组合收益与风险
1:金融学上的风险描述的不是投资者的损失，是实际收益偏离预期值的程度。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘1’]
2:只有负相关的资产构造组合，才能降低组合的风险。
[‘正确’, ‘错误’]
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3:关于最小方差组合，以下说法错误的是（ ）。
[‘是可行集合中风险最小的投资组合’, ‘是最优投资组合’, ‘是有效投资集合和非有效集合的分界点’, ‘属于有效投资集合’]
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4:资本市场线（CML）是风险资产和无风险资产构造的可行集合，也是有效集合。
[‘正确’, ‘错误’]
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CAPM与APT
5:CAPM描述的是均衡市场资产收益与其系统风险的数量关系，资产实现的收益和风险可能不满足这个数量关系。
[‘正确’, ‘错误’]
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6:以下属于CAPM模型的假设条件的有（ ）。
[‘投资者是风险中性的’, ‘资产可以无限细分’, ‘市场不存在税收和交易费用’, ‘投资者可以以相同的无风险利率借入和贷出资金’]
答案：[‘2’, ‘3’, ‘4’]
7:套利指利用一个或多个市场上存在的各种价格差异，在不冒任何风险或冒较小风险的情况下赚取大于零的收益的行为。
[‘正确’, ‘错误’]
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8:APT定价模型不要求投资者是风险回避的。
[‘正确’, ‘错误’]
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市场有效性与行为金融
9:如果证券的价格能够迅速地对所有相关信息做出准确调整，则证券市场是有效的，而且调整速度越快，有效性越强。
[‘正确’, ‘错误’]
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10:在强有效市场，积极投资策略并不优于被动投资策略。
[‘正确’, ‘错误’]
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11:以下表述与行为金融理论相符的有（ ）。
[‘投资者是非理性的’, ‘套利可能受现实条件限制，无法发挥预期效果’, ‘投资者在投资决策过程中受心理因素影响’, ‘市场是有效的’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’]
12:行为金融理论能解释有效市场的某些“异象”，主要原因是行为金融和有效市场理论对投资者和市场有不同的假设。
[‘正确’, ‘错误’]
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