国债现券的策略损益拆解
1:全息价（全价）等于（ ）。
[‘除息价（净价）+应计利息（前手息）’, ‘除息价（净价）’, ‘应计利息（前手息）’, ‘除息价（净价）-应计利息（前手息）’]
答案：[‘1’]
2:养券总损益（Total P&L）=资本利得（利损失）-持有损益（Carry P&L）
[‘正确’, ‘错误’]
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3:受到时间因素的选项是（ ）。
[‘实际持仓期间(△t天)所累积的应收债券票息’, ‘债券现货市场价格’, ‘债券的剩余期限 ‘, ‘实际持仓期间(△t天)所累积的应付融资成本’]
答案：
欧元区跨国信用利差交易策略
4:依据波动率为进出场的量化交易策略，适合什么市场状况？（ ）
[‘价差的波动率平稳’, ‘价差的波动率激增’, ‘价差的波动率下降’]
答案：
5:现券利差=债信较好国家的利率-债信较差国家的利率
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
6:以德国和意大利国债期货为例，当欧债的负面信息缓解，利差缩小，应该如何操作?（ ）
[‘放空：EUREX意债长券期货(FBTP) ‘, ‘放空：EUREX德债10年期货 (FGBL) ‘, ‘作多：EUREX德债10年期货 (FGBL)’, ‘作多：EUREX义债长券期货(FBTP)’]
答案：[‘2’, ‘4’]
全球利率市场及利率衍生品量化交易实务与策略（下）
7:债信较好国家期货价差=国债期货价格-债信较差国债期货价格
[‘正确 ‘, ‘错误’]
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8:以德国和意大利国债期货为例，当欧债出现负面信息，利差扩大，应该如何操作？（ ）
[‘作多：EUREX德债2年期货（FGBS）’, ‘放空：EUREX义债短券期货（FBTS）’, ‘放空：EUREX德债2年期货（FGBS）’, ‘作多：EUREX义债短券期货（FBTS）’]
答案：
9:持有损益（Carry P&L） 等于（）。
[‘实际持仓期间(△t天)所累积的应收债券票息’, ‘实际持仓期间(△t天)所累积的应收债券票息-实际持仓期间(△t天)所累积的应付融资成本’, ‘实际持仓期间(△t天)所累积的应收债券票息+实际持仓期间(△t天)所累积的应付融资成本’, ‘实际持仓期间(△t天)所累积的应付融资成本’]
答案：
10:真正的固定收益是实际持仓期间(△t天)所累积的应收债券票息。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
11:以相对价值(Relative Value)的宏观策略而言，要进行建仓布局强弱势长/短头寸，以下哪些工具可供选择？（ ）
[‘直接用两支现券以及各自的正逆回购议约建立长/短头寸’, ‘用两国的国债期货合约建立长/短头寸’, ‘用两国的信用违约掉期合约(CDS)建立长/短头寸’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’]