用衍生品管理短期本地利率风险
1:远期利率协议（FRAs）是一种管理（ ）的理想工具。
[‘长期股权投资风险’, ‘短期信用风险’, ‘短期利率风险’, ‘长期货币风险’]
答案：[‘3’]
2:下列哪种行权利率的期权最贵（ ）。
[‘实值’, ‘信息不足以确定’, ‘平价’, ‘虚值’]
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3:利率期货的公允价值基于（ ）计算。
[‘相对利率’, ‘现货价格加上持有成本’, ‘市场力量’, ‘交易商计算的价格’]
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4:对于期货，通常每年有（ ）交割月份。
[‘2个，半年度’, ‘各个交易所不同’, ‘4个，每季度’, ’12个，每月’]
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5:保护借款人免受利率上升损失的利率期权称为（ ）。
[‘利率下限期权’, ‘领子期权’, ‘利率上限期权’, ‘利率上限单元’]
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6:交易所交易的利率期货定义为（ ）。
[‘受监管的交易所推出的合约，双方在未来某一日期依据给定利率进行现金结算’, ‘未来某一日期，以给定利率交还本金的协议’, ‘通过银行交易’, ‘双方间直接的协议，约定在未来某一日期以给定利率交还利息与本金’]
答案：[‘1’]
7:短期利率风险的管理与（ ）相关。
[‘长期债务’, ‘资本资产’, ‘运营资本’, ‘股东权益’]
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8:如果借款人想要保护自己免受LIBOR上行的损失，那么他会 （ ）。
[‘买入FRA’, ‘卖出FRA’, ‘在低利率时借款’, ‘等到利率从当前水平降低’]
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9:如果资金出借人想要保护自己免受LIBOR上行的损失，那么他会 （ ）。
[‘买入FRA’, ‘卖出FRA’, ‘在低利率时借款’, ‘等到利率从当前水平降低’]
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10:期货合约的价格等于 （ ）。
[‘现货价格-持有成本’, ‘现货价格+持有成本’, ‘现货价格×持有成本’, ‘现货价格/持有成本’]
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11:3个月期LIBOR利率期货合约报价为94.50，其对应的利率为 （ ）。
[‘4.5%’, ‘5.5%’, ‘9.45%’, ‘信息不足以确定’]
答案：[‘2’]
12:如果借款人想要保护自己免受利率上升的损失，那么他会 （ ）。
[‘买入利率期货’, ‘卖出利率期货’, ‘在低利率时借款’, ‘等到利率从当前水平降低’]
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13:使用利率期权需要付出权利金成本，以下哪项决定了利率期权的权利金成本（ ）。
[‘ 行权的概率’, ‘ 卖方’, ‘ 买方’, ‘ A和B’]
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14:管理短期利率风险的三种工具中，需要双方签订主协议文档的是（ ）。
[‘ 远期利率协议’, ‘ 利率期货’, ‘ 利率期权’, ‘ A和B’]
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15:锁定利率能够降低风险，但是会带来机会成本。在管理短期利率风险的三种工具中，能够锁定利率的是（ ）。
[‘ 远期利率协议’, ‘ 利率期货’, ‘ 利率期权’, ‘ A和B’]
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