C21051S 金融产品知识与资产配置
【第一部分 单项选择】
1:在确定资产类别（ ）的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。 A
A.收益预期
B.风险预期
C.回报率预期
D.波动预期
2:（ ）是投资中的重要环节，也决定投资组合相对业绩的主要因素。 添加微信查看全部答案
A.资产配置
B.股票投资组合管理
C.债券投资组合管理
D.基金绩效衡量
3:投资者必须根据自己短时间内处理资产的可能性，建立投资中流动性资产的（ ）标准。 添加微信查看全部答案
A.最低
B.最高
C.适中
D.规模
4:资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同（ ）之间进行分配通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。 添加微信查看全部答案
A.资产类别
B.投资者
C.风险资产
D.地区
5:资产的流动性是指资产以（ ）售出的难易程度。 添加微信查看全部答案
A.市场价格
B.公平价格
C.重置价格
D.公允价值
6:资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于（ ）。 B
A.消除投资的风险
B.协调提高收益与降低风险之间的关系
C.增强资金的流动性
D.吸引投资者
7:在明确资本市场的期望值时，需要利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期内的（ ），确定投资的指导性目标。 添加微信查看全部答案
A.实际收益率
B.平均收益率
C.预期收益率
D.加权平均收益率
8:当社会处于经济衰退期时，资金的安全性成为首要考虑的问题。下列各项中（ ）类产品可作为这段时期的最佳投资品种。 添加微信查看全部答案
A.商品
B.股票
C.债券
D.现金
【第二部分 多项选择】
1:量化配置模型包含（ ）。 添加微信查看全部答案
A.均值-方差模型
B.BL模型
C.风险平价模型
D.美林时钟模型
2:买入并持有策略下放弃了（ ）从而提高投资者效用的可能。 添加微信查看全部答案
A.从市场环境变动中获利
B.因投资者的效用函数变化改变资产配置状态
C.因风险承受能力的变化改变资产配置状态
D.因资产的收益情况的变化改变资产配置状态
3:采用历史数据法推测未来的资产类别收益时，需要考虑的因素有（ ）。 ABCD
A.通货膨胀预期
B.不同历史时期的经济周期
C.各类型资产的收益率
D.不同类型资产之间的相关性
4:按照经济增长与通胀的搭配，经济周期可以分（ ）阶段。 添加微信查看全部答案
A.衰退
B.复苏
C.过热
D.滞胀
5:制定资产配置目标要做到（ ）。 添加微信查看全部答案
A.期望收益与风险匹配
B.流动性需求与配置时间跨度匹配
C.投资目的与渠道选择匹配
D.投资资产与经济周期匹配
【第三部分 判断题】
1:现代投资组合理论指出系统性风险是可以通过分散投资来消除的。非系统风险不会因分散投资而消除。 添加微信查看全部答案
对 错
2:一般情况下，高流动性资产的收益率较高，低流动性资产的收益率较低。 添加微信查看全部答案
对 错
3:金融资产配置的目标是将投资资金合理地分配在多种资产上，在将风险控制在一定范围内的同时使收益率最大化。 对
对 错
4:资产配置在充分考虑投资者流动性需求的基础上，将部分资产配置在低流动性标的，能相应的提高组合的总体回报率。 添加微信查看全部答案
对 错
5:投资者对投入资金的流动性需求愈高，则投资的期限愈短，风险承受度也愈低。 添加微信查看全部答案
对 错
6:从数学与实证的角度看，投资组合的低波动（低风险）与超越市场的表现不可兼得。 添加微信查看全部答案
对 错
7:通过经济学家的实证研究，两个资产相关性越小，同样收益下的风险越低，当相关性为-1时，风险最低，甚至会出现风险为零的情况。 添加微信查看全部答案
对 错