期货对冲的基差风险及处理方法
1:实际的对冲收益是按日支付的。
[‘正确’, ‘错误’]
答案:[‘1’]
2:久期的作用是( )。
[‘计算债券到期日’, ‘度量债券收益率’, ‘计算债券价格’, ‘度量债券风险程度’]
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3:毛基差等于( )。
[‘债券价格减期货价格’, ‘期货价格减债券价格 ‘, ‘债券价格减经过价格因子调整的期货价格’, ‘经过价格因子调整的期货价格减债券价格’]
答案:
期货对冲的其它风险与短期利率期货简介
4:短期利率期货交割计算的价格是货币市场的( )。
[‘买入价’, ‘基准利率’, ‘约定价格 ‘, ‘卖出价’]
答案:
5:短期利率期货是基于( )。
[‘实际利率’, ‘名义利率’, ‘基准利率’, ‘浮动利率’]
答案:
6:持有期货合约的每一个期货交易日,期货价格都是逐日盯市的。
[‘正确’, ‘错误’]
答案:[‘1’]
短期利率期货进阶策略
7:有效利率等于最终的欧元同业拆借利率加或减变动保证金。
[‘正确’, ‘错误’]
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8:基差风险可以被对冲。
[‘正确’, ‘错误’]
答案:
9:买入期货时,若最终基差大于计算基差,则对冲结果(
)。
[‘不利’, ‘有利’, ‘不变’, ‘无法判断’]
答案:
如何运用期货对冲风险(下)
10:计算价格因子时基于的一个假设是收益率曲线不断变化。
[‘正确’, ‘错误’]
答案:
11:以下哪几项属于对冲中的风险?( )
[‘基差风险’, ‘收益率风险’, ‘信用风险’, ‘流动性风险’]
答案:[‘1’, ‘2’, ‘3’]
12:变动保证金是指期货对冲的收益。
[‘正确’, ‘错误’]
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13:为了对冲借入利率的风险暴露,需要买入短期利率期货合约。
[‘正确’, ‘错误’]
答案:
14:理性债券期货卖方总是希望交割( )。
[‘最便宜可交割券’, ‘息票率最高的债券’, ‘数量最多的债券’, ‘一篮子债券组合’]
答案:
15:期货的损益只有在解除对冲的那天才会实现。
[‘正确’, ‘错误’]
答案:
16:欧洲美元表示欧元对美元的汇率。
[‘正确’, ‘错误’]
答案:[‘2’]
17:蝶式头寸是指( )。
[‘买入两份’, ‘卖出两份 ‘, ‘在中间月份买入两份’, ‘买入一份卖出一份’]
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