债券投资组合管理
1:债券的主动投资管理包含以下那些策略（ ）。
[‘久期策略’, ‘骑乘策略’, ‘抽样复制策略’, ‘负债久期匹配策略’, ‘利差策略’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘5’]
2:以下对于债券投资策略描述正确的是（ ）。
[‘在预期利率将要上升的时候适拉长组合的久期，可以在收益率曲线平行上移时提升组合的收益。’, ‘当收益率曲线较为陡峭时，骑乘策略获利的概率和幅度较大。’, ‘利差策略仅在不同信用评级的信用产品投资中使用。’, ‘杠杆策略利用较为便宜的正回购资金进行债券杠杆配置，属于无风险套利，只要回购融资成本低于债券到期收益率不会产生风险。’]
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债券与货币市场基金的风险管理
3:以下对于利率风险的描述正确的是（ ）。
[‘市场利率下降，会导致债券的价格下跌，从而产生债券投资的风险。’, ‘债券基金久期越长，净值随利率的波动幅度越大，所承担的利率风险越高。’, ‘杠杆对基金的利率风险没有影响，基金组合的利率风险敏感度是由其持仓债券的平均久期水平决定的。’, ‘浮息债券的利率上升的环境中具有较高的利率风险。’]
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4:基金的流动性风险管理措施包括（ ）。
[‘对组合的流动性进行持续监控，并根据实际情况适当调整组合结构。’, ‘分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿。’, ‘建立流动性预警机制，当流动性风险指标达到或超出预警阈值时，应启动流动性风险预警机制，按照既定投资策略调整投资组合资产结构，或剔除个别流动性差的证券。’, ‘积极利用杠杆，提升组合的收益。’]
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5:只有采用摊余成本法计价的货币市场基金才存在偏离度风险，采用市值法计价的货币市场基金不需要考虑偏离度风险。
[‘正确’, ‘错误’]
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投资者需求
6:根据风险承受能力、资产状况以及投资知识和经验的不同，可将投资者分为（ ）。
[‘个人投资者和机构投资者’, ‘普通投资者和专业投资者’, ‘个人投资者和专业投资者’, ‘机构投资者和普通投资者’]
答案：[‘2’]
7:下列反映投资者风险厌恶程度的是（ ）。
[‘投资期限长短’, ‘风险承担意愿’, ‘收益要求’, ‘风险承受能力’]
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8:关于投资者类型，以下说法正确的是（ ）。
[‘个人投资者一定是普通投资者’, ‘机构投资者可能是普通投资者’, ‘专业投资者一定是机构投资者’, ‘普通投资者可以转化为专业投资者，专业投资者不能转化为普通投资者’]
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9:投资限制是投资者内外部因素给投资者的投资选择所带来的限制，这些内外部因素通常包括（ ）。
[‘流动性要求’, ‘投资期限’, ‘税收政策’, ‘法律法规要求’]
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10:下列会影响投资者的风险态度以及对流动性要求的是（ ）。
[‘投资期限的长短’, ‘收益要求的高低’, ‘风险容忍度的大小’, ‘监管制度的强弱’]
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投资管理流程
11:投资规划的首要任务是（ ）。
[‘制定投资政策说明书’, ‘确定并量化投资者的投资目标和投资限制’, ‘建立战略资产配置’, ‘形成资本市场预期’]
答案：[‘2’]
12:（ ）是确定投资组合收益的来源。
[‘业绩评估’, ‘业绩度量’, ‘业绩归因’, ‘绩效评估’]
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13:关于投资组合管理的基本步骤，以下选项正确的是（ ）。
[‘管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类资产的配置’, ‘管理人对各类资产类别的长期风险和收益特征进行预测’, ‘投资规划的首要任务是对投资组合进行优化’, ‘投资政策说明书是所有投资决策制定的指导性文件’]
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证券投资基金的类型
14:基金根据运作方式，可将基金分为（ ）。
[‘封闭式基金’, ‘股票型基金’, ‘主动型基金’, ‘开放式基金’]
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15:依据中国证券监督管理委员会于2014年7月7日发布，自2014年8月8日起施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，（ ）以上的基金资产投资于股票的证券投资基金，为股票基金。
[‘50%’, ‘60%’, ‘70%’, ‘80%’]
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16:某公司年初有一笔资金拟投资购买公募基金产品，根据其内部资金管理和风控相关要求，该笔资金需要投资于开放式基金产品以便可以随时赎回，且不可投资于股票资产，则以下基金产品中，该公司可投资的有（ ）。
[‘消费行业指数基金’, ‘6个月定期开放纯债债券型基金’, ‘交易型货币市场基金’, ‘农业主题混合型基金’]
答案：[‘3’]
17:根据投资对象不同，可将基金分为（ ）。
[‘债券型基金’, ‘基金中基金’, ‘主动型基金’, ‘混合型基金’]
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18:基金根据（ ），可分为主动型基金和被动型基金。
[‘投资对象分类’, ‘基金的资金来源和用途分类’, ‘投资目标分类’, ‘投资理念分类’]
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19:货币市场基金中所有基金净值保持不变始终为面值1元，收益结转成份额再投资的货币市场基金。
[‘正确’, ‘错误’]
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养老目标基金
20:养老目标基金是指以追求养老资产的长期稳健增值为目的，鼓励投资人长期持有，采用成熟的资产配置策略，合理控制投资组合波动风险的公开募集证券投资基金。
[‘正确’, ‘错误’]
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21:养老目标基金投资策略不包括（ ）。
[‘目标日期策略’, ‘目标风险策略’, ‘保本策略’, ‘中国证监会认可的其他策略’]
答案：[‘3’]
被动投资
22:目前股票价格指数编制的方法主要有（）。
[‘算术平均法’, ‘几何平均法’, ‘加权平均法 ‘, ‘指数跟踪法’]
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23:跟踪误差产生的原因（）。
[‘复制误差’, ‘现金留存’, ‘规模费用’, ‘分红因素’]
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资产配置
24:关于划分资产类别的标准，以下选项正确的是（）。
[‘类别互斥’, ‘分散化’, ‘广泛性’, ‘规模化’]
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25:以下选项属于战略资产配置理论的策略和模型的是（）。
[‘BL模型’, ‘风险平价’, ‘美林时钟’, ‘因子配置’]
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股票组合的构建
26:从宏观形势及行业、板块特征入手，明确大类资产、国家、行业的配置，再挑选单支股票作为投资标的，实现配置目标。这是自下而上的构建股票组合的方法。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
27:指数基金的业绩比较基准就是其跟踪的指数本身，其组合构建的目标就是将跟踪误差控制在一定范围内。
[‘正确’, ‘错误’]
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证券市场交易机制
28:投资者通过以下方式参与主板股票交易（ ）。
[‘竞价交易’, ‘盘后固定价格交易’, ‘大宗交易’, ‘询价交易’]
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29:以下哪些交易规则适用于科创板股票交易（ ）。
[‘竞价交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 20%。’, ‘首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。’, ‘单笔申报数量应当不小于 200 股，且不超过 10 万股；通过市价申报买卖的，单笔申报数量应当不小于 200 股，且不超过 5 万股。’, ‘卖出时，余额不足 200 股的部分，应当一次性申报卖出。’]
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债券交易的执行
30:我国债券市场是多头监管。
[‘正确’, ‘错误’]
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31:交易部门的主要职业是（ ）。
[‘一线风险防控和连接交易对手’, ‘一线风险防控和投资防火墙’, ‘赚取超额收益和投资防火墙’, ‘赚取超额收益和连接交易对手’]
答案：[‘2’]
投资风险的类型
32:关于投资风险，以下表述正确的是（ ）。
[‘风险是损失的不确定性；因此，如果一支基金多年收益均为正，未造成损失，则该基金没有风险。’, ‘风险管理的核心是消除风险。’, ‘风险管理必须由独立的部门专门管理，与业务部门无关。’, ‘风险管理必须和公司的经营文化紧密结合。’]
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33:关于基金投资过程中面临的风险，以下表述正确的有（ ）。
[‘基金流动性风险的管理是资产端流动性管理，和基金持有人结构无关。’, ‘操作风险是指投资相关人员在暗中操作，影响股价而造成的风险。’, ‘某债券评级下调，造成其收益率上升，这属于信用风险。’, ‘不同股票对市场风险有着不同的敏感度。’]
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投资风险的测度
34:关于基金风险指标的计算，以下表述错误的有（ ）。
[‘两只基金的历史业绩与沪深300指数的相关系数相同，则它们的β系数相同。’, ‘基金业绩的波动率是基金累计收益率的标准差。’, ‘历史跟踪误差采用样本方差法计算。’, ‘主动比重的值不会超过100%。’]
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35:关于基金风险指标的应用，以下表述正确的有（ ）。
[‘同一支基金的波动率在不同时间区间是不变的。’, ‘风险价值体现的是在给定的置信水平下，基金未来一段时间可能面临的最大损失。风险价值的大小和未来这段时间的长短无关。’, ‘其他参数相同的前提下，预期损失的值一般大于风险价值。’, ‘压力测试用于评估极端情景对基金的影响。’]
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股票与混合基金的风险管理
36:关于基金公司的风险管理，以下表述错误的有（ ）。
[‘公募基金管理公司的可投股票池一般为全市场所有股票’, ‘投资限制均可在交易过程中进行实时计算和拦截，无需事后调整’, ‘同类型基金的风控指标相同’, ‘风险管理部是投资风险管理的唯一责任部门’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’]
37:关于股票型基金，以下表述正确的是（ ）。
[‘持股集中度高的基金，面临的个股风险较大’, ‘基金的投资业绩受到行业暴露的影响，和风格暴露无关’, ‘基金换手率越高，说明基金经理的信息越多，所以收益越高’, ‘持股数量较多的基金，其风险小于持股数量较小的基金’]
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基金业绩计算与归因
38:某基金2017年末基金资产净值为1亿元，2018年6月末有3000万元申购，申购确认后净值为1亿5000万元，2018年末基金资产净值1亿8000万元。假设期间基金没有其他现金流进出，则该基金2018年度的总收益率为（ ）。
[‘20%’, ‘40%’, ‘44%’, ‘80%’]
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39:某基金及其业绩比较基准在某段时间区间的表现如下图所示：<br>
<br>这段时间区间内，按照BHB模型，债券部分的资产配置收益和股票部分的证券选择收益分别为（）。
[‘-0.30%, 1.76%’, ‘1.32%, 1.80%’, ‘-0.30%, 0.04%’, ‘1.02%, 1.80%’]
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40:关于风险调整后收益，以下表述错误的有（ ）。
[‘夏普比率是单位系统风险对应的相对无风险收益的超额收益’, ‘詹森α是投资组合收益减去业绩比较基准收益’, ‘信息比率等于詹森α除以跟踪误差’, ‘特雷诺比率是单位总风险下相对业绩比较基准的超额收益’]
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41:已知某基金在某年度，以月度收益率计算的波动率为7%，以交易日数据计算的夏普比率为0.2，以交易日数据计算的特雷诺比率为0.0025， 假定当年交易日天数为243天。该基金的年化波动率、年化夏普比率和年化特雷诺比率分别为（ ）。
[‘24.25%，3.12，0.61’, ‘7%，0.2，0.0025’, ‘24.25%，2.40，0.03’, ‘7%，3.12，0.03’]
答案：[‘1’]
基金业绩评价
42:现代基金业绩评价主要的理论基础为（ ）。
[‘自由现金流模型’, ‘均值方差模型’, ‘资本资产定价模型’, ‘套利定价模型’]
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43:以下基金业绩评价指标中，哪些指标同时考察了基金的风险和收益，并揭示了风险和收益之间的关系（ ）。
[‘算术相对收益率’, ‘β系数’, ‘夏普比率’, ‘信息比率’]
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44:以下基金业绩归因模型中，哪一个模型同时引入两个虚拟变量分别计算基金分别在多头和空头市场中的β系数，并用多头β系数与空头β系数的差值来衡量基金是否存在择时能力（ ）。
[‘Brinson模型’, ‘T-M模型’, ‘H-M模型’, ‘C-L模型’]
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