1:在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（ ）进行多变量分析。 A
A.有序多分类logistic回归模型
B.多重线性回归
C.泊松回归
D.负二项回归
2:LOESS回归，是一种局部拟合，当选择点x进行拟合时，x临近点的权重是根据它与点x的来确定的，即距离点x越近，权重越（ ）。 加微信看答案
A.高
B.低
C.与权重无关
D.不能确定
3:在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（ ）。
A.AR统计量
B.K-S统计量
C.Somers’d统计量
D.Phi系数
4:在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（ ）。
A.Logistic转换
B.WOE转换
C.极差化处理
D.LOESS回归
5:单变量分析包括（ ）。
A.缺失值和异常值处理
B.变量转换
C.区分能力分析
D.Logistic回归
6:若采用最简单常用的多变量分析模型，也就是线性回归模型时，当出现下述哪种情况时，选择备选模型，并对其进行手工调整（ ）。 ABCD
A.统计模型结果和专家经验判断严重背离
B.对于特定资产组合缺乏充分的数据积累
C.开发样本的代表性较差
D.定性指标权重显著高于定量指标权重
7:影子评级模型的基本组成要件主要有（ ）。 加微信看答案
A.统计模型
B.专家经验调整
C.公司治理架构和政府支持因素调整
D.评级推翻
8:ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往（ ）靠近。
A.左下角
B.左上角
C.右上角
D.右下角
9:单变量分析中样本数据识别异常点时，将变量按从小到大的顺序进行排序，确定异常值的位置，将（ ）值规为异常值。
A.小于2%分位数和大于99%分位数
B.小于2%分位数和大于98%分位数
C.小于1%分位数和大于99%分位数
D.小于1%分位数和大于98%分位数
10:（ ）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。
A.数据清洗及分析
B.多变量分析
C.设计模型特例调整事项
D.模型校准
11:债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（ ） 错
对 错
12:Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。（ ） 加微信看答案
对 错
13:不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量（Y），还是直接使用外部评级的等级排序，都需要对外部评级进行校准。（ ）
对 错
14:应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（ ）
对 错
15:债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（ ）
对 错
16:AUC系数表示ROC曲线下方的面积。AUC系数越高，模型的风险区分能力越强。（ ） 对
对 错