1:下列（ ）是银行实施内部评级IRB初级法时可以自行估计的参数。 A
A.违约概率PD
B.违约损失率LGD
C.风险暴露EAD
D.期限M
2:计算VaR的方法包括（ ）。 加微信看答案
A.方差-协方差方法
B.MonteCarlo模拟方法
C.历史模拟方法
D.基本指标法
3:信用风险资本计量的方法包括（ ）。
A.权重法
B.初级内评法
C.高级内评法
D.基本指标法
4:在最新的《Minimum Capital Requirements for Market Risk》中，标准法计量市场风险资本包含以下（ ）三个部分。
A.敏感度资本
B.违约风险资本
C.剩余风险附加资本
D.特殊风险资本
5:以下说法正确的是（ ）。
A.ES（Expectedshortfall）主要测量条件损失，衡量在已经发生了最差情况的条件下金融机构遭受的平均值的大小
B.VaR具有可加性，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失
C.VaR比ES更为完整地衡量一个投资组合的极端损失风险
D.一天99%VaR的代表的是1%的概率下某一金融资产或证券组合在一天中发生的最大损失值
6:Curvature风险资本主要是计量含有以下（ ）金融工具的敏感度资本。 B
A.期货
B.期权
C.远期
D.信用违约互换
7:信用风险标准法SA-CCR主要针对以下（ ）参数的计量。 加微信看答案
A.违约概率PD
B.违约损失率LGD
C.风险暴露EAD
D.期限M
8:信用风险缓释技术有（ ）。
A.合格抵质押品
B.表内净额结算
C.担保和信用衍生品
D.以上皆对
9:高级内部评级法和初级内部评级法的差别在于高级法中PD、LGD、EAD、M需要自行估计,初级法由监管部门给定。（ ）
对 错
10:Expected Shortfall是衡量尾部条件损失的一致性方法。（ ）
对 错