协会风险管理公司风险控制指标体系讲解
1:风险管理公司在计算净资本时，履约保证金项目中不应包括（ ）。
[‘开具银行承兑汇票支付的保证金’, ‘开具贸易商厂库信用仓单支付的保证金’, ‘证券、期货账户中的交易保证金’, ‘开具信用证支付的保证金’]
答案：[‘3’]
2:当存在（ ）的情形时，风险管理公司需要计算客户亏损对应的信用风险（CCR2）。
[‘客户货物未交付且公司已支付货款、货款未支付且货物未交付’, ‘与客户签订未约定确定价格计价、对双方无强制性约束力的长期框架类协议、合作备忘录等’, ‘与客户签订当日或次日（工作日）货款两清的合同，以及合同中已经货款两清的部分’, ‘以上均是’]
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3:风险管理公司在计算商品类资产的市场风险资本准备时，关于风险系数的取值，下列说法正确的是？
[‘单一品种的风险系数，为境内期货品种主力合约涨跌停板2倍’, ‘单一品种无对应期货上市品种的，风险系数取20%’, ‘商品指数无对应商品指数期货的，风险系数取20%’, ‘交易所保证金优惠组合的风险系数按delta风险值大的单边计算’, ‘其他多品种组合，可按权重分别按照单一品种计算，也可将组合视为整体计算，风险系数取组合内各品种风险系数的最高值’]
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4:风险管理公司在计算流动性覆盖率的未来30日现金流出时，下列说法正确的是？
[‘做市业务，期末余额为保证金、对冲头寸等资金占用’, ‘场外衍生品业务，期末余额为客户资产总额的10%与本月末场外衍生品业务市场风险资本准备之和’, ‘基差贸易、仓单串换、仓单约定购回等现货贸易的期末余额，为相关业务未来30日内的现金净流出，包括合同对应的货款、保证金、定金、以及场内交割金额等’, ‘仓单质押融出资金，为公司作为资金融出方时，按约定需支付给对手方的金额’, ‘仓单质押到期赎回，为公司作为资金融入方时，到期需支付给对手方的金额，以及场内质押仓单到期需补足的保证金等’]
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5:风险管理公司投资的私募股权投资基金，在计算净资本时应当100%扣除。
[‘正确’, ‘错误’]
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6:风险管理公司在计算风险资本准备时，应当分别计算市场风险、信用风险和操作风险。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘1’]
