1:行权价不同，到期日也不相同的期权，可构建（ ）策略，寻求水平套利和垂直套利的最大化。 A
A.对角线期权组合
B.反向比率价差期权组合
C.蝶式期权组合
D.鹰式期权组合
2:如果投资者想要在股价下跌的时候获得固定收益，在股价上涨时尽量获得上涨的收益，下列期权组合策略中相对最佳的是（ ）。 加微信看答案
A.反向比率价差期权组合
B.鹰式期权组合
C.蝶式期权组合
D.对角线期权组合
3:蝶式期权策略的盈利（ ），亏损（ ）。
A.有限，有限
B.无限，有限
C.有限，无限
D.无限，无限
4:以认购期权为例，以下关于对角线期权组合策略的描述正确的是（ ）。
A.最大盈利=最大多头期权价值-空头期权价值
B.最大亏损=净权利金
C.最大亏损无限
D.最大盈利无限
5:下列关于鹰式期权组合策略表述正确的有（ ）。
A.以较小的成本从一定股票价格变化范围中获益
B.每个行权价之间差额相等
C.最大盈利是支付的净权利金
D.最大亏损是相邻两个行权价的差额再减去净权利金的差额
6:以下关于蝶式期权策略的说法正确的有（ ）。 ABCD
A.最大盈利=相邻两个行权价的差额-净权利金
B.最大亏损=支付的净权利金
C.可通过买入一份较低行权价的认购期权、卖出两份中间行权价的认购期权、买入一份较高行权价的认购期权构建策略组合
D.可以较小的成本从一定股票价格变化范围中获益
7:以认购期权为例，以下关于正向日历价差套利策略表述正确的有（ ）。 加微信看答案
A.适合于股价未来是平稳上涨的行情
B.最大收益依赖于股票价格和未到期看涨期权的残余时间价值
C.最大盈利是支付的净权利金
D.最大亏损是支付的净权利金
8:以下关于反向比率价差期权组合策略说法错误的是（ ）。
A.最大盈利无上限
B.盈利和亏损都是有限的
C.获得的利润或损失会受到杠杆调节
D.最大亏损=行权价的差额-获得的净权利金收入
9:某投资者预计股价未来有一定的变动范围，同时想锁定投资的向上和向下的波动的风险，下列期权组合策略中相对最佳的是（ ）。
A.蝶式期权组合
B.鹰式期权组合
C.比率价差期权组合
D.对角线期权组合
10:（ ）策略是同个行权价下不同到期日的不同头寸的期权组合，主要基于时间价值的递减速度不同。
A.反向比率价差期权
B.正向日历价差套利
C.蝶式期权
D.鹰式期权
11:以认购期权为例，反向日历价差套利策略的最大亏损是在买入认购期权的到期日，当股价（ ）行权价时卖空认购期权的价值减去收到的净权利金。 C
A.大于
B.小于
C.等于
D.不确定
12:鹰式期权组合策略的构建是买入一份（ ）行权价的认沽期权，卖出一份中间价位（ ）行权价的认沽期权，卖出一份中间价位（ ）行权价的认购期权，买入一份（ ）行权价的认购期权。 加微信看答案
A.较高，较低，较高，较低
B.较低，较高，较低，较高
C.较低，较低，较高，较高
D.较高，较高，较低，较低
13:实际投资中，如果基础资产价格上涨很快，（ ）策略的收益增长速度比理论增长速度更快。
A.蝶式期权
B.鹰式期权
C.宽跨式期权
D.比率价差期权
14:以认购期权为例，反向日历价差套利策略的构建是买入一份到期日（ ）的认购期权，同时卖出一份相同行权价到期日（ ）的认购期权。
A.较近，较近
B.较远，较远
C.较远，较近
D.较近，较远
15:反向比率价差期权组合策略的最大亏损是行权价的差额减去获得的净权利金收入。（ ）
对 错
16:以认购期权为例，对角线期权组合策略能从一定范围内变化的股票价格中获利，并能比备兑认购期权策略获得更大的收益。（ ） 对
对 错
17:以认购期权为例，反向日历价差套利策略的最大盈利是收到的净权利金。（ ） 加微信看答案
对 错
18:以认购期权为例，正向日历价差套利策略的最大收益依赖于股票价格和未到期认购期权的残余时间价值。（ ）
对 错
19:蝶式期权策略的优点之一是以较小的成本从一定的股票价格变化范围中获益。（ ）
对 错
20:比率价差期权组合策略虽然能带来诱人的收益率，但同时风险也被杠杆的放大。（ ）
对 错