用衍生品管理股票风险
1:计算所需的期货合约数目最困难的部分是什么？（ ）
[‘隐含的持有成本’, ‘每份合约的名义价值’, ‘计算并结合相关投资组合的Beta’, ‘合约到期月份的确切日期’]
答案：[‘3’]
2:风险经理可以用来对冲股权头寸的新上市标准普尔500期货合约最长期限为？（ ）
[‘1个月’, ‘2到5个月之间’, ‘无限期’, ‘两年’]
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3:对一张标准普尔500指数期货合约，250美元是（ ）。
[‘点值大小’, ‘与指数相乘，以确定合约的名义金额’, ‘合约的名义金额’, ‘合约Beta’]
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4:持有2500万美元现金的投资者希望在1000点的指数点位持有2500万美元标准普尔500指数头寸。投资者可以通过（ ）获得该头寸。
[‘买入10张标准普尔股指期货合约，并投资2000万美元的标准普尔500指数基金’, ‘买入10张标准普尔股指期货合约’, ‘买入50张标准普尔股指期货合约，并投资1500万美元的指数基金’, ‘买入100张标准普尔股指期货合约’]
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5:一个投资者持有市值250万美元的投资组合，Beta为0.87。标准普尔500指数为1000。下列哪种说法是正确的？（ ）
[‘对冲所须的期货合约数目超过10’, ‘投资组合比指数波动更大’, ‘如果指数上升10个点，投资组合也会按相同比例上升’, ‘对冲须要8或9张合约’]
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6:股权风险的定义是（ ）。
[‘公司股东对当前股价不满意’, ‘公司资产负债表上持有的股权比例低’, ‘股票市场朝不利的方向移动’, ‘公司购买并注销所有流通股’]
答案：[‘3’]
7:如果套期保值者的组合反映市场投资组合的成分，那么该投资组合的Beta将（ ）。
[‘等于1’, ‘小于1’, ‘大于1’, ‘需要更多的信息’]
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8:管理投资于美国大盘股的投资组合资股权风险的最佳方法是（ ）。
[‘交易投资组合中每种股票’, ‘交易投资组合中最小的股票’, ‘交易投资组合中最大的股票’, ‘交易标准普尔500指数期货’]
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9:如果标准普尔500当前交易点位为1250，那么一张标准普尔500指数期货合约的价值为（ ）。
[‘1250美元’, ‘62500美元’, ‘125000美元’, ‘312500美元’]
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10:标准普尔500指数期货的最小变动价位是（ ）。
[‘1美元每点’, ‘2.50美元每点’, ‘5美元每点’, ’10美元每点’]
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11:在一年里，有多少种不同的标准普尔 500指数期货合约在上市交易？（ ）
[‘1’, ‘2’, ‘4’, ‘数量不限’]
答案：[‘3’]
12:价格最小波动的名字是（ ）。
[‘值’, ‘点值’, ‘合约 ‘, ‘值数’]
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13:通过包含（ ）的计算，可以确定管理股权风险所需要的指数期货合约数目。
[‘Beta’, ‘点值’, ‘股票值数’, ‘期货’]
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14:股票指数期货的特点包含（ ）。
[‘灵活性’, ‘便于交易’, ‘即时交易’, ‘以上都是’]
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15:如果你的投资组合比整个市场的波动性更大，其Beta将（ ）。
[‘大于1’, ‘小于1’, ‘等于1’, ‘小于等于1’]
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