期权交易策略 (3)：比例价差策略、蝶式策略、风险逆转策略
1:风险逆转策略的最大盈利与最大亏损都是有限的。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
2:看跌期权比例价差策略中，当标的资产大幅上涨时，策略会亏损。
[‘正确’, ‘错误’]
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3:当前标的资产价格为80，相同到期时间的执行价格为80和82的两个看涨期权价格分别是1.6和0.8。进行卖出看涨期权比例价差的操作，两个合约的比例是2:3，那么到期时，标的资产在下列什么位置时，策略的盈利最大（ ）。
[’79’, ’81’, ’83’, ’85’]
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4:当前标的资产价格是60，执行价格为58的看跌期权价格是0.35，相同到期时间执行价格为62的看涨期权价格是0.18，买入风险逆转策略。如果到期时，标的资产上涨到65，策略损益是（ ）。
[‘2.83’, ‘3.17’, ‘-2.83’, ‘-3.17’]
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5:下列关于买入蝶式价差策略的说法正确的是（ ）。
[‘策略的最大盈利与亏损都是有限的。’, ‘当标的资产接近执行价格时，策略盈利较大。’, ‘当波动率呈现中间低两边高的形态时，对策略有利。’, ‘当市场处于震荡行情时，对策略有利。’]
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