标签：2016证券后续培训答案合集

1:假设某现货商持有现货头寸，因担心价格下跌，在期货市场上进行空头套期保值，下面说法正确的是（ ）。 AB
A.期初买进基差将面临基差风险
B.如基差不变，该现货商可以规避价格风险
C.如基差走宽，该现货商可盈利
D.如基差趋窄，该现货商面临亏损

2:商品对冲基差交易动态信息追踪系统包含因素有（ ）。 加微信看答案
A.基本面分析：量化要素分析
B.现货转化期货的交易关系（对冲套利）
C.商品对冲交易风险评估
D.技术指标分析

3:在国内商品期货市场进行基差交易时，设定策略时需考虑到（ ）几方面因素。
A.基差波动替代价格波动
B.库存现货虚拟化对冲
C.卖保（避险交易）和买保（套利）交替实施
D.退出通道和移仓安排

4:在对商品基本面进行分析时，供应需求产业链分析包括哪些因素？（ ）
A.畸形原因分析
B.产业月度供需
C.新信息评估
D.跟踪记录分析

5:在对商品对冲交易进行风险评估时应关注（ ）等因素。
A.不正常价格持续时间
B.短期大量投机资金、非实质性传言消息冲击
C.套利核心相关性突然消失
D.合约到期时间
E.合约是否可以安全移仓

6:加工企业参与套期保值的两大诉求是（ ）。 AC
A.锁定加工利润
B.追求期货投机盈利
C.锁定风险
D.实现期现交割

7:以下关于基差的说法错误的是（ ）。 加微信看答案
A.期货合约越接近交割期，基差越趋近于零
B.基差变化是判断能否完全实现套期保值的依据，套期保值者利用基差的有利变动，不仅可以取得较好的保值效果，而且还可以通过套期保值交易获得额外的盈余
C.基差的变化不会影响套期保值的效果
D.正向市场中基差为负

8:国内商品期货市场不同于国外的一个特点是国内交易一般集中在近月合约，而国外交易一般集中在远月合约。（ ）
对 错

9:在进行大宗商品基本面分析时，持仓分析既包括内盘分析也包括外盘分析。（ ）
对 错

10:通常情况下，基差风险相对于商品价格波动风险要小。（ ）
对 错

11:基差的变化会影响套期保值的效果。（ ） 对
对 错

12:运用期货进行套期保值的目的是降低现货标的价格波动的风险。（ ） 加微信看答案
对 错

13:理论上，通过构建基差交易模型，合理运用现货和期货工具，可以将风险控制在适度范围内，从而实现固定收益。（ ）
对 错

14:基差交易数据库的建立是大宗商品基差交易流程的一部分。（ ）
对 错

15:基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即基差等于现货价格减去期货价格。（ ）
对 错

16:反向市场中基差为负，且反向市场是套期保值交易的理想环境。（ ） 对
对 错

1:操作风险管理以三道防线为基础，以下不属于三道防线的是： A
A.董事会及经营管理层
B.分支机构营业部
C.总部业务部门
D.审计部门

2:以下说法错误的是: 加微信看答案
A.巴塞尔协会对采用标准法计量操作风险的银行在风险管理方面并未提出具体要求
B.操作风险自我评估过程中应同时考虑固有风和剩余风险，区分典型性风险和极端风险，同时考虑对公司的直接财务影响和间接影响，以此作为操作风险管理持续改进的基础工作和关键环节
C.操作风险因素（因子）包括流程、人员、环境、外部恶意活动
D.操作风险组织架构以三道防线为基础

3:以下哪些是风险及控制自我评估的数据来源?
A.内部损失数据
B.审计中发现的问题
C.监管发现的问题
D.问题库

4:操作风险应对措施有哪几类？
A.风险规避
B.风险接受
C.风险转移
D.风险缓释

5:以下哪些属于操作风险管理要素？
A.组织架构与职责分工
B.操作风险管理系统
C.损失数据收集
D.操作风险管理报告

6:以下哪些属于关键风险指标的作用？ ABCD
A.实现操作风险量化分析
B.推动操作风险管理文化
C.监控报告关键风险点
D.服务于操作风险偏好的设定

7:以下哪个步骤不属于损失数据汇报流程？ 加微信看答案
A.事件识别
B.盘中监控
C.账务处理
D.情景分析

8:以下哪项含不属于关键风险指标管理的步骤:
A.识别关键风险因素、行动计划
B.风险报告、账务处理
C.选取关键风险指标、重检
D.设定阈值、监控

9:以下说法正确的有几项：1、操作风险损失数据收集的困难存在于数据收集分布的部门广泛。2 、分支机构地理位置分布广泛为操作风险损失数据收集带来挑战。3、操作风险损失数据的质量不受人为因素的影响。
A.1个
B.2个
C.3个
D.0个

10:风险控制自我评估的作用不包括：
A.健全内控管理体系
B.为高级法积累数据
C.监控预警关键操作风险
D.实现操作风险管理的前瞻性

11:2001年5月，某证券公司伦敦分公司的一名交易员在接近收盘时忙中出错，将一笔300万英镑的交易打成了3亿英镑，金额放大了100倍，结果英国金融时报指数瞬间暴跌120点，百家蓝筹股的300亿英镑市值化为乌有。为了回购原本不该卖出的股票，该公司损失了500万至1000万英镑。该案例中的操作风险事件类型属于以下哪个分类? C
A.客户、产品及业务活动
B.信息技术系统
C.执行、交割和流程管理
D.外部欺诈

12:以下说法正确的有几个？1、泊松分布可用来估算操作风险事件损失频率，泊松分布代表一年发生某个次数操作风险事件的概率。2、 根据监管规定，操作风险计量高级法损失分布法下置信区间为95%。3、操作风险损失数据多面临肥尾现象<br>4 在进行高级法计量时，无需考虑相关性问题 加微信看答案
A.0个
B.1个
C.2个
D.3个

13:对操作风险管理意义的表述正确的有几个？1 、实现对操作风险及时、全面、统一、有效的识别、计量、监控、报告。2 、形成前瞻性视角，对操作风险深入认识并确保风险在可控范围之内。3 、管理科学的运用，制度规范与量化管理。
A.0个
B.1个
C.2个
D.3个

14:以下说法正确的是:
A.情景分析是指通过定期评估自身的操作风险和控制措施，并使用标准化模板持续记录和报告操作风险水平的标准化流程
B.损失数据收集是指能代表操作风险水平变化情况并可定期监控的统计指标的收集
C.标准法下，零售经纪业务beta值是15%
D.操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险

15:操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统以及外部商品价格波动所造成损失的风险。
对 错

1:生产经营所得和其他所得的所得税征管采取“先分后税”的原则（） A
A.合伙企业
B.自然人
C.股份有限公司
D.有限公司

2:税收风险导致的财务损失包括（） 加微信看答案
A.滞纳金
B.罚款
C.交易成本
D.利息

3:涉税风险控制目的是（）
A.规避税收风险
B.降低税收成本
C.避免税务检查

4:中小企业上市税收成本增加主要由（）造成
A.解决历史遗留问题
B.未来纳税合规性
C.完善股权架构
D.日常业务

5:企业所得税新申报表出台是为了实现（）的税收征管
A.科学化
B.精细化
C.信息化
D.扩大化

6:我们现行税收法规中，以下哪些税种的基本法规为法律？ ABD
A.个人所得税
B.企业所得税
C.增值税
D.车船税

7:少缴税可能会造成什么损失 加微信看答案
A.财务损失
B.应享受的税收利益损失
C.经营损失
D.信誉损失

8:纳税义务产生后是否可逆
A.永久性可逆
B.永久性不可逆
C.2年后可逆
D.2年后不可逆

9:对全国、省、市重点税源企业，原则上税务（）年抽查一次？
A.3
B.5
C.6
D.8

10:就税收征管而言，税法更重视（）
A.资产负债表
B.利润表
C.现金流量表
D.所有者权益表

11:限售股转让营改增后增值税税率是（） B
A.5%
B.6%
C.11%
D.17%

12:税收风险的信誉损失主要是（） 加微信看答案
A.税务处罚风险
B.经营成本提高
C.交易成本提高
D.应享受的税收利益流失

13:飞机维修劳务实际增值税税负超过百分之（）享受即征即退政策
A.3
B.5
C.6
D.11

14:对全国、省、市重点税源企业，每年税务抽查比例（ ）左右
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%

15:税法基本原则主要为（）
A.谨慎性原则
B.重要性原则
C.合法性原则

16:限售股转让综合税负高低比较，正确的是（） D
A.自然人通过有限公司间接持股>自然人直接持股>自然人通过合伙（有限合伙）企业间接持股
B.自然人直接持股>自然人通过合伙（有限合伙）企业间接持股>自然人通过有限公司间接持股
C.自然人通过合伙（有限合伙）企业间接持股>自然人直接持股>自然人通过有限公司间接持股
D.自然人通过有限公司间接持股>自然人通过合伙（有限合伙）企业间接持股>自然人直接持股

17:监管力度越大税收风险越小 加微信看答案
对 错

18:税法对于收入的确认包含相关的经济利益很可能流入企业
对 错

19:自然人直接持有上市公司股票时间越长，取得分红适用税率越高
对 错

20:自然人通过合伙（有限合伙）企业间接持有上市公司股票，取得分红不能享受个人所得税的差别化征税的优惠
对 错

1:相比较而言，下列商品期货品种中平均波动最大的是（ ）。 A
A.天然橡胶
B.黄金
C.棉花
D.铝

2:下列选项属于期货基本面分析的有（ ）。 加微信看答案
A.产业
B.贸易
C.背离
D.跳空

3:逆向思维理论的主要观点有（ ）。
A.投资者群体的交易行为受制于人性本能
B.人本性有从众心理
C.人的相互模仿和感染的本性使投资者的交易行为极易受到情绪、建议、命令、刺激等的控制
D.投资者大多有成熟的交易系统

4:交易计划设计可包含下列（ ）等项目。
A.进场依据
B.进场位置
C.加仓比例与分配项
D.市场情绪

5:下列品种中，和美元呈明显负相关性的是（ ）。
A.汽油
B.原油
C.黄金
D.白糖

6:坚持写商品期货交易日志的益处的有（ ）。 ABCD
A.增加交易自律性
B.能快速解决亏损问题，防止巨额亏损
C.记录当前重要的统计数据，帮助决定风险收益比
D.找到自己错误的模式并在未来避免犯同样的错误

7:期货投资日记包括（ ）等种类。 加微信看答案
A.备忘式日记
B.感想式日记
C.专题式日记
D.自由式日记

8:商品价值链研究信息源可以来自（ ）。
A.文献资料
B.商业数据
C.大众媒体
D.科研机构

9:在建立大豆商品的价值链供需数据库时，以下（ ）会影响供给。
A.种植面积
B.种植意愿
C.自然灾害
D.天气状况

10:以下属于商品期货交易的主要参与者的是（ ）。
A.消费企业
B.国内生产商
C.纯投机者
D.国内代理商

11:从历史数据来看，黄大豆1号与焦炭具有相同的抗通胀性。（ ） 错
对 错

12:随着商品期货市场的发展，商品定价机制已从传统的产业定价转变为金融定价，商品定价平台已从传统的现货市场转移到金融市场。（ ） 加微信看答案
对 错

13:政府债券是较低风险较低回报的投资品种。（ ）
对 错

14:非产业企业在做商品期货套利交易的时候可以不需要现货。（ ）
对 错

15:商品期货的价格信息预测是一个动态跟踪、不断修正的过程。（ ）
对 错

1:下列关于交易期间套利保证金收取方式的叙述正确是（ ）。 AB
A.以套利指令成交的持仓享受保证金优惠
B.按前一交易日结算时价格收取
C.对同一交易编码的所有单腿持仓进行配对
D.先跨期，后跨品种配对

2:下列选项中关于大连商品交易所一般月份增加套利交易额度审核原则正确的是（ ）。 加微信看答案
A.不超过合约持仓规模25%
B.分为客户持仓限额1.5倍、2倍和2.5倍三个档次进行，逐级申请
C.原则上不予审核，若出现价格偏离，交易所根据市场具体情况审核
D.不超过合约持仓规模30%

3:大连商品交易所持仓管理制度主要围绕下列哪几个方面进行？（ ）
A.套期保值持仓豁免
B.套利持仓豁免
C.实际控制关系账户管理
D.投机限仓管理

4:套利交易业务管理主要包含以下哪些内容？（ ）
A.套利交易指令
B.套利交易额度管理
C.套利交易行为监管
D.套利交易手续费管理
E.套利交易保证金管理

5:套期保值业务管理主要包含以下哪些内容？（ ）
A.套期保值资格管理
B.套期保值额度管理
C.套期保值交易行为监管
D.套期保值手续费管理
E.套期保值保证金管理

6:为方便管理，目前大连商品交易所的套期保值业务规则主要有以下哪些特点？（ ） BCD
A.对于套期保值持仓的限制分为定额持仓限制和比例持仓限制
B.推出套期保值客户资格认定
C.分为一般月份套期保值和交割月份套期保值
D.对套期保值客户采取宽进严监管思路

7:按照大连商品交易所限仓制度的规定：在一般月份中，对于豆粕期货合约，如果单边持仓规模超过（ ）手后需要按照比例限仓。 加微信看答案
A.50000
B.100000
C.150000
D.200000

8:根据大连商品交易所的套利交易管理办法的规定，套利保证金应为买方向持仓交易保证金与卖方向持仓交易保证金之和。（ ）
对 错

9:按照大连商品交易所持仓管理制度的规定：非期货公司会员及客户在一般月份不限仓，在临近交割月及交割月绝对额限仓。（ ）
对 错

10:在套利交易管理中，套利持仓增加额度申请条件规定：已获得套期保值交易资格的客户可以申请相关品种的套利持仓增加额度。（ ）
对 错

11:大连商品交易所持仓管理制度规定：客户为套期保值持有的仓单可以豁免，但是为套利、投机而持有的仓单不得豁免。（ ） 错
对 错

12:客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码持有头寸合计达到报告界限，由交易所指定并通知有关期货公司会员，负责报送该客户应报告情况的有关材料。（ ） 加微信看答案
对 错

13:只有获得资格认定的客户才可进行套期保值交易。（ ）
对 错

14:在套利交易管理中,一般区分跨期和跨品种套利，区分一般月份和交割月份套利。（ ）
对 错

15:按照合约月份的不同，套期保值持仓额度分为一般月份套期保值持仓额度和交割月份套期保值持仓额度。（ ）
对 错

16:当非期货公司会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（含本数）时, 非期货公司会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况，客户须通过期货公司会员报告。( ) 对
对 错

17:套期保值资格是指从事套期保值交易的非期货公司会员和客户应当具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。（ ） 加微信看答案
对 错

18:大连商品交易所对套期保值客户采取宽进严监管思路。（ ）
对 错

1:下列关于数据库的责任与分工说法正确的是（ ）。 ABC
A.前台部门负责数据准确性、即时性
B.中台部门负责复核和录入
C.信息技术部负责数据库开发及维护
D.前台部门负责数据库开发及维护

2:摩根大通在2012年伦敦鲸事件中所犯的错误包括（ ）。 加微信看答案
A.在计算违约率变化及对相关性进行估算时，管理人员犯了低级的计算错误，极大地低估了波动率
B.管理层对合成信贷投资组合的持仓变化毫不知情
C.风控模型没有进行有效验证
D.产品定价没有进行有效的验证

3:风险管理系统所需要的数据包括（ ）。
A.市场数据
B.交易数据
C.盈亏数据
D.信用数据

4:现阶段国内大多数券商风险管理工作中普遍存在的问题包括（ ）。
A.风险指标没有做到即时性、有效性
B.风险测度计算没有做到自动化、系统化
C.组织架构尚没有做到名副其实
D.管理制度不够系统化、全面化

5:对于风险管理系统数据库，以下说法正确的是（ ）。
A.业务数据库必须全面、准确、及时
B.尽量使用手工台帐记录
C.业务部门、风控、财务使用的数据必须一致，都从数据库中获得
D.信息技术部负责数据库开发及维护

6:证券行业风险管理工作所需努力的方向不包括以下哪项内容？（ ） B
A.深化全员参与的风险管理文化
B.改善新业务开展的审批机制
C.改善数据管理
D.改善人才培养、吸引、激励与约束机制

7:根据案例叙述，以下导致摩根大通的合成信贷组合被曝光的直接原因描述正确的是（ ）。 加微信看答案
A.美国货币监理署发现其投资组合异常
B.其他市场参与者发现CDS指数被扭曲
C.摩根大通管理层察觉投资组合超出风险管理限额
D.作为MarkitCDX.NA.IG9指数成分的美洲航空公司破产引发其合成信贷组合巨额亏损

8:导致现阶段证券公司必须向主动性风险管理转型的原因不包括下列哪一项内容（ ）。
A.证券公司业务范围从通道业务扩展至资本业务等
B.证券公司的竞争模式从获取客户资源扩展至提升全方位核心竞争力
C.监管层的要求
D.监管理念从事前审批为主转变为事中事后为主

9:对于深化全员参与的风险管理文化，以下说法不正确的是（ ）。
A.风险管理决不是仅仅依靠一个部门的努力
B.证券公司要引入中台风险管理机制，在业务部门设定风控专员（或部门）
C.每个部门、每个雇员对自身的风险管理职责要有清晰的认识
D.通过正确的措施，风险管理文化可以快速建立

10:证券公司的风险管理部门要做好风险管理人才的吸引与培养工作，而前台业务部门只需要业务方面的人才。（ ）
对 错

11:《证券公司全面风险管理规范》和《流动性风险管理指引》强调各部门、机构及人员的全面参与以及对各种风险类型的全面管理。（ ） 对
对 错

12:目前国内证券公司风险管理数据基础薄弱，数据搜集的信息化水平较低。（ ） 加微信看答案
对 错

13:改变现阶段风险管理部门的薪酬体制，将风险管理人员的薪酬水平与公司整体的业绩水平挂钩是吸引人才的重要途径。（ ）
对 错

14:对于深化全员参与的风险管理文化，证券公司应该认真学习和贯彻《证券公司全面风险管理规范》、《流动性风险管理指引》和公司各项基本制度，开展不同层面、各种形式的风险管理文化教育、宣导、培训及交流。（ ）
对 错

15:数据是风险管理工作的核心，建立风险管理体系需解决前中后台数据差异，建立复核机制。（ ）
对 错

16:风险管理系统包括搜集数据、储存数据、计量准备、风险计量、整合与报名几个流程。 对
对 错

17:风险管理文化建设具有长期性和艰巨性。（ ） 加微信看答案
对 错

18:缺乏覆盖全公司统一数据的风险管理系统是现阶段券商风险管理工作中普遍存在的问题之一。（ ）
对 错

1:股票采用做市转让方式的，应当有（　　）家以上做市商为其提供做市报价服务。 A
A.2
B.3
C.4
D.5

2:下列哪个发文对股转系统的地位进行了基本确定（ ）。 加微信看答案
A.国务院49号文
B.证监会118号文
C.证监会26号文

3:（　　）文件对股转系统的地位进行了基本确定。
A.国务院49号文
B.证监会118号文
C.证监会26号文

4:企业在挂牌的同时进行做市转让，做市商的库存股应该达到（　　　）。
A.100万股或者总股本5%以上（孰低原则）
B.50万股或者总股本5%以上（孰低原则）
C.100万股或者总股本10%以上（孰低原则）
D.50万股或者总股本10%以上（孰低原则）

5:对做市公司的后续跟踪主要包括以下方面（ ）。
A.公司基本面的变化
B.公司治理结构的变化
C.重大资产重组
D.其他突发的变化

6:做市商的主要功能有（　　　）。 ABCD
A.价格发现功能
B.提供流动性功能
C.稳定市场功能
D.校正市场指令功能
E.创造交易功能

7:做市商做市库存股的取得途径有（　　）。 加微信看答案
A.股东在挂牌前转让
B.股票发行
C.在股转系统买入
D.其他合法方式

8:新三板公司（包括做市股票对应的公司）估值的特殊性体现在（　　）。
A.做市目的
B.流动性因素
C.行业覆盖面很广
D.企业的成长阶段各异

9:证券公司要成为做市商，必须具有（　　）。
A.具有自营资格
B.有专门的部门和人员
C.要有完备的做市业务制度
D.要有专用的技术系统

10:证监会118号文中，提出支持（　　）四类公司开展做市业务。
A.基金管理公司子公司
B.期货公司子公司
C.证券投资咨询机构
D.保险公司子公司
E.私募基金管理机构

11:做市报价中的有效报价最长间隔时间是（　　　　）。 B
A.3分钟
B.5分钟
C.8分钟
D.10分钟

12:在做市股票当天的报价涨跌幅触及（　　）时，做市商要向股转公司书面说明情况。 加微信看答案
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%

13:做市商之间的互报成交时间为（ ）。
A.9:00—9:15
B.9:30—11:30
C.13:00—15:00
D.15:00—15:30

14:做市商之间的互报成交时间为（　　　）。
A.9:00—9:15
B.9:30—11:30
C.13:00—15:00
D.15:00—15:30

15:不构成做市首次报价的基本性因素的是（　　　）。
A.行业平均估值水平和市场环境
B.公司盈利水平和流动性
C.公司独特因素
D.做市经理因素

16:现阶段做市股票的投资者之间也可以进行交易。（　　） 错
对 错

17:做市交易是指令驱动交易制度。（　　） 加微信看答案
对 错

18:全国中小企业股份转让系统是经国务院批准，依据证券法设立的全国性证券交易场所。（　　）
对 错

19:做市商在报价服务中，交易日的有效报价时间必须达到转让时间的75%。（　　）
对 错

20:新三板现阶段先分为基础层和创新层，实现不同层级挂牌公司的有序流动，对不同阶层挂牌公司实行差异化制度安排。
对 错

21:公司挂牌不是转板上市的过渡安排。（　　） 对
对 错

22:挂牌公司依法纳入非上市公众公司监管，股东人数可以超过200人。 加微信看答案
对 错

23:做市股票没有涨跌幅限制。（　　）
对 错

1:以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（　　　） ABCD
A.适用范围
B.相关主体职责与权限
C.工作程序
D.检查与问责

2:以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？（　　　） 加微信看答案
A.公司市场风险管理办法
B.投资业务止损管理办法
C.市场风险监控流程制度
D.投资业务市场风险管理办法

3:以下哪些内容属于压力测试的步骤？（　　　）
A.风险因子选择
B.压力情景设定
C.敏感性分析
D.传导机制构建
E.测试结果分析

4:风险监控报告的读者主要有（ ）。
A.管理决策层
B.投资经理
C.监管部门
D.投资者
E.风控人员

5:以下哪些是风险值VaR方法的特点？（　　　）
A.没有反应分位点左侧损失的情况
B.计算量大
C.无法评估极端市场情况变化带来的影响
D.数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响

6:单券占组合比例属于哪一类风险限额指标？（　　　） B
A.规模类
B.集中度类
C.量化风险类
D.止损类

7:明确投资组合的风险边界后，公司应通过（　　　）保证投资组合风险控制在容许的范围内。 加微信看答案
A.风险容忍度
B.全口径限额分配
C.业务授权限额
D.经济资本
E.风险偏好

8:投资组合市场风险日常管理工作主要包括（　　　）。
A.了解你所负责的投资组合面临的风险
B.风险监控报告
C.基本面分析
D.风险评估
E.风险审核

9:现代投资组合的风险管理需要建设强有力的（　　　）进行支持。
A.估值系统
B.交易系统
C.有机、统一、可扩展的信息系统
D.监控系统
E.以上都不是

10:以下哪个是反映衍生品价格受标的波动率影响的希腊字母？（　　　）
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
E.Rho

11:经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最大容忍范围。（　　　） 错
对 错

12:风险管理的目标就是消灭风险。（　　） 加微信看答案
对 错

13:现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。（　　　）
对 错

14:风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特点，为重要业务设定的反映风险管理效果的量化限额指标，以明确对风险管理结果的最大容忍范围。（　　）
对 错

15:回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。（　　　）
对 错

1:投资者教育属于下列哪个环节的风险管理（ ）。 A
A.开户
B.交易
C.结算
D.交割

2:2013年12月，大连商品交易所进行同一集团内厂库仓单串换业务试点，首推品种为（ ）。 加微信看答案
A.豆粕
B.豆油
C.棕榈油
D.小麦

3:下列风险管理制度属于事中风险监控的有（ ）。
A.大户报告
B.风险警示
C.每日无负债结算
D.涨跌停板制度

4:期货市场违规交易类型包括（ ）。
A.市场操纵
B.内幕交易
C.市场欺诈
D.利率互换

5:交易所风险管理涉及的交易环节包括（ ）。
A.开户
B.交易
C.结算
D.交割

6:下列制度措施属于结算环节风险管理的是（ ）。 AD
A.每日无负债结算
B.保证金制度
C.投资者教育
D.盘中保证金追加

7:在竞价原则方面，大连商品交易所开设夜盘交易的品种，开盘集合竞价在夜盘交易时段开市前( )分钟内进行。 加微信看答案
A.3
B.5
C.10
D.15

8:下列制度措施属于交易环节风险管理的是（ ）。
A.每日无负债结算
B.一户一码实名制
C.涨跌停板制度
D.保证金制度

9:下列交易可判定为违规交易的有（ ）。
A.频繁报撤500次以内或自成交5次以内，对合约价格影响可以忽略不计
B.频繁报撤500次以内或自成交5次以内，对合约价格产生影响
C.频繁报撤500次以上或自成交5次以上，对合约价格影响可以忽略不计
D.频繁报撤500次以上或自成交5次以上，对合约价格产生影响

10:当一个合约处于绝对额限仓阶段时，单个客户在该合约的最大可建仓量不得超过客户投资持仓限额的（ ）倍。
A.1.5
B.2
C.2.5
D.3

11:大连商品交易所每一交易日分为夜盘和日盘交易时段，夜盘交易设（ ）个夜盘交易小节，日盘交易设（ ）个交易小节。 C
A.一；二
B.二；一
C.一；三
D.三；一

12:当非期货公司会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量（ ）以上（含本数）时，非期货公司会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况，客户须通过期货公司会员报告。 加微信看答案
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%

13:对实际控制关系账户可建仓额度审核的上限与单个客户有所区别。（ ）
对 错

14:限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按双边计算的某一合约投机头寸的最大数额。（ ）
对 错

15:当非期货公司会员或客户的持仓达到交易所报告界限的，非期货公司会员或者客户应主动于下一交易日17:00时前向交易所报告。（ ）
对 错

16:按照合约月份的不同，套期保值持仓额度分为一般月份套期保值持仓额度和交割月份套期保值持仓额度。（ ） 对
对 错

17:产业结构调整的加快和商品价格的大幅波动，使现货企业避险参与更为积极。（ ） 加微信看答案
对 错

18:强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施。（ ）
对 错

19:豆油、棕榈油期货仓单串换业务为买卖双方提供了交割后进一步协商的机制。（ ）
对 错

20:对于一个实际控制关系账户而言，套期保值可建仓额度可在组内共用。（ ）
对 错

1:国内豆粕实行基差定价对油厂的影响有（ ）。 ABC
A.保证油厂获得合理加工利润
B.快速转移风险，减少油厂持仓风险
C.加快销售速度
D.利用期货盘面获利

2:国内豆粕实行基差定价对饲料厂有利的层面是（ ）。 加微信看答案
A.提前了采购时间，有利于饲料厂合理安排生产
B.进一步跟国外对接
C.能够有效降低采购价格
D.提高了饲料厂议价能力

3:国内油脂、谷物类期货基差对冲（套利）常见交易策略包含（ ）等。
A.内因套利
B.关系套利
C.趋势套利

4:基差交易动态运营管理主要包含以下（ ）等几方面。
A.管理内部信息流动
B.形成敞口头寸信息流
C.采集商品信息流
D.评估敞口头寸整体趋势

5:国内油脂、谷物类期货内因套利常见案例有（ ）。
A.大豆期现套利
B.单个油脂油料品种的跨期套利
C.大豆压榨套利
D.大豆进口套利

6:目前国内组合投资、对冲交易、衍生品配置对象包括以下（ ）品种。 ABCD
A.利率
B.股票
C.货币
D.商品

7:国内油脂油料期货常见套利类型有（ ）等。 加微信看答案
A.季节性套利
B.持仓费用套利、进口费用套利
C.期现基差套利
D.压榨关系套利
E.时间套利

8:下列关于持仓量指标意义，说法正确的是（ ）。
A.持仓量是判断价格方向的唯一指标
B.持仓增减意味着资金进入退出市场
C.持仓量大小代表着多空分歧严重程度
D.持仓量必须和成交价格结合起来，才有意义

9:国内豆粕实行基差定价对于饲料厂来说提高了饲料厂采购议价能力。（ ）
对 错

10:期货持仓代表着持有者对后市的态度。（ ）
对 错

11:期货持仓量是未平仓的期货合约数总和，多头总持仓永远等于空头总持仓，但分散与集中程度不同。（ ） 对
对 错

12:持仓量是期货市场独有的量能指标，表示资金存量变价。（ ） 加微信看答案
对 错

13:对于期货持仓而言，成交量是引起持仓变化的唯一原因。（ ）
对 错

14:对于中国油脂油料厂商来说，如果现货市场就能锁定利润，作为油厂就没有必要使用期货套保。（ ）
对 错

15:国内豆粕实行基差定价对于饲料厂来说增加了采购持仓风险。（ ）
对 错

16:期现套利建立在有效的远期价格发现机制上并具有严格的风险管理机制，实现了风险在供应链上的转移，导致整个市场的风险水平降低。（ ） 对
对 错