国债期货在固定收益投资中的应用
【第一部分 单项选择】
1:一般而言，收益率下降、上升时，债券价格分别会: A
A.加速上涨，减速下跌
B.加速上涨，加速下跌
C.减速上涨，减速下跌
D.减速上涨，加速下跌
2:转换因子与可交割债券的票面利率的规律为： 添加微信查看全部答案
A.可交割债券的票面利率与转化因子呈负相关关系
B.可交割债券的票面利率与转化因子呈正相关关系
C.可交割债券的票面利率高于名义标准券利率时，近月合约对应的转换因子高于远月合约对应的转换因子
D.可交割债券的票面利率高于名义标准券利率时，近月合约对应的转换因子低于远月合约对应的转换因子
【第二部分 多项选择】
1:国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险有： 添加微信查看全部答案
A.国债收益率曲线变动的风险
B.回购利率市场变动带来交易成本变动的风险
C.现货不活跃带来的流动性风险
D.期货部位被逼空的风险
2:下列关于CTD的经验法则，说法正确的是： 添加微信查看全部答案
A.在收益率相同且低于名义标准券利率时，久期最短的国债为CTD券
B.在收益率相同且低于名义标准券利率时，久期最长的国债为CTD券
C.当收益率相同且高于名义标准券利率时，久期最长的国债为CTD券
D.当收益率相同且高于名义标准券利率时，久期最短的国债为CTD券
【第三部分 判断题】
1:选择CTD券最准确的标准是IRR最大 添加微信查看全部答案
正确 错误
