期权买方交易策略及Long Gamma操作
1:越接近到期日，价平期权的Theta(不考虑正负号) （ ）。
[‘越大’, ‘越下’, ‘先降后升 ‘, ‘先升后降’]
答案：[‘1’]
2:时间越近，不同行权价之间的期权Delta之差越大。（ ）
[‘正确’, ‘错误’]
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3:以下哪些是影响Long Gamma绩效的理论因素？（ ）
[‘行权价’, ‘波动度 ‘, ‘标的物现在价格’, ‘距到期天数’]
答案：
隐含波动率和期权交易实务
4:波动率越大，股价极高和极低的概率同时增加，故看跌期权价格（ ）。
[‘下降’, ‘上升’, ‘不变 ‘]
答案：
5:波动率越大，股价极高和极低的概率同时增加，极高可以多获利，极低不会多赔，故看涨期权价格下降。（ ）
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
6:如何赚取期权隐含波动率低估的钱？（ ）
[‘买入低估期权的同时卖出delta份标的对冲方向性风险’, ‘当低估的隐含波动率回归正常水平时 ‘, ‘随着标的价格的变化调整对冲头寸’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’]
认股权证的交易策略
7:个股期权隐含波动率高，波动率和股价（ ）。
[‘正向’, ‘反向’, ‘无关’]
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8:可转债之间的波动率和个股期权之间的波动率不一样，存在套利机会。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
9:当认股认股权证价格被低估，股指期权长期高估，如何交易？（ ）
[‘买进认股权证’, ‘发行备兑权证’, ‘卖出标普500看涨期权’, ‘买入股指看涨期权’]
答案：
波动率交易策略
10:其他条件不变的前提下，执行Long Gamma策略时，看涨期权和看跌期权效果一样。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
11:其他条件不变的前提下，执行Long Gamma策略时，哪一档期权的Gamma值最大（ ）。
[‘价内’, ‘价外’, ‘价平’]
答案：[‘3’]
12:其他条件不变的前提下，执行Long Gamma策略的时间越长，获利会（ ）。
[‘越多’, ‘越少’, ‘不变’]
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13:如果预期未来的隐含波动率大于现在的隐含波动率，应该执行的策略时Long Gamma。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
14:相同条件下的期权，哪一个Vega更大（ ）。
[‘看涨期权’, ‘看跌期权’, ‘看涨期权和看跌期权一样’]
答案：
15:期权的对冲因子Vega，主要是衡量哪一个因子对期权价格的影响（ ）。
[‘时间’, ‘无风险利率’, ‘波动率’]
答案：
16:以Long Calls + Short Futures构建Long
Gamma策略，Calls手数不变的前提下，目标物上涨时，沽空期货的量（ ）。
[‘越多’, ‘越少’, ‘不变’, ‘不一定’]
答案：[‘1’]
17:Buy-write Index上涨，Delta增加，如何交易？（ ）
[‘买进股指期货’, ‘卖出股指期货’, ‘买进看涨期权，卖出看跌期权’, ‘买进看跌期权，卖出看涨期权’]
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