期权风险管理与做市业务
1:期权到期前，delta会发生剧烈变化，也就是期权的大头针风险。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
2:期权到期前，波动率指标容易出现失真的情况。
[‘正确’, ‘错误’]
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3:下列关于期权风险管理的说法正确的是（ ）。
[‘制定交易计划。’, ‘设定风险限额。’, ‘进行情景分析。’, ‘只交易低杠杆的期权合约。’]
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4:下面关于期权流动性的说法正确的是（ ）。
[‘不同合约的流动性差异很大。’, ‘报价量多的合约，流动性比较好。’, ‘成交量大的合约，流动性比较好。’, ‘冲击成本小的合约，流动性比较好。’]
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5:下面关于期权做市商的说法正确的是（ ）。
[‘做市商为市场提供流动性。’, ‘做市商需要对市场上所有的期权合约进行持续报价。’, ‘当投资者对某一期权合约发出询价时，做市商应当进行回应报价。’, ‘做市商一般使用市场中性策略。’]
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