期权价差交易进阶实务

期权进阶运用与战略
1:股灾重挫时,哪一策略较适合抢反弹?( )
[‘Call牛市套利价差策略’, ‘put牛市套利价差策略’, ‘Call熊市套利价差策略’, ‘put熊市套利价差策略 ‘]
答案:[‘2’]

2:ADX在25以下,且+DI<-DI SELL CALL为主,为缓跌格局。
[‘正确’, ‘错误’]
答案:加微信看答案

3:以下哪些是期权交易的优势?( )
[‘操作成本低’, ‘以小搏大高杆杆 ‘, ‘买方胜率低 ‘, ‘买方风险小,获利无限大’]
答案:

期权价差总览与攻略
4:重大事件发生前,哪一策略较为适当?( )
[‘Buy Call’, ‘SELL PUT’, ‘SELL CALL+SELL PUT’, ‘BUY CALL+SELL CALL’]
答案:

5:隐含波动率与历史波动率之差大于5%,应该在期权价格偏高部位付出权利金。
[‘正确’, ‘错误’]
答案:

6:以下哪个选项call牛市套利交易策略的主要运用时机?( )
[‘预期行情上涨’, ‘涨幅较大’, ‘预期行情下跌’, ‘涨幅不大’]
答案:[‘1’, ‘4’]


程序化平台交易期权价差策略
7:哪一条均线用来操作台指期绩效最好?( )
[‘MA10’, ‘MA25’, ‘MA66 ‘, ‘MA98’]
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8:外资部位连续三天增加,应该做空。
[‘正确’, ‘错误’]
答案:

9:台指期日线策略,什么时候该作多?( )
[‘今日开高’, ‘今日开低’, ‘今日收红’, ‘今日收黑’]
答案:

期权价差交易进阶实务
10:隐含波动率较平常时期高出20%时,何策略较适合?( )
[‘CALL牛市套利交易’, ‘PUT熊市套利交’, ‘PUT牛市套利交易’, ‘以上皆非’]
答案:

11:选择进攻策略,如果选择购买较为便宜的期权,应该选择月选权利金。
[‘正确’, ‘错误’]
答案:[‘2’]

12:call牛市套利的操作策略有哪些?( )
[‘买进低履约价call’, ‘卖出高屡约价call’, ‘买进高履约价call ‘, ‘卖出低屡约价Put ‘]
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13:期货讯号我们透过期权合成后可以达到类似的效果,请问以下何者绩效会较佳?( )
[‘单脚买方’, ‘单脚卖方’, ‘买方价差(付权利金) ‘, ‘卖方价差(收权利金)’]
答案:

14:波动率较年化波动率高出15%以上时,下列何策略最不适宜?( )
[‘PUT熊市套利’, ‘CALL熊市套利’, ‘BUY CALL+SELL PUT’, ‘SELL CALL+SELL PUT’]
答案:

15:隐含波动率与历史波动率之差小于-5%,宜在期权价格偏低部位,付出权利金。
[‘正确’, ‘错误’]
答案:

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