期权交易策略 (4)：水平价差策略、备兑策略、保护性看跌策略、领口策略
1:保护性看跌策略，是对看跌期权的空头进行套保的策略。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
2:备兑策略中，标的资产的delta方向与卖出期权的delta方向是相反的。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：添加微信查看全部答案
3:对角价差策略中，当前标的资产价格是100元，近月买入执行价格为98元的看涨期权，价格3.80元，远月卖出执行价格为102的看涨期权，价格2.90元。那么当近月合约到期时，下列说法正确的是（ ）。
[‘当标的资产有较大波动时会盈利，不动时会亏损。’, ‘当标的资产有较大波动时会亏损，不动时会盈利。’, ‘当标的资产有较大涨幅时会盈利，下跌时会亏损。’, ‘当标的资产有较大跌幅时会盈利，上涨时会亏损。’]
答案：添加微信查看全部答案
4:某投资者持有一份现货合约，当前的价格为90元。为规避价格波动风险，该投资者使用领口策略进行避险，以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权，同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时，如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本，避险后策略的损益情况，和没有进行避险相比（ ）。
[‘绩效提升了1.9元。’, ‘绩效减少了1.9元。’, ‘绩效提升了2.1元。’, ‘绩效减少了2.1元。’]
答案：添加微信查看全部答案
5:下面关于水平价差策略表述正确的是（ ）。
[‘策略中涉及的两个合约的执行价格是相同的。’, ‘策略中涉及的两个合约的到期时间是相同的。’, ‘策略中涉及的两个合约的期权类型是相同的。’, ‘策略中涉及的两个合约的隐含波动率是相同的。’]
答案：添加微信查看全部答案
