程序化交易合规风控与客户管理职责履行
【第一部分 单项选择】
1:可能影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序的股票异常交易行为包括：（） A
A.瞬时申报速率异常，是指极短时间内申报笔数巨大，即1秒钟内申报、撤单笔数达到一定标准；
B.频繁瞬时撤单，是指日内频繁出现申报后迅速撤单、全日撤单比例较高，即全日发生多次1分钟内申报又撤单的情形，且全日撤单比例达到一定标准；
C.频繁拉抬打压，是指日内多次在单只或者多只股票上出现小幅拉抬打压，即全日多次出现个股1秒钟内涨（跌）幅度和期间投资者成交数量占比达到一定标准；
D.短时间大额成交，是指短时间内买入（卖出）金额特别巨大，加剧本所主要指数波动，即上证综合指数或科创50指数1秒钟内涨（跌）幅度、期间投资者主动买入（卖出）金额及占比达到一定标准；
2:证券市场投资者交易行为存在下列情形之一的，属于高频交易：（） 添加微信查看全部答案
A.单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到200笔以上；
B.单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上；
C.单个账户单日申报、撤单的最高笔数达到5000笔以上；
D.单个账户单日申报、撤单的最高笔数达到10000笔以上；
【第二部分 多项选择】
1:证券市场程序化交易投资者已报告信息存在下列情形之一（）的，属于重大变更，应当进行变更报告 添加微信查看全部答案
A.账户资金规模较此前报告情况发生明显变化；
B.杠杆资金来源发生变更或者规模较此前报告情况发生明显变化；
C.辅助交易策略发生变更;
D.账户暂缓程序化交易。
2:证券交易所认定的异常交易行为主要包括下列哪些类型(） 添加微信查看全部答案
A.虚假申报;
B.拉抬打压股价;
C.维持涨(跌)幅限制价格;
D.自买自卖或者互为对手方交易；
E.严重异常波动股票申报速率异常；
F.违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者交易所业务规则的其他异常交易行为。
【第三部分 判断题】
1:证券公司发现客户程序化交易因突发性事件可能影响证券交易正常进行的，应当立即按照委托协议等约定，采取临时停市、撤销相关申报等处置措施，并及时向中国证监会派出机构和证券交易所报告。 添加微信查看全部答案
正确 错误
