分类：证券从业后续培训

1:在资产证券化交易结构设计中通常有增信设计环节，下列哪项属于外部增信方式（ ）。 A
A.第三方担保
B.优先次级档设计
C.差额支付
D.清仓回购

2:在资产证券化交易结构设计中，通常会采用优先次级档的内部增信方式，优先档的还本方式一般包括（ ）。 加微信看答案
A.过手还本
B.到期还本
C.分期还本
D.顺序还本

3:在涉及地方政府的资产证券化项目中，决定地方政府还款能力的因素包括（ ）。
A.地方财政收入
B.地方财政支出
C.已有负债规模及成本
D.居民生活水平

4:地方政府债务的特点包含（ ）等。
A.隐蔽性
B.连带性
C.滞后性
D.非均衡性

5:在资产证券化交易结构设计的基础资产特定化环节，收益权类资产通常体现为企业未来经营现金流，其特定化相对复杂，应主要关注的问题包括（ ）。
A.特定的收费种类
B.特点的期间
C.产生现金流的产品数量需要资产评估公司进行专业的评估
D.产生现金流的产品价格需要资产评估公司进行专业的评估

6:在资产证券化交易结构设计中通常有增信设计环节，以下属于内部信用增级方式的有（ ）。 ABCD
A.优先次级档
B.超额抵押
C.流动性支持
D.利差账户

7:资产证券化过程中所提到的交易结构，通常包括哪些内容（ ）。 加微信看答案
A.基础资产的特定化与合法转让
B.资产支持证券的分档设计
C.现金流偿付顺序设计
D.现金流归集与支付
E.增信设计

8:在资产证券化交易结构设计中通常有增信设计环节，下列选项属于外部增信方式的是（ ）。
A.第三方担保
B.优先次级档设计
C.外部保险
D.清仓回购

9:资产证券化过程中，基础资产的选取通常来自债权类资产和收益权类资产，以下属于收益权类资产的是（ ）。
A.BT合同债权
B.融资租赁
C.电力收益权
D.其他应收款

10:以下哪项不属于资产证券化过程中所谓的交易结构中所包含的内容（ ）。
A.基础资产的特定化与合法转让
B.资产支持证券的分档设计
C.现金流偿付顺序设计
D.建立工作底稿制度
E.增信设计

11:在资产证券化交易结构设计中，基础资产的转让情形与其会计处理对应正确的是（ ）。 D
A.几乎所有的风险和报酬（95%）已转移，不出表
B.未完全转移且不保留控制，不出表
C.未完全转移且保留控制，出表
D.几乎保留所有的风险和报酬（95%），不出表

12:在资产证券化交易的内部增信方式中，流动性支持、利差账户及差额支付的触发通常在基础资产现金流足够支付本息时启动。（ ） 加微信看答案
对 错

13:在资产证券化交易结构设计过程中，对于基础资产特定化环节，债权类资产通常依附债权类合同，与收益权类资产相比，其基础资产特定化相对复杂。（ ）
对 错

14:在资产证券化现金流偿付环节，专项计划资产收益分配的先后顺序依次是应纳税负（如有），管理费、托管费和杂项费等专项计划费用，次级受益凭证，优先级收益凭证预期收益。（ ）
对 错

15:在资产证券化交易结构设计中，通常会采用优先次级档的内部增信方式，优先档的还本方式一般包括过手还本、到期还本、分期还本。（ ）
对 错

16:资产支持证券分档设计的核心原则是：非违约情况下，在任一专项计划分配日专项计划账户可支配现金流金额应大于等于资产支持证券分配所需现金流。（ ） 对
对 错

17:在资产证券化的运营管理方面，监管账户负责基础资产现金流入的归集，托管账户负责专项计划本金及收益分配。（ ） 加微信看答案
对 错

18:在资产证券化项目中，若现金流入为政府回购款，实际借款人为地方政府，则债权转让需得到政府批准。（ ）
对 错

19:在资产证券化交易结构设计中，目前基础资产的转让模式主要采用真实销售的形式。（ ）
对 错

20:在资产证券化交易结构设计中通常有分档设计环节，分档设计现金流重组模式包括过手型重组和转付型重组。（ ）
对 错

1:按照《证券公司风险处置条例》的规定，证券公司经国务院证券监督管理机构对证券公司进行行政处置后，可能的情形有（ ）。（此题有超过一个的正确选项） ABC
A.恢复正常经营
B.被撤销证券业务许可
C.被撤销后进入破产清算
D.进行托管和行政清理

2:《证券公司风险处置条例》制定和出台的重大意义是（ ）。（本题有超过一个的证券选项） 加微信看答案
A.进一步提升了资本市场的法制化水平
B.为保护投资者利益提供了有力的法律保障
C.是加强资本市场基础性制度建设的重大举措
D.有利于证券行业以及资本市场稳定健康发展

3:按照《证券公司风险处置条例》的规定，证券公司进行行政重组，可以采取的方式包括（ ）。（此题有超过一个的正确选项）
A.注资或合并
B.股权重组
C.债务重组
D.资产重组

4:按照《证券公司风险处置条例》的规定，证券公司有下列（ ）情形之一的，国务院证券监督管理机构可以对其证券经纪业务等涉及客户的业务进行托管。（此题有超过一个的正确选项）
A.治理混乱，管理失控
B.挪用客户资产并且不能自行弥补
C.风险控制指标不符合规定，发生重大财务危机
D.在证券交易结算中多次发生交收违约或者交收违约数额较大

5:按照《证券公司风险处置条例》的规定，证券类资产是指证券公司为维持证券经纪业务正常进行所必需的（ ）等资产。（此题有超过一个的正确选项）
A.交易席位
B.交易系统
C.通信网络系统
D.计算机信息管理系统

6:按照《证券公司风险处置条例》的规定，处置证券公司风险过程中，国务院证券监督管理机构应当保障（ ）正常进行。 B
A.证券自营业务
B.证券经纪业务
C.证券资产管理业务
D.证券融资融券业务

7:按照《证券公司风险处置条例》的规定，证券公司在规定期限内仍不能达到正常经营条件，但能够清偿到期债务的，国务院证券监督管理机构依法（ ）。 加微信看答案
A.进行行政重组
B.撤销证券业务许可
C.撤销后进入破产清算
D.进行托管和行政清理

8:按照《证券公司风险处置条例》的规定，证券公司风险控制指标不符合有关规定，在规定期限内未能完成整改的，国务院证券监督管理机构可以对证券公司采取（ ）措施。
A.托管
B.接管
C.停业整顿
D.行政重组

9:按照《证券公司风险处置条例》的规定，证券公司设立或者实际控制的关联公司，其资产、人员、财务或者业务与被撤销证券公司混合的，经国务院证券监督管理机构审查批准，纳入（ ）范围。
A.接管
B.托管
C.行政重组
D.行政清理

10:按照《证券公司风险处置条例》的规定，被处置证券公司的行政清理期限一般不超过（ ）个月，延长行政清理期限最长不得超过（ ）个月。
A.6、6
B.6、12
C.12、6
D.12、12

11:按照《证券公司风险处置条例》的规定，如果证券公司的证券业务许可被撤销，其证券营业部的牌照和证券交易系统可以列入证券类资产转让范围。（ ） 错
对 错

12:按照《证券公司风险处置条例》的规定，证券公司被责令停业整顿、托管、接管、行政重组的，其债权债务关系可能因处置决定而变化。（ ） 加微信看答案
对 错

13:按照《证券公司风险处置条例》的规定，被撤销证券业务许可的证券公司应当停止经营证券业务，按照客户自愿的原则将客户安置到其他证券公司，安置过程中可暂停客户的证券交易，安置完毕后应恢复客户证券交易的进行。（ ）
对 错

14:按照《证券公司风险处置条例》的规定，在处置证券公司风险过程中，有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定。（ ）
对 错

15:按照《证券公司风险处置条例》的规定，行政清理组不得对债务进行个别清偿，但为维持业务正常进行而应当支付的职工劳动报酬和社会保险费用等正常支出的特殊情形除外。（ ）
对 错

1:操作风险管理以三道防线为基础，以下不属于三道防线的是： A
A.董事会及经营管理层
B.分支机构营业部
C.总部业务部门
D.审计部门

2:以下说法错误的是: 加微信看答案
A.巴塞尔协会对采用标准法计量操作风险的银行在风险管理方面并未提出具体要求
B.操作风险自我评估过程中应同时考虑固有风和剩余风险，区分典型性风险和极端风险，同时考虑对公司的直接财务影响和间接影响，以此作为操作风险管理持续改进的基础工作和关键环节
C.操作风险因素（因子）包括流程、人员、环境、外部恶意活动
D.操作风险组织架构以三道防线为基础

3:以下哪些是风险及控制自我评估的数据来源?
A.内部损失数据
B.审计中发现的问题
C.监管发现的问题
D.问题库

4:操作风险应对措施有哪几类？
A.风险规避
B.风险接受
C.风险转移
D.风险缓释

5:以下哪些属于操作风险管理要素？
A.组织架构与职责分工
B.操作风险管理系统
C.损失数据收集
D.操作风险管理报告

6:以下哪些属于关键风险指标的作用？ ABCD
A.实现操作风险量化分析
B.推动操作风险管理文化
C.监控报告关键风险点
D.服务于操作风险偏好的设定

7:以下哪个步骤不属于损失数据汇报流程？ 加微信看答案
A.事件识别
B.盘中监控
C.账务处理
D.情景分析

8:以下哪项含不属于关键风险指标管理的步骤:
A.识别关键风险因素、行动计划
B.风险报告、账务处理
C.选取关键风险指标、重检
D.设定阈值、监控

9:以下说法正确的有几项：1、操作风险损失数据收集的困难存在于数据收集分布的部门广泛。2 、分支机构地理位置分布广泛为操作风险损失数据收集带来挑战。3、操作风险损失数据的质量不受人为因素的影响。
A.1个
B.2个
C.3个
D.0个

10:风险控制自我评估的作用不包括：
A.健全内控管理体系
B.为高级法积累数据
C.监控预警关键操作风险
D.实现操作风险管理的前瞻性

11:2001年5月，某证券公司伦敦分公司的一名交易员在接近收盘时忙中出错，将一笔300万英镑的交易打成了3亿英镑，金额放大了100倍，结果英国金融时报指数瞬间暴跌120点，百家蓝筹股的300亿英镑市值化为乌有。为了回购原本不该卖出的股票，该公司损失了500万至1000万英镑。该案例中的操作风险事件类型属于以下哪个分类? C
A.客户、产品及业务活动
B.信息技术系统
C.执行、交割和流程管理
D.外部欺诈

12:以下说法正确的有几个？1、泊松分布可用来估算操作风险事件损失频率，泊松分布代表一年发生某个次数操作风险事件的概率。2、 根据监管规定，操作风险计量高级法损失分布法下置信区间为95%。3、操作风险损失数据多面临肥尾现象<br>4 在进行高级法计量时，无需考虑相关性问题 加微信看答案
A.0个
B.1个
C.2个
D.3个

13:对操作风险管理意义的表述正确的有几个？1 、实现对操作风险及时、全面、统一、有效的识别、计量、监控、报告。2 、形成前瞻性视角，对操作风险深入认识并确保风险在可控范围之内。3 、管理科学的运用，制度规范与量化管理。
A.0个
B.1个
C.2个
D.3个

14:以下说法正确的是:
A.情景分析是指通过定期评估自身的操作风险和控制措施，并使用标准化模板持续记录和报告操作风险水平的标准化流程
B.损失数据收集是指能代表操作风险水平变化情况并可定期监控的统计指标的收集
C.标准法下，零售经纪业务beta值是15%
D.操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险

15:操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部商品价格波动所造成损失的风险。
对 错

1:我国第一只进行向下不定期折算的分级基金是（ ）。 A
A.银华等权90（银华鑫利）
B.银华中证内地资源（银华鑫瑞）
C.鹏华中证A股资源产业（资源B）
D.中欧盛世成长（盛世B）

2:分级基金折价套利通常比溢价套利的成本（ ）。 加微信看答案
A.高
B.低
C.相同
D.不一定

3:分级基金向上不定期折算的作用有（ ）。
A.利于杠杆功能的发挥
B.增加进取份额的市场吸引力
C.恢复B份额的初始杠杆
D.避免违约

4:分级基金的三个关键词是（ ）。
A.杠杆
B.折算
C.配对转换
D.分红派息

5:投资者从场外申购分级基金母基金后，想将其转换为进取份额，可（ ）。
A.赎回母基金，从场内买入进取份额
B.赎回母基金，从场外申购进取份额
C.将母基金分拆成进取份额和稳健份额，在场内卖出稳健份额，买入进取份额
D.将母基金全部转换成进取份额

6:当母基金净值为1元,稳健份额价格为1元，进取份额价格为1.5元，则投资者可选择进行（ ）。 AD
A.溢价套利
B.合并套利
C.折价套利
D.分拆套利

7:分级基金进行分拆套利可能形成的成本有（ ）。 加微信看答案
A.母基金分拆的费用
B.申购母基金的费用
C.卖出稳健份额和进取份额的交易费用
D.印花税

8:分级基金稳健份额的约定收益，采取定期折算的方式，将稳健份额期末净值超出本金1元部分，以（ ）形式分配给稳健份额持有人。
A.现金分红
B.稳健份额
C.场内母基金
D.场外母基金

9:完成分级基金合并套利的过程需要（ ）日。
A.T+0
B.T+1
C.T+2
D.T+3

10:分级基金进行不定期折算后，稳健份额与进取份额的比例将（ ）。
A.扩大
B.缩小
C.不变
D.不一定

11:完成分级基金分拆套利的过程需要（ ）日。 D
A.T+0
B.T+1
C.T+2
D.T+3

12:分级基金向下不定期折算的目的是（ ）。 加微信看答案
A.放大杠杆
B.缩小杠杆
C.恢复初始杠杆
D.避免违约

13:我国第一只进行向上不定期折算的分级基金是（ ）。
A.银华等权90（银华鑫利）
B.银华中证内地资源（银华鑫瑞）
C.鹏华中证A股资源产业（资源B）
D.中欧盛世成长（盛世B）

14:分级基金稳健份额的约定收益，采取定期折算的方式，将稳健份额期末净值超出本金1元部分，以现金分红形式分配给稳健份额持有人。（ ）
对 错

15:分级基金配对转换形成的套利机会是无风险套利。（ ）
对 错

16:分级基金的定期折算实际上是对稳健份额的派息手段。（ ） 对
对 错

17:分级基金配对转换机制的存在，使得投资者可以参与整体折（溢）价套利，因而基金整体折（溢）价得到有效控制。（ ） 加微信看答案
对 错

18:分级基金的定期折算可能会产生套利机会。（ ）
对 错

19:分级基金的配对转换是指稳健份额和进取份额可以按比例合并成母基金场内份额，母基金份额也可按比例分拆成两种份额上市交易。（ ）
对 错

1:看好后市上行，又担心现在买入后被“套牢”，则可以（ ）期权，锁定未来的买入价格，。 A
A.买入认购
B.买入认沽
C.卖出认购
D.卖出认沽

2:在股票损益图中，股票价格和股票多头、股票空头的关系说法正确的（ ）。 加微信看答案
A.股票多头损益和股票价格成正相关
B.股票空头损益和股票价格成正相关
C.股票价格和股票多头损益、股票空头损益是非线性关系
D.股票价格和股票多头损益、股票空头损益都是倒“U”型关系

3:假如投资者卖出一份认沽期权，行权价格为10元，获得1元的权利金。以下说法正确的有（ ）。
A.上方的收益是固定的
B.潜在亏损随标的价格下跌而增加
C.预期市场不跌
D.标的价格低于11元开始亏损

4:以下属于买入认沽期权的好处的是（ ）。
A.保护现货下行风险
B.保留价格上行所带来的利润
C.资金占用少
D.无需进行保证金动态管理

5:买入认购期权的运用场景有（ ）。
A.看好股价，担心套牢
B.高杠杆，以小博大
C.对冲融券卖空
D.博取短期反弹

6:买入认沽期权的运用场景有（ ）。 ABD
A.低成本做空
B.保护性对冲
C.市场上涨
D.持有股票已有浮盈，锁定收益防止股价下跌

7:下列关于卖出认沽期权策略说法正确的有（ ）。 加微信看答案
A.认沽期权的卖方将享受因时间流逝而带来的价值损耗
B.卖出认沽期权是抄底建仓的好工具
C.股票价格波动率的下降有利于认沽期权买方
D.股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方
E.不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

8:买入一份上汽集团认购期权，行权价是10元，支付权利金是1元。当股票价格大于（ ）元时开始盈利，并且最大收益是无限的。
A.10
B.11
C.1
D.12

9:处于下跌趋势时，可以采取的期权交易策略有（ ）。
A.买入认购
B.买入认沽
C.卖出认购
D.卖出认沽

10:关于卖出认购期权盈亏平衡图说法正确的是（ ）。
A.最大损失有限
B.盈亏平衡点等于行权价格加上权利金
C.最大收益是权利金
D.理论上最大损失无限

11:买入认购期权的最佳时期是（ ）。 C
A.股价快速下跌期
B.股价开始下跌时
C.股价迅速拉升期
D.股价刚开始启动，准备上升期

12:对于期权的四个基本交易策略理解错误的是（ ）。 加微信看答案
A.投资者预计标的证券快速上涨，但是又不希望承担下跌带来的损失，可买入认购期权
B.预计标的证券价格快速下跌，而如果标的证券价格上涨也不愿承担过高的风险，可买入认沽期权
C.预计标的证券价格将温和上涨，可卖出认购期权
D.预计标的证券温和缓涨或者维持现有水平，可卖出认沽期权

13:如买入一份上汽集团认购期权，行权价是10元，支付权利金是1元。如果股价跌倒至8元，将亏损（ ）元。
A.10
B.8
C.2
D.1

14:关于卖出认购期权的运用场景，以下说法不正确的有（ ）。
A.认为股价不涨，阴跌盘整
B.预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入
C.卖出隐含波动率极高（被明显不合理爆炒）的认购期权，待波动率回归正常时平仓套利
D.低成本做空

15:卖出认购期权和卖出认沽期权的最大收益都是有限的（ ）。
对 错

16:买入认沽期权不需要缴纳保证金，只需要支付权利金，资金使用率高。（ ） 对
对 错

17:股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方。（ ） 加微信看答案
对 错

18:当投资者的风险厌恶度较高时，上涨幅度不大，可以使用实值认购期权，虽然此时权利金很高，但风险大大降低了。（ ）
对 错

19:买入认沽期权的盈亏平衡点的计算方式是行权价格减去权利金。（ ）
对 错

20:卖出认购策略是盈利有限、潜在亏损无限的期权交易策略。（ ）
对 错

21:期权的四项基本交易策略分别为买入认购、卖出认购、买入认沽、卖出认沽。（ ） 对
对 错

22:盈亏平衡点指的是股价在某一价格时，期权持有者行权时是不赚不亏的，对于买入认购期权的投资者来说，盈亏平衡点的计算方法是行权价格加上权利金。（ ） 加微信看答案
对 错

1:生产经营所得和其他所得的所得税征管采取“先分后税”的原则（） A
A.合伙企业
B.自然人
C.股份有限公司
D.有限公司

2:税收风险导致的财务损失包括（） 加微信看答案
A.滞纳金
B.罚款
C.交易成本
D.利息

3:涉税风险控制目的是（）
A.规避税收风险
B.降低税收成本
C.避免税务检查

4:中小企业上市税收成本增加主要由（）造成
A.解决历史遗留问题
B.未来纳税合规性
C.完善股权架构
D.日常业务

5:企业所得税新申报表出台是为了实现（）的税收征管
A.科学化
B.精细化
C.信息化
D.扩大化

6:我们现行税收法规中，以下哪些税种的基本法规为法律？ ABD
A.个人所得税
B.企业所得税
C.增值税
D.车船税

7:少缴税可能会造成什么损失 加微信看答案
A.财务损失
B.应享受的税收利益损失
C.经营损失
D.信誉损失

8:纳税义务产生后是否可逆
A.永久性可逆
B.永久性不可逆
C.2年后可逆
D.2年后不可逆

9:对全国、省、市重点税源企业，原则上税务（）年抽查一次？
A.3
B.5
C.6
D.8

10:就税收征管而言，税法更重视（）
A.资产负债表
B.利润表
C.现金流量表
D.所有者权益表

11:限售股转让营改增后增值税税率是（） B
A.5%
B.6%
C.11%
D.17%

12:税收风险的信誉损失主要是（） 加微信看答案
A.税务处罚风险
B.经营成本提高
C.交易成本提高
D.应享受的税收利益流失

13:飞机维修劳务实际增值税税负超过百分之（）享受即征即退政策
A.3
B.5
C.6
D.11

14:对全国、省、市重点税源企业，每年税务抽查比例（ ）左右
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%

15:税法基本原则主要为（）
A.谨慎性原则
B.重要性原则
C.合法性原则

16:限售股转让综合税负高低比较，正确的是（） D
A.自然人通过有限公司间接持股>自然人直接持股>自然人通过合伙（有限合伙）企业间接持股
B.自然人直接持股>自然人通过合伙（有限合伙）企业间接持股>自然人通过有限公司间接持股
C.自然人通过合伙（有限合伙）企业间接持股>自然人直接持股>自然人通过有限公司间接持股
D.自然人通过有限公司间接持股>自然人通过合伙（有限合伙）企业间接持股>自然人直接持股

17:监管力度越大税收风险越小 加微信看答案
对 错

18:税法对于收入的确认包含相关的经济利益很可能流入企业
对 错

19:自然人直接持有上市公司股票时间越长，取得分红适用税率越高
对 错

20:自然人通过合伙（有限合伙）企业间接持有上市公司股票，取得分红不能享受个人所得税的差别化征税的优惠
对 错

1:在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（　　）进行多变量分析。 A
A.有序多分类logistic回归模型
B.多重线性回归
C.泊松回归
D.负二项回归

2:LOESS回归，是一种局部拟合，当选择点x进行拟合时，x临近点的权重是根据它与点x的来确定的，即距离点x越近，权重越（　　）。 加微信看答案
A.高
B.低
C.与权重无关
D.不能确定

3:在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（　　　）。
A.AR统计量
B.K-S统计量
C.Somers’d统计量
D.Phi系数

4:在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（　　　）。
A.Logistic转换
B.WOE转换
C.极差化处理
D.LOESS回归

5:单变量分析包括（　　　）。
A.缺失值和异常值处理
B.变量转换
C.区分能力分析
D.Logistic回归

6:若采用最简单常用的多变量分析模型，也就是线性回归模型时，当出现下述哪种情况时，选择备选模型，并对其进行手工调整（　　　）。 ABCD
A.统计模型结果和专家经验判断严重背离
B.对于特定资产组合缺乏充分的数据积累
C.开发样本的代表性较差
D.定性指标权重显著高于定量指标权重

7:影子评级模型的基本组成要件主要有（　　　）。 加微信看答案
A.统计模型
B.专家经验调整
C.公司治理架构和政府支持因素调整
D.评级推翻

8:ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往（　　）靠近。
A.左下角
B.左上角
C.右上角
D.右下角

9:单变量分析中样本数据识别异常点时，将变量按从小到大的顺序进行排序，确定异常值的位置，将（　　）值规为异常值。
A.小于2%分位数和大于99%分位数
B.小于2%分位数和大于98%分位数
C.小于1%分位数和大于99%分位数
D.小于1%分位数和大于98%分位数

10:（　　）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。
A.数据清洗及分析
B.多变量分析
C.设计模型特例调整事项
D.模型校准

11:债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（　　） 错
对 错

12:Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。（　　） 加微信看答案
对 错

13:不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量（Y），还是直接使用外部评级的等级排序，都需要对外部评级进行校准。（　　）
对 错

14:应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（　　）
对 错

15:债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（　　）
对 错

16:AUC系数表示ROC曲线下方的面积。AUC系数越高，模型的风险区分能力越强。（　　） 对
对 错

1:以下哪些不属于报价系统云柜台参与人的职责？ A
A.清算交收
B.份额管理
C.账户管理
D.代理交易

2:以下哪些属于报价系统云柜台份额管理的主要功能？ 加微信看答案
A.对客户持有的产品份额进行冻结与解冻、调增或调减
B.对客户产品份额的查询统计
C.对产品成交历史记录和操作明细查询
D.对客户资金进行冻结与解冻

3:报价系统参与人参与报价系统的主要业务包括（ ）等。
A.投资类业务
B.代理类业务
C.创设类业务
D.推荐类业务

4:以下哪些属于中证互联APP的功能？
A.产品详情
B.交易、账户管理
C.柜台开户
D.产品列表

5:报价系统云柜台资金管理，包括在与第三方支付系统对接基础上，支持客户办理（ ）等。
A.充值、取现
B.对客户资金进行冻结与解冻
C.与第三方支付机构进行资金对账
D.计、结息

6:以下哪些属于报价系统云柜台的申请条件？ ABCD
A.最近一年内未因违规经营受到自律组织纪律处分
B.最近一年内未受到行政处罚或刑事处罚且未被采取业务限制措施
C.已注册成为报价系统参与人
D.具有一定的业务和客户基础

7:以下哪些属于报价系统云柜台的申请条件？ 加微信看答案
A.已注册成为报价系统参与人
B.具有一定的业务和客户基础
C.具有从事代理交易等业务的专业人员和业务能力
D.具有代理交易等相关业务管理、合规管理、风险管理机制

8:报价系统云柜台支持以下哪些功能？
A.份额对账
B.系统管理
C.数据备份
D.应急处理

9:以下哪些属于报价系统云柜台参与人的职责？
A.账户管理
B.投资者适当性管理
C.代理交易
D.份额管理

10:报价系统全服务（云柜台）的优势有哪些？
A.服务自选
B.投入少
C.有公信力
D.支持创新
E.可定制化

11:以下哪些属于报价系统云柜台中证报价的职责？ ABCDE
A.清算交收
B.份额对账
C.系统维护
D.备份
E.应急处理

12:以下哪些属于报价系统云柜台后台日终处理的功能？ 加微信看答案
A.柜台收盘
B.柜台资金对账
C.柜台日终清算交收
D.柜台份额对账
E.柜台清算回滚

13:以下哪些属于报价系统云柜台的主要功能模块？
A.账户管理
B.资金管理
C.清算交收
D.适当性管理
E.交易管理

14:在外部登记模式中
，（ ）功能模块不在报价系统中完成。
A.发行交易
B.注册登记
C.资金交收
D.通讯接口

15:在路由支付模式中
，（ ）功能模块在报价系统中完成。
A.发行交易
B.注册登记
C.资金交收
D.申购赎回

16:下面选项中（ ）不是机构间私募产品报价与服务系统私募产品服务的关键环节。 C
A.交易中心
B.登记系统
C.证券公司风控系统
D.结算系统
E.柜台系统

17:报价系统云柜台账户管理功能仅限于产品账户的开立、变更、注销、查询、报备等。 加微信看答案
对 错

18:交易云、账户云、全服务（云柜台）等属于报价系统提供的云服务模式。
对 错

19:全流程模式下，产品在报价系统发行，报价系统与柜台交易系统使用消息接口对接，支持认购、申购、赎回、转让等全部业务。
对 错

20:报价系统云云柜台清算交收主要功能包括：显示收盘信息，进行收盘处理，显示需要申报给TA的文件，支持导出生成文件和查看业务申请数据，支持交易确认数据导入及处理。
对 错

1:证券市场运行的基本原则是（ ）。 A
A.三公原则
B.诚信原则
C.透明原则
D.自愿原则

2:《证券业从业人员执业行为准则》规定的承担实现目标的主体责任的对象是（ ）。 加微信看答案
A.从业人员
B.会员单位
C.监管机构
D.政府

3:从业人员应依照相应的业务规范和执业标准为客户提供专业服务，了解客户需求、财务状况及风险承受能力，为客户推荐合适的产品或服务，充分揭示其推荐产品或服务的涉及的责任、义务及相关风险，包括但不限于下列哪些风险（ ）。
A.法律风险
B.政策风险
C.市场风险
D.系统风险

4:证券业从业人员不得接受利益相关方的贿赂或对其进行贿赂，如接受或赠送礼物、回扣、补偿或报酬等，或从事可能导致与投资者或所在机构之间产生利益冲突的活动。下列选项中属于利益相关方的是（ ）。
A.竞争对手的代理人
B.竞争对手的雇员
C.机构客户的负责人
D.机构客户的员工

5:《证券业从业人员执业行为准则》规定从业人员除应遵守国家相关法规规范，还应该（ ）。
A.接受并配合中国证监会的监督与管理
B.接受并配合协会的自律管理
C.遵守交易所有关规则
D.所在机构的规章制度以及行业公认的职业道德和行为准则

6:证券市场的利益输送与内幕信息的泄露、内幕交易息息相关是商业贿赂的一种表现形式，它的危害主要表现为（ ）。 ABCD
A.损害中小投资者的利益
B.侵蚀着公开公平公正的市场原则
C.破坏证券市场的正常秩序
D.阻碍证券市场的发展

7:证券业从业人员无论是行贿还是受贿都会带来负面影响，具体影响有（ ）。 加微信看答案
A.败坏社会风气
B.扭曲市场竞争
C.损害投资者利益
D.阻碍证券市场健康发展

8:证券业从业人员在从业过程中需要履行保密义务，下列选项中属于从业人员应当保守的有（ ）。
A.国家秘密
B.所在机构的商业秘密
C.客户的商业秘密
D.个人隐私

9:《证券业从业人员执业行为准则》的目标体系由五大目标组成，其中执业行为准则的最终目标是（ ）。
A.促进证券行业健康持续发展
B.规范证券业从业人员执业行为
C.保护投资者利益
D.树立从业人员的良好执业形象和维护行业声誉
E.提高从业人员的专业服务水平

10:机构或者其管理人员对从业人员发出指令涉嫌违法违规的，从业人员应及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告。机构未妥善处理的，从业人员应及时向（ ）报告。
A.中国证监会
B.央行
C.中国证券从业协会

11:中国证监会一直以来高度重视证券市场客户资料的保护工作，先后制定并发布了（ ）。 AD
A.《证券公司内部控制指引》
B.《首次公开发行股票承销业务规范》
C.《证券经营机构参与打击非法证券活动工作指引》
D.《关于加强证券经纪业务管理的规定》

12:我国证券市场处于发展初期，下列关于其特征的表述中，错误的是（ ） 加微信看答案
A.市场波动大
B.投资者以机构投资者为主
C.投资者以中小投资者为主
D.风险意识较为薄弱

13:从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与客户的利益发生冲突或可能发生冲突时，应该怎样处理？（ ）
A.应该牺牲个人利益
B.应及时向所在机构报告
C.当无法避免时，应确保客户的利益得到公平的对待
D.应该保证自身利益最大化

14:下列选项中属于不正当竞争带来的后果的是（ ）。
A.导致市场以中小投资和为主
B.最终可能导致证券市场的扭曲和垮塌
C.破坏证券市场的秩序
D.不断摧毁市场稳定的根基

15:《证券业从业人员执业行为准则》的目标体系由五大目标组成，其中为实现执业行为准则的最终目标而必须具备的条件有（ ）。
A.促进证券行业健康持续发展
B.规范证券业从业人员执业行为
C.保护投资者利益
D.树立从业人员的良好执业形象和维护行业声誉
E.提高从业人员的专业服务水平

16:《证券业从业人员执业行为准则》规定从业人员在执业过程中应当维护客户和其他相关方的合法利益，下列选项中哪一个不是需要把握的三大准则（ ）。 C
A.诚实守信
B.勤勉尽责
C.维护个人形象
D.维护行业声誉

17:证券业从业人员应具备从事相关业务活动所需的专业知识和技能，取得相应的从业资格后，可以直接个人向协会申请执业注册而无需通过所在机构。（ ） 加微信看答案
对 错

18:目前我国证券行业仍然采用资格准入制度，从业人员只要通过考试取得从业资格即可从事证券业务。（ ）
对 错

19:《证券业从业人员执业行为准则》规定从业人员在执业过程中应当维护客户和其他相关方的合法利益，诚实守信，勤勉尽责，维护行业声誉。其中，诚实守信是指以谨慎认真的做事态度，不拖沓、不延误、不凑合，严格细致对待工作。
（ ）
对 错

20:证券业从业人员在职期间应保守国家秘密、所在机构的商业秘密、客户的商业秘密以及个人隐私，但在离开所在机构后则无须对上述内容进行保密。（ ）
对 错

21:《证券业从业人员执业行为准则》的目标是促进证券行业健康持续发展，保护投资者利益，规范证券业从业人员执业行为，树立从业人员的良好执业形象和维护行业声誉，提高从业人员的专业服务水平。（ ） 对
对 错

22:证券业从业人员一般都具较高专业知识和业务能力，这不仅是提供证券服务的基本前提，也是对投资者利益的保障。
（ ） 加微信看答案
对 错

23:机构或者其管理人员对从业人员发出指令涉嫌违法违规的，从业人员在明知违法违规的情况下，不得以该指令为上级做出为由，任其结果发生，而应该以负责任的态度，主动、及时地按照机构内部反馈流程向更高级管理层反映。
对 错

24:同业人员应当尊重同业人员，公平竞争，不得贬损同行或以其他不正当竞争手段争揽业务。（ ）
对 错

25:《证券业从业人员执业行为准则》规定从业人员在执业过程中应当维护客户和其他相关方的合法利益，诚实守信，勤勉尽责，维护行业声誉。其中，勤勉尽责是指以谨慎认真的做事态度，不拖沓、不延误、不凑合，严格细致对待工作。
（ ）
对 错

26:我国证券市场处于发展初期，市场特征表现为市场波动大、投资者以中小投资者为主、风险意识较为薄弱，因此，从业人员应该按照要求开展投资者适当性测试，并主动揭示产品和服务的各类风险。（ ） 对
对 错

1:核心负债比例最适用于以下（ ）进行流动性风险评估。 A
A.银行业
B.钢铁制造业
C.贸易企业
D.汽车制造企业

2:流动性风险分类包括（ ）。 加微信看答案
A.融资流动性风险
B.市场流动性风险
C.再融资流动性风险
D.平仓流动性风险

3:流动性管理的目标：以（ ）匹配为管理目标。
A.资产负债到期期限
B.利率
C.现金流
D.缺口

4:本课程中提到的，一般可以作为流动性风险计量指标的包括（ ）。
A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C.净稳定资金率
D.现金比率
E.不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

5:下列属于券商负债融资工具的是（ ）。
A.两融收益权转让
B.短期融资券
C.收益凭证
D.股票质押业务

6:常用的FTP定价方法有（ ）。 ABC
A.期限定价法
B.指定利率法
C.现金流法
D.基准利率法

7:下列属于券商资本中介业务的是（ ）。 加微信看答案
A.融资融券业务
B.股票质押业务
C.约定购回业务
D.报价回购业务

8:以下资产适合作为优质流动性储备资产的有（ ）。
A.自营持有国债
B.报价回购
C.自营持有沪深交易所上市交易股票
D.股票质押项目

9:在流动性风险管理中，流动性资产和流动性负债一般分别指（ ）内到期的资产和负债。
A.10天
B.30天
C.90天
D.180天

10:本课程中提到的流动性比例是用于衡量（ ）的指标。
A.长期资产与长期负债匹配
B.短期资产与短期负债匹配
C.负债结构
D.长期资产弥补短期到期负债

11:本课程中提到的核心负债比例=（ ）/（总负债-代客负债） B
A.剩余7天以上负债
B.剩余90天以上负债
C.剩余30天以上负债
D.剩余180天以上负债

12:缺口分析法是指针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断金融机构在未来特定时段内的流动性（偿付）是否充足。 加微信看答案
对 错

13:内部资金转移定价是指：金融机构内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
对 错