1:如果套期保值者的组合反映市场投资组合的成分，那么该投资组合的Beta将（ ）。 A
A.等于1
B.小于1
C.大于1
D.需要更多的信息
2:如果你的投资组合受整个市场的影响，导致其价值波动的幅度大于整个市场价值波动的幅度，其Beta将（ ）。 加微信看答案
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.小于等于1
3:通过包含（ ）的计算，可以确定管理股权风险所需要的指数期货合约数目。
A.Beta
B.点值
C.股票值数
D.期货
4:. 如果套期保值者的组合反映市场投资组合的成分，那么该投资组合的Beta将（ ）。
A.等于1
B.小于1
C.大于1
D.需要更多的信息
5:. 如果你的投资组合受整个市场的影响，导致其价值波动的幅度大于整个市场价值波动的幅度，其Beta将（ ）。
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.小于等于1
6:. 通过包含（ ）的计算，可以确定管理股权风险所需要的指数期货合约数目。 A
A.Beta
B.点值
C.股票值数
D.期货
7:标准普尔500指数期货的最小变动价位是（ ）。 加微信看答案
A.1美元每点
B.2.50美元每点
C.5美元每点
D.10美元每点
8:对一张标准普尔500指数期货合约，250美元是（ ）。
A.点值大小
B.与指数相乘，以确定合约的名义金额
C.合约的名义金额
D.合约Beta
9:价格最小波动的名字是（ ）。
A.值
B.点值
C.合约
D.值数
10:. 价格最小波动的名字是（ ）。
A.值
B.点值
C.合约
D.值数
11:. 对一张标准普尔500指数期货合约，250美元是（ ）。 B
A.点值大小
B.与指数相乘，以确定合约的名义金额
C.合约的名义金额
D.合约Beta
12:. 标准普尔500指数期货的最小变动价位是（ ）。 加微信看答案
A.1美元每点
B.2.50美元每点
C.5美元每点
D.10美元每点
13:计算所需的期货合约数目最困难的部分是什么？（ ）
A.隐含的持有成本
B.每份合约的名义价值
C.计算并结合相关投资组合的Beta
D.合约到期月份的确切日期
14:. 股权风险的定义是（ ）。
A.公司股东对当前股价不满意
B.公司资产负债表上持有的股权比例低
C.股票市场朝不利的方向移动
D.公司购买并注销所有流通股
15:股权风险的定义是（ ）。
A.公司股东对当前股价不满意
B.公司资产负债表上持有的股权比例低
C.股票市场朝不利的方向移动
D.公司购买并注销所有流通股
16:. 计算所需的期货合约数目最困难的部分是什么？（ ） C
A.隐含的持有成本
B.每份合约的名义价值
C.计算并结合相关投资组合的Beta
D.合约到期月份的确切日期
17:在一年里，有多少种不同的标准普尔 500指数期货合约在上市交易？（ ） 加微信看答案
A.1
B.2
C.4
D.数量不限
18:. 在一年里，有多少种不同的标准普尔 500指数期货合约在上市交易？（ ）
A.1
B.2
C.4
D.数量不限
19:股票指数期货的特点包含（ ）。
A.灵活性
B.便于交易
C.即时交易
D.以上都是
20:管理投资于美国大盘股的投资组合资股权风险的最佳方法是（ ）。
A.交易投资组合中每种股票
B.交易投资组合中最小的股票
C.交易投资组合中最大的股票
D.交易标准普尔500指数期货
21:一个投资者持有市值250万美元的投资组合，Beta为0.87。标准普尔500指数为1000。下列哪种说法是正确的？（ ） D
A.对冲所须的期货合约数目超过10
B.投资组合比指数波动更大
C.如果指数上升10个点，投资组合也会按相同比例上升
D.对冲须要8或9张合约
22:持有2500万美元现金的投资者希望在1000点的指数点位持有2500万美元标准普尔500指数头寸。投资者可以通过（ ）获得该头寸。 加微信看答案
A.买入10张标准普尔股指期货合约，并投资2000万美元的标准普尔500指数基金
B.买入10张标准普尔股指期货合约
C.买入50张标准普尔股指期货合约，并投资1500万美元的指数基金
D.买入100张标准普尔股指期货合约
23:如果标准普尔500当前交易点位为1250，那么一张标准普尔500指数期货合约的价值为（ ）。
A.1250美元
B.62500美元
C.125000美元
D.312500美元
24:风险经理可以用来对冲股权头寸的新上市标准普尔500期货合约最长期限为？（ ）
A.1个月
B.2到5个月之间
C.无限期
D.两年
25:. 如果标准普尔500当前交易点位为1250，那么一张标准普尔500指数期货合约的价值为（ ）。
A.1250美元
B.62500美元
C.125000美元
D.312500美元
26:. 管理投资于美国大盘股的投资组合资股权风险的最佳方法是（ ）。 D
A.交易投资组合中每种股票
B.交易投资组合中最小的股票
C.交易投资组合中最大的股票
D.交易标准普尔500指数期货
27:. 一个投资者持有市值250万美元的投资组合，Beta为0.87。标准普尔500指数为1000。下列哪种说法是正确的？（ ） 加微信看答案
A.对冲所须的期货合约数目超过10
B.投资组合比指数波动更大
C.如果指数上升10个点，投资组合也会按相同比例上升
D.对冲须要8或9张合约
28:. 风险经理可以用来对冲股权头寸的新上市标准普尔500期货合约最长期限为？（ ）
A.1个月
B.2到5个月之间
C.无限期
D.两年
29:. 股票指数期货的特点包含（ ）。
A.灵活性
B.便于交易
C.即时交易
D.以上都是
30:. 持有2500万美元现金的投资者希望在1000点的指数点位持有2500万美元标准普尔500指数头寸。投资者可以通过（ ）获得该头寸。
A.买入10张标准普尔股指期货合约，并投资2000万美元的标准普尔500指数基金
B.买入10张标准普尔股指期货合约
C.买入50张标准普尔股指期货合约，并投资1500万美元的指数基金
D.买入100张标准普尔股指期货合约