期权交易策略 (2)：跨式策略、垂直价差策略
1:卖出跨式策略，最大盈利有限，最大损失有限。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
2:熊市看涨垂直价差策略，当标的资产下跌时是亏损的。
[‘正确’, ‘错误’]
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3:2个月后到期，执行价格为60的看涨期权和看跌期权的价格分别是0.66和2.36，市场无风险利率为3%。如果进行卖出跨式策略的操作，那么下列几种情况中，策略盈利最大的是（ ）。
[‘标的资产下跌2元。’, ‘标的资产下跌1元。’, ‘标的资产上涨2元。’, ‘标的资产上涨4元。’]
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4:假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是（ ）。
[‘最大盈利4.73，最大亏损-5.27’, ‘最大盈利5.27，最大亏损-4.73’, ‘最大盈利4.27，最大亏损-5.73’, ‘最大盈利5.73，最大亏损-4.27’]
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5:下面关于垂直价差策略的说法错误的是（ ）。
[‘垂直价差策略中，买卖的期权合约类型一定是相同的。’, ‘垂直价差策略只有买低波动率合约卖高波动率合约，才能盈利。’, ‘牛市垂直价差策略，当标的资产下跌时一定会产生亏损。’, ‘策略的最大盈利与最大损失都是有限的。’]
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