1:以下关于多空策略的说法不正确的是（ ）。 A
A.对风险敞口的控制较严格，通常在正负10%以内
B.理论上在牛熊市均有获利机会
C.降低系统性风险的同时也丢失了系统性风险带来的收益机会
D.以股票市场投资为主导，多空预判在股票多空策略中尤为重要
2:下列关于股票市场中性策略的说法正确的有（ ）。 加微信看答案
A.策略从达到市场中性的诉求出发，通过同时构建多头和空头对冲市场风险暴露，获取超额收益
B.股票市场中性策略对风险敞口控制较严格，通常在正负10%以内
C.策略规避了系统性风险，对市场波动不敏感
D.该策略在上升市中比在下跌市中更有吸引力
3:组合基金（FOF/MOM）是目前国内证券私募基金常见的策略之一，具有如下（ ）特点。
A.降低了稀缺产品的投资门槛
B.包含母基金和子基金两个层面的策略
C.双重收费
D.调仓相对不灵活
4:下列关于HFR事件驱动策略的说法正确的有（ ）。
A.策略的核心是预判重大事件对公司相关证券的影响
B.预期的实现是获利的关键，不达预期会造成损失
C.并购、重组、财务危机、股票回购、债务调换等均属于会对证券价格产品产生刺激的事件
D.信用套利、并购套利、危机/重组等属于事件驱动策略的子策略
5:下列属于HFR对冲基金策略分类中宏观策略子策略的是（ ）。
A.固定收益
B.大宗商品
C.行业
D.基本价值
6:下列关于套利策略的说法错误的有（ ）。 BC
A.套利策略含义广阔，既可以构建一二级市场间套利策略，也可以构建二级市场套利策略
B.套利策略的缺点是收益波动较大且年度间收益差距较大
C.一二级市场间套利策略常见的类型有期现套利、跨期套利、跨品种套利等
D.套利策略不等价于无风险套利策略，在行情发生快速切换或对定价错误的判断出错的情况下，套利交易同样会导致净值回撤
7:一二级市场间套利策略常见类型有（ ）。 加微信看答案
A.延时套利
B.分级基金折溢价套利
C.货币基金折溢价套利
D.ETF折溢价套利
8:以下子策略中属于HFR股票对冲策略的有（ ）。
A.危机/重组
B.股市中性
C.活跃交易
D.基本增长
9:股票多头是国内证券私募基金常见的策略之一，下列有关股票多头策略的表述不正确的是（ ）。
A.以股票的偏多头投资为主，通过仓位增减达到对冲和稳定净值的效果
B.简单直观，直接体现看好标的
C.可以有效的规避系统性风险
D.系统性风险较高
10:下列选项中不属于HFR对冲基金策略分类中股票对冲策略子策略的是（ ）。
A.股市中性
B.基本增长
C.基本价值
D.危机/重组
11:股票市场中性策略的风险敞口通常在正负20%以内。（ ） 错
对 错
12:CTA策略，即管理期货策略的投资品种仅限于商品期货。（ ） 加微信看答案
对 错
13:股票多空策略和股票市场中性策略相同，对风险敞口的控制均非常严格。（ ）
对 错
14:HFR定义的事件驱动策略的核心是预判重大事件对公司相关证券的影响，预期的实现是获利的关键，不达预期会造成损失。（ ）
对 错
15:组合基金策略是将资金投资于基金产品，平抑波动、获取相对稳定的收益。（ ）
对 错
16:对冲基金的策略分类不是一成不变的，会随着交易工具的丰富和新交易机会的涌现，经历一个完善和动态调整的过程。（ ） 对
对 错
17:相对价值套利策略的投资理念是实现相关证券之间的价值分歧。（ ） 加微信看答案
对 错
18:套利策略是通过发现两类或多类资产的定价错误来获取收益，收益波动相对较小。（ ）
对 错