C14045S 解读沪深300股指期权仿真合约

1:沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是( )。 A
A.上一交易日沪深300指数收盘价的±10%
B.上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10%
C.上一交易日沪深300指数收盘价的±12%
D.上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12%

2:沪深300股指期权仿真交易合约的最小变动价位是( )。 加微信看答案
A.0.1点
B.0.2点
C.0.3点
D.0.5点

3:股指期权仿真交易的核心制度包含( )。
A.保证金制度
B.涨跌停板制度
C.持仓限额制度
D.期权行权制度

4:沪深300股指期权仿真交易合约的合约代码由( )组成。
A.交易代码
B.合约月份
C.合约类型
D.行权价格

5:中国金融期货交易所在设计股指期权仿真交易合约时坚持了以下( )几项原则。
A.借鉴境外市场成功经验
B.结合我国市场实际情况
C.由简到繁、逐步推进
D.合约和制度的设计上尽量简化,便于市场理解和接受

6:关于沪深300股指期权仿真交易的涨跌停板制度,下列说法正确的是( )。 ABCD
A.沪深300股指期权合约每日价格涨跌停板幅度为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%
B.沪深300股指期权合约的每日涨(跌)停板价格为上一交易日结算价加上(减去)上一交易日沪深300指数收盘价的10%
C.计算涨跌停板价格时,计算结果小于最小变动价位的,以最小变动价位为跌停板价格
D.计算涨跌停板价格时,计算出的看跌期权涨停板价格高于其行权价格的,以其行权价格作为涨停板价格

7:中国金融期货交易所根据以下( )规则,确定下一交易日上市交易的沪深300股指期权仿真交易合约。 加微信看答案
A.以最接近沪深300指数当日收盘价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格
B.以最接近沪深300股指期货当日结算价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格
C.按照行权价格间距,在各月份平值期权合约上下连续挂出若干个实值期权合约和虚值期权合约
D.按照行权价格间距,沪深300股指期权合约当月与下2个月合约在平值期权合约上下至少各挂出1个合约,季月合约在平值期权合约上下至少各挂出3个合约

8:沪深300股指期权仿真交易合约中,当月合约的行权价格间距是( ),两个季月合约的行权价格间距是( )。
A.50点,50点
B.50点,100点
C.100点,50点
D.100点,100点

9:沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是( )。
A.9:30-11:30,13:00-15:00
B.9:15-11:30,13:00-15:00
C.9:15-11:30,13:00-15:15
D.9:00-11:30,13:00-15:15

10:沪深300股指期权仿真交易合约的合约月份是( )。
A.当月、下月及随后1个季月
B.当月、下2个月及随后2个季月
C.当月、下月及随后2个季月
D.当月、下2个月及随后1个季月

11:沪深300股指期权仿真交易合约的合约乘数是( )。 B
A.每点50元人民币
B.每点100元人民币
C.每点200元人民币
D.每点300元人民币

12:沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为( )。 加微信看答案
A.欧式期权
B.美式期权
C.看涨期权
D.看跌期权

13:沪深300股指期权仿真交易合约的最低交易保证金是合约价值的12%。( )
对 错

14:沪深300 股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。( )
对 错

15:看跌期权合约卖方无需交纳交易保证金。( )
对 错

16:根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》,股指期权仿真交易实行持仓限额制度,持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量,单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。( )
对 错

17:根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》,对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请,交易所不予行权。( ) 加微信看答案
对 错

18:沪深300股指期权仿真交易合约的交割方式为现金交割。( )
对 错

19:沪深300股指期权仿真交易合约的最后交易日是合约到期月份的第三个周五,交割日期同最后交易日。( )
对 错

20:沪深300股指期权仿真交易合约的行权方式为欧式。( )
对 错

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