

6:下列哪种描述是采用“市场隐含LGD法”进行违约损失率的度量（ ）。 B
A.在违约事件发生后，以市场为基础，利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGD
B.假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险，通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGD
C.收集违约后各期回收金额与回收成本等数据，利用折现的方式计算到违约时点，进行LGD的计算
D.基于业务专家的主观判断得出LGD

7:下列哪个模型是基于Merton模型的商业应用（ ）。 加微信看答案
A.ZETA信用分值
B.KMVCreditMonitor
C.S&P违约过滤器
D.穆迪针对私营公司的RiskCalcTM

8:下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（ ）。
A.CreditMetrics
B.KMVPortfolioManager
C.BaselIIIRB
D.以上都对

9:逻辑回归属于哪类信用评估模型（ ）。
A.非统计模型
B.非参数统计模型
C.因果模型
D.以上都不对

10:下列属于内部评级的核心应用的是（ ）。
A.经济资本计量
B.风险定价
C.绩效考核
D.授信审批

11:非预期损失是从事业务所产生的平均损失。（ ） 错
对 错

12:违约概率是某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。（ ） 加微信看答案
对 错

13:信用风险的预期损失应通过资本金来覆盖。（ ）
对 错

14:债务人之间的资产价值相关性或违约相关性是资产组合风险计量的重要参数，用以考虑风险的分散化效应。（ ）
对 错

15:违约风险暴露是指债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额。（ ）
对 错

1:对于CLO交易的表现至关重要的是（ ）的经验和能力，是CLO中最重要的因素。 A
A.资产管理人
B.发行人
C.受托管理人
D.投资人

2:CLO和传统的资产证券化相比，重要的不同点包括（ ）。 加微信看答案
A.特别股权顾问
B.贷款筹备期
C.评级波动小
D.风险分散度高

3:从形式上来讲，CLO一般可以分为（ ）。
A.现金流CLO
B.合成CLO
C.市价CLO
D.抵押CLO

4:CLO中资产管理人的管理费一般有（ ）。
A.奖励管理费
B.优先级资产管理费
C.次级资产管理费
D.佣金管理费

5:通过银行贷款证券化，发行人可以实现（ ）。
A.把资产挪到表外，转移风险，提高资本金率
B.实现贷款资产和证券债务间的利差
C.转让股权和资本收益率
D.丰富融资渠道，降低融资成本

6:和其它证券化中所用的资产相比，CLO所用的银行贷款的特点有（ ）。 ACD
A.高风险
B.流动性强
C.涉及的行业多样
D.贷款条款差别大

7:狭义银行贷款的证券化是资产证券化中另一个重要的分支，这里的银行贷款主要包括（ ）。 加微信看答案
A.杠杆贷款
B.住房商业贷款
C.联合贷款
D.非投资级商业或工业企业贷款

8:基于银行贷款市场（ ）考虑，CLO交易初始阶段往往会设有一个的贷款筹备期（Ramp-up Period），一般三到六个月。
A.波动性
B.流动性
C.贷款利率
D.贷款期限

9:银行贷款的证券化是资产证券化中另一个重要的分支，其主要形式是（ ）。
A.房地产抵押贷款证券化
B.担保贷款凭证
C.担保债务凭证
D.抵押担保债券

10:对于发行人而言，发行CLO的主要目的有（ ）。
A.收取管理费和实现奖励分红
B.资本市场套利
C.资本金的释放
D.风险的释放

11:市价CLO载体发行的证券面额的依据是（ ）。 C
A.基础资产的面额
B.基础资产的市值
C.基础资产中各类资产按一定的抵押折扣率折算后的价值
D.基础资产中的贷款余额

12:现金流CLO是通过（ ）来购买银行贷款，并以此作为基础资产来发行不同档次证券的交易。 加微信看答案
A.服务商
B.受托管理人
C.资产管理人
D.特殊目的实体

13:证券发行过后，CLO的资产分析就宣告结束了。（ ）
对 错

14:合成CLO交易中需要真正购买和转让银行贷款或其它基础资产。（ ）
对 错

15:资产负债表CLO交易的发起人是资产的原始持有人（即贷款的发行人）。（ ）
对 错

16:从证券化的分类上来讲，CLO是担保债务凭证（CDO）的一种。（ ） 对
对 错

17:银行贷款证券化的资产分析中，投资者运用的是单个贷款基础分析和资产池的多样性分析相结合的方法。（ ） 加微信看答案
对 错

18:条件宽松贷款的贷款协议中没有对借款人财务状况的约束条款。（ ）
对 错

1:证联网核心层作为通用的技术平台，提供网络承载服务，支撑证联网的运营，具体包括（ ）。 ABC
A.网络管理系统
B.BOSS系统（运营支撑系统）
C.DNS系统（域名解析系统）
D.金融网络（如SWIFT）

2:证券行业通信网络目前的状况可大致概括为（ ）。 加微信看答案
A.上证通、深证通分别与各证券公司相联，承载着上海、深圳证券交易所与相关机构的行情、交易、结算等业务的传输任务
B.深证通还与部分银行机构相联开展证券第三方存管、基金托管、销售，信证报盘，转融通和数据备份等相关业务
C.中证登建设了PROP平台，与结算参与人机构之间交换结算数据；此外，还传输证券公司向投保基金公司报送的交易结算资金监控数据
D.与期货市场实现了完全的互联互通

3:证联网可联接境外市场，向行业机构提供“一点式接入”服务，未来可能的数据传输包括（ ）等。
A.与境外交易所之间的业务交换
B.与境外证券公司之间的业务交换
C.与境外基金管理公司之间的业务交换
D.与境外期货公司之间的业务交换

4:现有证券期货行业通信网络存在的主要问题是（ ）。
A.不能有效支撑综合业务的开展
B.部门重要业务数据传输存在一定安全隐患
C.通信成本较高
D.通信线路存在重复建设情形

5:证联网可承载的业务包含（ ）等。
A.为场外市场提供数据传输服务
B.监管数据、监控数据、统计数据、信息披露数据的报送
C.数据备份的安全传输
D.外汇交易中心、银行、保险、信托等境内机构高效互联

6:外汇交易中心、银行、保险、信托等境内机构高效互联作为证联网承载的业务之一包含（ ）等方面内容。 ABCD
A.与外汇交易中心相联，参与外汇交易、银行间债券市场的投资交易
B.与银行相联，开展第三方存管业务、银期转账业务、基金数据交换业务
C.与信托、保险经营机构的业务往来，交叉销售双方产品
D.与淘宝等互联网公司相联，扩大产品销售渠道

7:证联网可承载开户、投资者身份认证、会员服务等业务，具体包含（ ）等。 加微信看答案
A.投资者开户影像等账户资料的数据传输
B.对投资者和法人机构的身份验证
C.支持行业CA认证业务的开展
D.证券、期货交易所的会员服务数据传输

8:通过证联网进行监管数据、监控数据、统计数据、信息披露的数据的报送包含了以下（ ）等方面。
A.行业机构向证监会、所属证监局报送监管数据
B.各证券公司向投保基金报送保证金监控数据；沪深交易所、投资者保护基金公司、期货保证金监控中心向中证资本市场运行统计监控中心报送数据
C.各期货交易所在交易时段向期货保证金监控中心报送的运行监测监控数据；各期货交易所、期货公司和期货保证金存管银行在交易日盘后向期货保证金监控中心报送的期货保证金监控数据
D.上市公司报送的信息披露数据和基金管理公司的基金信息披露数据
E.经营机构与人民银行之间的反洗钱数据传输

9:证联网可划分为核心层、接入层、用户层，其中用户层用于证联网接入不同机构，进行业务访问控制和安全防护。（ ）
对 错

10:证联网的接入方式仅为通过行业托管机房接入，不支持证券经营机构自行申请专线接入。（ ）
对 错

11:证联网可提供交易仿真测试以提高创新业务的联网测试效率，但不提供涉及众多机构的联合测试。（ ） 错
对 错

12:证联网承载的数据备份安全传输业务是指行业经营机构在正常的交易、结算完成后，把备份业务数据和系统灾备数据传输到异地灾备中心或行业数据中心进行保存备份。（ ） 加微信看答案
对 错

13:证联网用户层可接入监管部门、证券期货业各机构、银行等其他机构。（ ）
对 错

14:证联网规划接入五大领域，包括监管机构域、金融机构域、国际金融域、非金融机构域、分支机构域。（ ）
对 错

15:证券期货行业目前的通信网络是以证券、期货交易所和中登公司为中心建立起来的多个星型结构网络，主要服务于交易所、中登公司的行情、交易、结算、开户等核心业务。（ ）
对 错

16:期货行业的通信网络现状大致为：上期所、大商所、郑商所、中金所分别建有通信专网，与期货公司相联，承载各自交易所与期货公司之间的行情、交易、结算业务数据的传输和中国期货保证金监控中心公司的期货保证金监控和统一开户业务。（ ） 对
对 错

17:证联网的设计思路主要是利用专线通信线路，建设行业内部的互联网络，实现资本市场金融互联网。（ ） 加微信看答案
对 错

18:证联网的安全设计主要包括业务接入的访问控制和网络攻击防护两个方面。（ ）
对 错

19:经营机构接入证联网，应依据《证券期货业信息系统安全等级保护基本要求》中G3级别的要求，使用符合标准的防火墙等安全设备接入证联网，并做好网络访问控制和入侵防护工作。（ ）
对 错

20:为场外市场提供数据传输服务是证联网承载的一项重要业务，是指证券公司柜台交易系统通过证联网，连接其他证券公司、期货公司、基金管理公司、信托公司和银行等金融机构，为非集中交易的产品的销售、清算提供数据传输通道。（ ）
对 错

1:从国际经验来看，柜台市场可以采取的交易方式有（ ）。 ABC
A.一对一协商
B.报价
C.做市商
D.集合竞价

2:从全球经验来看，柜台市场能够为客户提供丰富的风险管理工具和服务，对包括（ ）等在内的风险进行管理和对冲。 加微信看答案
A.利率
B.汇率
C.信用
D.商品

3:根据《证券公司柜台市场管理办法（试行）》的规定，在柜台市场发行、销售与转让的私募产品包括（ ）。
A.证券公司及其子公司以非公开募集方式设立或者承销的资产管理计划、公司债务融资工具等产品
B.银行、保险公司、信托公司等其他机构设立并通过证券公司发行、销售与转让的产品
C.金融衍生品
D.中国证监会、协会认可的其他产品

4:我国发展证券公司柜台市场的意义有（ ）。
A.建设我国多层次资本市场体系的必然要求
B.满足居民理财和财富管理需求
C.优化风险管理服务
D.提升证券公司核心竞争力

5:根据《证券公司柜台市场管理办法（试行）》对信息披露的规定，下列私募业务信息不得向公众披露的包括（ ）。
A.证券公司客户隐私的信息
B.第三方商业秘密的信息
C.合同约定不得向公众公开的信息
D.法律法规和自律规则禁止向公众公开的信息

6:证券公司应当在每个会计年度结束之日起4个月内报送柜台市场业务年度报告，内容主要包括但不限于（ ）。 ABCDE
A.柜台市场业务总体情况
B.交易
C.登记结算
D.投资者适当性管理
E.风险及合规管理

7:根据《证券公司柜台市场管理办法（试行）》的规定，证券公司应当制定明确的柜台市场信息披露规则，信息披露义务人应当对所披露信息的（ ）负责。 加微信看答案
A.真实性
B.准确性
C.及时性
D.完整性

8:《证券公司柜台市场管理办法（试行）》 中规定，证券公司在柜台市场开展业务时应当遵守的相关原则为（ ）。
A.诚实信用
B.遵纪守法
C.公平自愿
D.平等互利

9:证券公司柜台市场产品账户代码由12位字符组成，前（ ）位为机构代码，由报价系统自动分配。
A.2
B.3
C.4
D.5

10:下列关于结算安排的表述与《证券公司柜台市场管理办法（试行）》中的规定不符的是（ ）。
A.收付双方的结算账户都是同一证券公司第三方存管账户的，证券公司可以根据结算需要在收付双方资金账户之间进行资金划转
B.收付双方的结算账户均不是第三方存管账户的，开展结算业务的机构可以通过报价系统或者中国证监会认可的其他机构为收付双方办理资金结算业务
C.付款方或者收款方的结算账户是证券公司第三方存管账户，对方结算账户不是该证券公司第三方存管账户的，证券公司无需过渡账户，直接进行客户结算账户资金划付
D.证券公司与其第三方存管客户发生交易的，应当通过参与柜台市场的自有资金专用存款账户与柜台市场客户资金专用存款账户进行资金结算

11:柜台市场发生对业务开展、客户权益、证券公司风险等产生重大影响的事项，证券公司应当在该事项发生后（ ）个交易日内向协会报告，并于（ ）个交易日内提交重大事项报告。 C
A.1；1
B.1；2
C.1；3
D.2；1

12:柜台市场是和（ ）相对应的一个概念。 加微信看答案
A.场外交易市场
B.OTC市场
C.店头市场
D.交易所市场

13:证券公司可以采取名义持有模式，代理投资者在柜台市场交易由其他合法登记机构登记的私募产品。（ ）
对 错

14:柜台市场主要采取一对一协商、报价、做市等方式，交易多样化、个性化的非标准产品。（ ）
对 错

15:证券公司可以通过柜台市场销售或者转让《证券公司代销金融产品管理规定》允许代销的产品。（ ）
对 错

16:柜台市场私募产品的登记、结算可以由证券公司自行办理，也可以由中国证监会认可的其他机构办理。（ ） 对
对 错

17:根据《证券公司柜台市场管理办法（试行）》的规定，证券公司可以采取协议、报价、做市、拍卖竞价、标购竞价等方式发行、销售与转让私募产品，不得采用集中竞价方式，法律法规有明确规定的除外。（ ） 加微信看答案
对 错

18:除金融监管部门明确规定必须事前审批、备案的私募产品外，证券公司在柜台市场发行、销售与转让的私募产品，直接实行事后备案。（ ）
对 错

19:从成熟市场发展历史来看，柜台市场是整个资本市场体系的重要组成部分，是交易债券和衍生品的最大市场。（ ）
对 错

1:ISO26000是国际标准化组织（ISO）组织制定和发布的国际标准《组织社会责任指南》的技术编号。该指南适用于（ ）。 A
A.任何形式的组织
B.国家
C.国有企业
D.私营企业

2:下列关于ISO26000的性质特征的叙述中正确的有（ ）。 加微信看答案
A.ISO26000是ISO的首个社会和道德领域标准
B.ISO26000是一个非强制性的指南标准
C.ISO26000是非管理体系标准
D.ISO26000是一种用于认证的体系标准

3:下列要求中属于对G4报告的总体要求的是（ ）。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.可比性

4:下列关于企业的社会责任的认识中错误的有（ ）。
A.企业社会责任是解决触及法律和道德底线问题的灵丹妙药，违法的问题完全可以通过强化企业的社会责任意识加以解决
B.企业社会责任就是“编制和发布社会责任报告”或者说以发报告为主的社会责任推进工作，其实质就是“企业工作业绩的社会表达”
C.企业社会责任就是关注和落实特定的社会责任议题，如人权、环境保护、维护员工权益、保护消费者权益等
D.企业社会责任从本质上来讲就是额外的企业负担

5:企业社会责任理论主要有（ ）。
A.三重底线模型
B.利益相关方理论
C.同心圆模型
D.金字塔模型

6:影响企业目标的实现或受企业目标实现所影响的组织或个人都是企业的利益相关者，下列选项中是企业利益相关者的是（ ）。 ABCDE
A.消费者
B.股东
C.员工
D.供应商
E.政府

7:在现实社会中，企业履行社会责任有着各种基本动力，下列选项中是企业履行社会责任的基本动力是（ ）。 加微信看答案
A.企业声誉和商标
B.日益增加的投资者压力
C.公平竞争的压力
D.增加透明度的要求
E.竞争的劳动力市场

8:下列属于G4报告一般披露指标项的是（ ）。
A.利益相关方参与
B.机构概况
C.人权
D.商业伦理与诚信

9:企业社会责任中的三重底线是指（ ）。
A.经济责任
B.环境责任
C.道德责任
D.社会责任

10:满足当前需要而又不削弱子孙后代满足其需要之能力的发展称为可持续发展，下列选项中不是可持续发展的是（ ）。
A.保护环境
B.滥砍滥伐
C.消除贫穷
D.提高人类生活质量

11:下列关于G4报告的总体要求的叙述中正确的是（ ）。 BC
A.完整性是指报告应客观地反映机构的正面与负面表现，让各方对机构的整体绩效作出合理评估
B.实质性是指反应机构对经济、环境和社会具有重要影响，或对利益相关方的评价和决策有实质影响
C.时效性是指机构应定期发布报告，使利益相关方及时获取信息，做出合理决定
D.可靠性是指报告信息应足够准确和详尽，供利益相关方评估机构的绩效

12:下列属于G4报告中具体标准披露项的是（ ）。 加微信看答案
A.治理
B.报告概况
C.战略分析
D.产品责任

13:金字塔模型是关于企业社会责任的一种重要理论，在该理论中经济责任、法律责任、伦理责任、慈善责任四种责任呈平等的关系。（ ）
对 错

14:企业社会责任就是“简单的好人好事和无私奉献”，其实质为泛道德的“无私奉献”。（ ）
对 错

15:企业社会责任就是某些西方发达国家精心设计的贸易壁垒旨在遏制中国企业发展，企业社会责任实质就是“西方发达国家遏制中国发展的重大阴谋”。（ ）
对 错

16:企业社会责任就是一种单纯支持公益的事业，企业社会责任的实质就是企业捐赠。（ ） 错
对 错

17:企业社会责任认识的“十二大误区”中的“箩筐论”就是误认企业社会责任是什么都能往里装的“责任内容大箩筐”，把企业社会责任异化为内容列举式的“利益相关方责任”。这不但导致对责任内容理解的无限“泛化”和责任边界的极其模糊，而且导致企业领导层认为社会责任不过是“新瓶装老酒”，无法对推动社会责任管理倾注真正的热情、智慧和创造力。（ ） 加微信看答案
对 错

18:组织影响是指组织过去与现在的决策和行动全部或部分地导致社会、经济或环境的正面或负面变化。（ ）
对 错

19:企业社会责任并不是要求公司做与他们正常经营不同的事情，而是要求他们以不同的方式进行正常经营。（ ）
对 错

20:GRI全称为Global Reporting Initiative即全球报告倡议组织，它成立于1997年，由美国非盈利组织“环境经济组织环境责任经济联盟”（简称CERES）和联合国环境规划署UNEP共同发起。（ ）
对 错