期权交易策略 (1)：基本策略、无风险套利策略
1:当期权平价公式的等式不成立的时候，出现平价套利机会。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘1’]
2:在其他条件不变的情况下，当标的资产下跌时，看涨期权的杠杆倍数会增加。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：添加微信查看全部答案
3:如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？
[‘买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产。’, ‘卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产。’, ‘买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产。’, ‘卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产。’]
答案：添加微信查看全部答案
4:当前标的资产价格是38元，到期时间相同的执行价格分别是40、41和42的三个看涨期权的价格分别是0. 4,0. 30和0.1，进行凸性套利的话，期权到期时，策略的最大盈利与最小盈利分别是（ ）。
[‘0.7，0.2’, ‘1.2，0.2’, ‘1.1，0.1’, ‘0.6，0.1’]
答案：添加微信查看全部答案
5:下面关于期权基本策略的表述正确的是（ ）。
[‘虚值合约的杠杆倍数高于实值合约。’, ‘执行价格更高的看涨期权，权利金也更高。’, ‘当隐含波动率低于实际波动率时，更适合进行买入操作。’, ‘卖出看跌期权策略，随着执行价格的上升，策略盈利概率会降低。’]
答案：添加微信查看全部答案
