1:多因子模型追求的alpha来源于（ ）。 A
A.纯粹的模型“选股能力”
B.行业偏离
C.风格偏离
D.市场暴露
2:“多层次模型、多角度观察、监控全市场”描述了量化投资的（ ）特点。 加微信看答案
A.系统性
B.分散化
C.准确性
D.纪律性
3:投资组合的魅力在于（ ）。
A.性价比更高
B.稳定性更强
C.确定性更好
D.收益率更高
4:多因子模型像构造股票池一样构造稳健的综合因子的原因是（ ）
A.任何一个单因子都不可能长期保持有效
B.不同因子存在轮动效应
C.通过找到低相关性的系列正alpha因子，组合起来将可能得到一个具有稳定alpha的综合因子
D.提高投资收益率
5:量化对冲投资过程中，投资组合管理要考虑（ ）。
A.参数分散化
B.品种分散化
C.时间分散化
D.策略分散化
6:多因子模型的搭建一般要考虑（ ）。 ABCD
A.行业中性
B.市场中性
C.风格中性
D.单个个股的权重上限
7:主要对冲模式包括（ ）。 加微信看答案
A.套利对冲
B.股指期货对冲
C.期权对冲
D.商品期货对冲
8:通过对冲后，多因子模型可实现（ ）。
A.不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。
B.无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。
C.长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数
D.努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”
9:“严格执行量化投资模型，克服人性的弱点”描述了量化投资的（ ）特点。
A.系统性
B.分散化
C.准确性
D.纪律性
10:统计套利可以看作无风险套利。（ ）
对 错
11:利用多因子模型构造沪深300增强型组合时只能在沪深300成分股里进行选择（ ）。 错
对 错
12:量化投资的核心是小数定律。（ ） 加微信看答案
对 错
13:对冲是一种方法论，是为了降低另一项投资的风险进行的。（ ）
对 错
14:做多上涨趋势最强的品种，做空下跌趋势最强的品种是商品期货经常采用的一种强弱对冲策略。（ ）
对 错