期权的greeks (2)：vega、theta、rho及其它
1:看涨期权和看跌期权的rho相同。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
2:假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为9.01，波动率是0.155， vega是38，在其他参数不变的情况下，如果波动率上涨到0.160，期权的价格是（ ）。
[‘8.63’, ‘9.39’, ‘8.82’, ‘9.20’]
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3:假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为5.3，距离到期还有3个月，theta是-7.5，1年的交易天数按250天计算，那么在其他参数不变的情况下，2天后期权的价格是（ ）。
[‘4.36’, ‘5.24’, ‘5.36’, ‘5.42’]
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4:下面关于期权vega表述正确的是（ ）。
[‘期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标。’, ‘期权的vega可能为正，也可能为负。’, ‘随着到期日临近，期权的vega变大。’, ‘平值合约的vega最大。’]
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5:下面关于期权theta表述错误的是（ ）。
[‘期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标。’, ‘期权的theta始终是负的。’, ‘相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等。’, ‘随着到期日临近，期权的theta绝对值会变大。’]
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