1:以下计算最优套保比例的方法中，最简单的是（ ）。 A
A.OLS
B.VAR
C.ECM
D.以上答案都不是
2:2015年6月8日，上证50指数为3100点，IH1506为3250点，IH1506离到期日还有12天，投资者可以进行以下哪些操作？（ ） 加微信看答案
A.正向期现套利
B.买入现货、卖出期货
C.反向期现套利
D.卖出现货、买入期货
3:投资者进行股指期货期现套利时需要注意的风险有（ ）。
A.基差风险
B.流动性风险
C.跟踪误差风险
D.无风险
4:投资者利用股指期货进行套期保值需要注意的风险有（ ）。
A.基差风险
B.流动性风险
C.展期风险
D.其他风险
5:计算股指期货无风险套利区间需要考虑的成本有（ ）。
A.交易成本
B.资金成本
C.冲击成本
D.融券成本
6:目前我国已经上市的股指期货品种有（ ）。 ABD
A.上证50股指期货
B.中证500股指期货
C.深证100股指期货
D.沪深300股指期货
7:预计股市上涨，为了控制股票买入成本，先买入股指期货，预先锁定将来购入股票的价格水平，通常这样的操作称为（ ）。 加微信看答案
A.多头套保
B.空头套保
C.买入套保
D.卖出套保
8:在股指期货期现套利的实际操作中，通常选用ETF代替现货，这是因为ETF相对完全复制现货指数有以下优势（ ）。
A.交易成本低
B.流动性好
C.冲击成本小
D.容易操作
9:套期保值模型中，风险最小化模型是指（ ）。
A.套期保值比例为1
B.投资者追求套期保值结束时风险最小化
C.投资者追求套期保值结束时财富的期望效用最大化
D.期货和现货头寸相反，市值相等
10:已持有股票组合或预期将持有股票组合的投资者，为了防止股票组合下跌的系统性风险，从而卖出股指期货，通常这样的操作称为（ ）。
A.多头套保
B.空头套保
C.买入套保
D.卖出套保
11:2015年4月16日，IH1505的价格为3220点，上证50指数的价格为3150点，50ETF的价格为3.117。某投资者认为当前出现了期现套利机会，应该进行以下哪一项操作？（ ） C
A.做多1手IH1505，同时买入303200份50ETF
B.做多1手IH1505，同时买入202100份50ETF
C.做空1手IH1505，同时买入303200份50ETF
D.做空1手IH1505，同时买入202100份50ETF
12:假设2015年7月16日，IF1508的价格为3580点，IF1507的价格为3800点，IF1507距离到期日还有2天，投资者认为这两个合约的价差不合理，并且预计价差有可能在7月合约到期前收敛至0，那么该投资者应该进行以下哪一项操作？（ ） 加微信看答案
A.做多IF1507
B.做多IF1508
C.做多IF1507、做空IF1508
D.做多IF1508、做空IF1507
13:2015年6月18日，某投资者预期未来一段时间股票市场将会下跌，因而想对其持有的股票组合进行套期保值，通过计算股票组合和沪深300、上证50、中证500的BETA值分别为0.6、0.5和0.9，以下哪一个合约套期保值效果最优？（ ）
A.IF1506
B.IF1507
C.IC1506
D.IC1507
14:以下哪一项不是利用股票完全复制现货指数的优势？（ ）
A.流动性好
B.冲击成本低
C.跟踪误差小
D.交易成本低
15:股指期货的交割结算价是（ ）。
A.最后交易日标的指数最后1小时的加权平均价
B.最后交易日标的指数最后2小时的加权平均价
C.最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价
D.最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价
16:结束套期保值的方式只有平仓了结。（ ） 错
对 错
17:股指期货远月合约的流动性要强于近月合约。（ ） 加微信看答案
对 错
18:系统性风险可以通过分散投资加以规避；而非系统性风险必须通过股指期货进行套期保值加以规避。（ ）
对 错
19:股指期货采用的是实物交割制度。（ ）
对 错
20:用普通最小二乘回归方法来计算最优套期保值比率，就是将期货收益率与现货组合收益率进行线性回归，最佳套保比率就是期货收益率这一变量的回归系数Beta。（ ）
对 错
21:股指期货跨期套利实行单向单边保证金制度。（ ） 对
对 错
22:股指期货持有成本定价模型的前提条件是，假设没有税收和交易成本。（ ） 加微信看答案
对 错
23:对期现套利而言：若期货价格超出无风险套利区间，则说明出现套利机会；若期货价格在无风险套利区间内，则没有套利机会。（ ）
对 错