1:（ ）度量了期权价格对标的资产价格的敏感度。 A
A.Delta
B.Theta
C.Vega
D.Rho
2:其他条件不变的情况下，存续期越长，利率的影响越明显，期权的Rho的绝对值（ ）。 加微信看答案
A.越大
B.越小
C.不变
D.以上都不正确
3:下列关于期权的Vega值的说法正确的是（ ）。
A.随着到期日的临近，Vega值逐渐减小
B.波动率越大，实值和虚值期权的Vega值越大，平值期权的Vega值相对较平稳
C.当期权处于平值时，Vega值最大
D.当期权处于平值时，Vega值最小
4:下列关于期权的Theta值说法正确的是（ ）。
A.当期权处于平值时，Theta值最小
B.平值期权Theta逐渐减小，时间价值加速流失
C.波动率越高，Theta值越小
D.一般情况下期权的Theta值均为负
5:下列关于期权的Gamma值说法正确的是（ ）。
A.认购期权和认沽期权的Gamma值均为正
B.Gamma度量了Delta对标的资产价格变动的敏感性
C.当标的资产价格等于期权行权价时，期权的Gamma值最大
D.相同标的、相同行权价、相同到期日的认购期权和认沽期权的Gamma值相等
6:以下关于期权的Delta值说法正确的是（ ）。 AC
A.相同标的、相同行权价、相同到期日的认购期权和认沽期权的Delta的绝对值相加等于1
B.随着到期日的临近，实值期权的Delta的绝对值趋向于0
C.标的价格上涨，Delta上升
D.期权虚值程度越深，Delta的绝对值越趋近于1
7:（ ）度量了期权价格对期权存续期的敏感性。 加微信看答案
A.Delta
B.Theta
C.Vega
D.Rho
8:随着波动率增大，期权的Delta的绝对值趋向（ ）。
A.1
B.0.5
C.0
D.-1
9:（ ）用来表示期权价格和股票波动率的关系。
A.Delta
B.Theta
C.Vega
D.Rho
10:当期权处于（ ）状态时，时间价值最大。
A.实值
B.虚值
C.平值
D.极端实值
11:（ ）度量了期权价值对无风险利率的敏感性。 D
A.Delta
B.Theta
C.Vega
D.Rho
12:当认沽期权处于极端实值状态，股票价格变动1元，内在价值（ ）变动趋向1元。 加微信看答案
A.横向
B.正向
C.纵向
D.反向
13:认购期权和认沽期权的Vega值总为负数。（ ）
对 错
14:一般情况下期权的Theta值均为正。（ ）
对 错
15:当认购期权处于极端实值时，时间价值将变小，Delta趋向0。（ ）
对 错
16:Gamma是指当标的资产价格变动一单位所引起的Delta变动的幅度，是期权价值对标的资产价格变动的二阶偏导。（ ） 对
对 错
17:Delta是期权价格与标的资产价格变化曲线的切线斜率，认购期权拥有正的Delta，认沽期权拥有负的Delta。（ ） 加微信看答案
对 错
18:波动率越高，时间价值越大，期权的Theta值越小，相同存续期内时间价值流失越快。（ ）
对 错
19:认购期权的Rho为正数，认沽期权的Rho为负数。（ ）
对 错
20:期权为平值时Gamma最大，Delta变化最快。（ ）
对 错