豆粕期权业务规则介绍
1:买进看跌期权，行权时可以赚（ ）。
[‘目标价格以下’, ‘目标价格以上’, ‘行权价格以上’, ‘行权价格以下’]
答案：[‘4’]
2:期权权利金的价格指针是（ ）。
[‘市盈率’, ‘历史波动率’, ‘隐含波动率’, ‘价格波动率’]
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3:看跌期权的卖方，在建立新仓时，行权价格可以选定（ ）。
[‘虚值的支撑价位’, ‘实质的支撑价位’, ‘虚值的上文件压力价位’, ‘实质的上文件压力价位’]
答案：
期权合约设计
4:期权买方是一种（ ）。
[‘押金’, ‘订金’, ‘保证金’, ‘佣金的概念’]
答案：
5:期权买方，在付出权利金后，依据买入的期权，可以取得何种权利（ ）。
[‘以行权价格买进目标物’, ‘以行权价格卖出目标物’, ‘以上皆是’, ‘以上皆非’]
答案：
6:虚值期权的权利金通常为目标物合约总值的（ ）。
[‘0.5~3%’, ’10~20%’, ’50~60%’, ’80~100%’]
答案：[‘1’]
7:买进看跌期权，行权时可以赚（ ）。
[‘目标价格以下’, ‘目标价格以上’, ‘行权价格以上’, ‘行权价格以下’]
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8:期权买方策略的特性（ ）。
[‘商品杠杆比期货大’, ‘权利金会受时间影响衰退’, ‘到期无法行权会血本无归’, ‘以上皆是’]
答案：
期权交易规则、期权投资者适当性制度及期权做市商制度
9:若白糖期货市价为6000点，次月6100点的看涨期权报价130点，则（ ）。
[‘内含价值100点’, ‘时间价值30点’, ‘以上皆是’, ‘以上皆非’]
答案：
10:期权权利金的价格指针是（ ）。
[‘市盈率’, ‘历史波动率’, ‘隐含波动率’, ‘价格波动率’]
答案：
11:一般情况下，同目标物、同到期日的期权，行权价格偏离现货市价越多，则隐含波动率往往（ ）。
[‘越大’, ‘越小’, ‘不变’, ‘以上皆非’]
答案：[‘1’]
12:若目前豆粕期货现价2800点，则3000点的看跌期权为：（ ）
[‘虚值’, ‘实值’, ‘平值’, ‘以上皆非’]
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13:一般成熟市场，期权交易量最大的行权价格为（ ）。
[‘平值’, ‘虚值’, ‘以上均有可能’, ‘实质’]
答案：
期权风险管理制度和期权异常交易监管
14:下列何者会影响期权卖方收取之权利金（ ）。
[‘行权价格’, ‘到期日’, ‘场波动性’, ‘以上皆是’]
答案：
15:交易所制度中，下列何者可以避免与控制卖方的交易风险（ ）。
[‘到期日’, ‘强平制度’, ‘保证金要求’, ‘以上皆是’]
答案：
16:期权卖方的保证金要求，何时会急速增加（ ）。
[‘由平值进入虚值’, ‘由实质进入平值’, ‘由平值进入实质’, ‘以上皆非’]
答案：[‘3’]
17:看跌期权的卖方，在建立新仓时，行权价格可以选定（ ）。
[‘虚值的支撑价位’, ‘实质的支撑价位’, ‘虚值的上文件压力价位’, ‘实质的上文件压力价位’]
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18:下列何者为美式期权的定义（ ）。
[‘能在期权到期日前任何一天行权’, ‘仅能在到期日当天行权’, ‘仅能在开仓日行权’, ‘以上皆非’]
答案：
期权行权及履约和期权结算规则
19:当市场行情高档盘整后，突然向上创新高，若分析后市将会大涨，可以采用的期权策略是（ ）。
[‘买入看跌期权’, ‘买入看涨期权’, ‘卖出期货’, ‘卖出看涨期权’]
答案：
20:市场行情呈现三角收敛，判断即将出现大行情，但是多空难断时，可使用何种期权策略（ ）。
[‘买入看涨期权价差策略’, ‘买入看跌期权价差策略’, ‘卖出跨式策略’, ‘买入跨式策略’]
答案：
21:下列何者是使用买入期权做为日内冲销交易时的优势（ ）。
[‘资金要求低’, ‘可限定交易风险’, ‘较不受时间价值影响’, ‘以上皆是’]
答案：[‘4’]
22:F(期货价格)、C(买入看涨期权)、P(卖出看跌期权)
K(行权价格)，则期权的平价关系公式为（ ） 。
[‘F=C+P-K’, ‘C=F+P-K ‘, ‘P=C+K+F’, ‘F=C+P+K’]
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23:下列何者可以衡量资产价格变动对期权价格的影响（ ）。
[‘Vega’, ‘Delta’, ‘Theta’, ‘Gamma’]
答案：
豆粕期权业务规则介绍
24:期权卖方的保证金要求，何时会急速增加（ ）。
[‘由平值进入虚值’, ‘由实质进入平值’, ‘由平值进入实质’, ‘以上皆非’]
答案：
25:F(期货价格)、C(买入看涨期权)、P(卖出看跌期权)
K(行权价格)，则期权的平价关系公式为（ ）。
[‘F=C+P-K’, ‘C=F+P-K ‘, ‘P=C+K+F’, ‘F=C+P+K’]
答案：
