期权的概念
1:看涨期权的多头在执行期权时，买进标的资产所支付的成本被称作（ ）。
[‘期权价格’, ‘执行价格’, ‘收盘价 ‘, ‘开盘价’]
答案：[‘2’]
2:期权空头可以按照（ ）卖出期权。
[‘买方报价’, ‘执行价格’, ‘收盘价’, ‘开盘价’]
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3:下列关于期权的权利义务的表述，正确的是（ ）。
[‘期权多头既享受权利，也要承担义务’, ‘期权多头只享受权利，但不承担义务’, ‘期权空头既享受权利，也要承担义务 ‘, ‘期权空头只享受权利，但不承担义务’]
答案：
4:下列关于期权保证金的表述，正确的是（ ）。
[‘期权多头和空头都必须缴纳保证金’, ‘期权多头和空头都无需缴纳保证金’, ‘期权多头无需缴纳保证金，期权空头必须缴纳保证金’, ‘期权多头必须缴纳保证金，期权空头无需缴纳保证金’]
答案：
期权的分类
5:（ ）期权的买方可以在期权到期日以前的任何时间（含到期日）执行期权。
[‘美式’, ‘欧式’, ‘百慕大式’, ‘混合式’]
答案：
6:下列期权中，不属于金融期权的是（ ）。
[‘中国移动股票期权’, ‘沪深300股指期权’, ‘国债期权’, ‘黄金期货期权’]
答案：[‘4’]
7:下列关于期权的表述，正确的是（ ）。
[‘奇异期权主要在场内交易。’, ‘交易所交易的普通期权大部分都不是标准化的合约。’, ‘奇异期权又称为香草期权。’, ‘场外期权可以根据需求方的要求进行个性化的设计。’]
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期权合约与基本要素
8:看涨期权的卖方出售期权所获取的收入被称为（ ）。
[‘期权价格’, ‘执行价格’, ‘履约价格’, ‘开盘价’]
答案：
9:下列关于执行价格的表述，不正确的有（ ）。
[‘期权执行价格的数量取决于标的资产市场价格的波动幅度。’, ‘标的资产价格的波动幅度越大，可供选择的执行价格的数量应该越多。’, ‘不同交易所的期权合约，执行价格的推出方式和给出数量一般来说是不同的。’, ‘执行价格越高，执行价格的间距越小。’]
答案：
10:期货期权合约的最后交易日通常（ ）标的期货合约的最后交易日。
[‘早于’, ‘晚于’, ‘等于’, ‘不确定’]
答案：
期权价格与影响因素
11:下列期权中，属于虚值的是（ ）。
[‘标的资产价格为500，执行价格为510的看涨期权’, ‘标的资产价格为500，执行价格为510的看涨期权’, ‘标的资产价格为500，执行价格为500的看涨期权’, ‘标的资产价格为500，执行价格为510的看跌期权’]
答案：[‘1’]
12:2013年9月到期、执行价格为45美元的X股票看涨期权，其权利金为1美元，X股票当前的交易价格为45.3美元/股，该股票看涨期权的内在价值和时间价值分别为（ ）。
[‘0.3 0.7’, ‘0 1’, ‘1 0’, ‘0.3 1’]
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13:下列关于期权价格的表述，正确的是（ ）。
[‘在其他条件不变的情况下，标的资产价格上涨，则看涨期权价格下跌。’, ‘在其他条件不变的情况下，标的资产价格上涨，则看涨期权价格上涨。’, ‘在其他条件不变的情况下，执行价格上涨，则看涨期权价格上涨。’, ‘在其他条件不变的情况下，执行价格下跌，则看跌期权价格上涨。’]
答案：
14:下列关于期权价格影响因素的表述，正确的是（ ）。
[‘无论美式还是欧式期权，到期日剩余时间越长，期权价格越高。’, ‘对于欧式期权，到期日剩余时间与期权价格的关系不确定。’, ‘标的资产的波动率越高，期权价格越低。’, ‘对于欧式期权，标的资产波动率与期权价格的关系不确定。’]
答案：
15:看涨期权的价格上限为（ ）。
[‘执行价格-标的资产价格’, ‘标的资产价格-执行价格’, ‘执行价格’, ‘标的资产价格’]
答案：
期权的风险度量指标GREEKS
16:（ ）用来衡量期权价格变动相对于标的资产波动率变动的敏感性。
[‘Delta’, ‘Gamma ‘, ‘Theta ‘, ‘Vega’]
答案：[‘4’]
17:看涨期权的多头，其Delta值（ ）。
[‘位于0和1之间’, ‘大于1’, ‘小于0’, ‘不确定’]
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18:下列关于Delta的表述，不正确的是（ ）。
[‘看跌期权的Delta值位于-1到0之间。’, ‘Delta是期权价格对标的资产价格的偏导数，是期权价格与标的资产价格关系曲线的斜率。’, ‘股票的Delta值等于0。’, ‘Delta对冲的作法是加入新部位，令组合的Delta值为零。’]
答案：
19:下列关于Vega的表述，不正确的是（ ）。
[‘Vega是期权价值变化相对于标的资产波动率变化的比率。’, ‘Vega是期权价值对标的资产波动率的偏导数。’, ‘平值期权的Vega值最小。’, ‘无论看涨期权还是看跌期权，Vega都是正值。’]
答案：
金融期权基础知识
20:（ ）的持有者有权利以约定价格出售标的资产。
[‘看涨期权’, ‘欧式期权’, ‘美式期权’, ‘看跌期权’]
答案：
21:看跌期权的空头可以通过（ ）的方式平仓。
[‘买入同一看涨期权’, ‘买入同一看跌期权’, ‘卖出同一看涨期权’, ‘卖出同一看跌期权’]
答案：[‘2’]
22:下列期权中，（ ）属于实值期权合约。
[‘现货价格为500，执行价格为510的看涨期权’, ‘现货价格为500，执行价格为480的看跌期权’, ‘现货价格为500，执行价格为500的看涨期权’, ‘现货价格为500，执行价格为510的看跌期权’]
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23:下列期权中，时间价值最大的是（ ）。
[‘执行价格为12的看涨期权，其期权价格为2，对应标的资产的价格为13.5’, ‘执行价格为23的看涨期权，其期权价格为3，对应标的资产的价格为23’, ‘执行价格为15的看跌期权，其期权价格为2，对应的标的资产的价格为14’, ‘执行价格为7的看跌期权，其期权价格为2，对应的标的资产的价格为8’]
答案：
24:投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，权利金为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，权利金为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）元。
[‘8.5’, ‘13.5’, ‘16.5’, ‘23.5’]
答案：
25:下列关于时间价值的说法，不正确的是（ ）。
[‘一般情况下，期权的到期剩余时间越长，其时间价值越大。’, ‘当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0。’, ‘当期权正好处于平值状态时，其时间价值达到最大。’, ‘当期权正好处于平值状态时，其时间价值达到最小。’]
答案：
26:下列关于期权价格的说法，不正确的是（ ）。
[‘无论欧式还是美式，到期剩余时间与看涨期权的价格同向波动。’, ‘无论欧式还是美式，标的资产价格与看涨期权的价格同向波动。’, ‘无论欧式还是美式，执行价格与看涨期权的价格反向波动。’, ‘无论欧式还是美式，波动率与看涨期权的价格同向波动。’]
答案：[‘1’]
27:下列关于希腊字母的说法，不正确的是（ ）。
[‘Delta用来衡量期权价格变动相对于标的资产价格变动的敏感性。’, ‘Gamma用来衡量期权价格变动相对于标的资产波动率变动的敏感性。’, ‘Theta用来衡量衡量期权价格随着时间流逝而衰减的速度。’, ‘ Vega用来衡量期权价格变动相对于标的资产波动率变动的敏感性。’]
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28:下列关于期权风险度量指标的说法，不正确的是（ ）。
[‘相同标的资产的看涨期权和看跌期权，他们的Gamma是一个相等的正数。’, ‘看涨期权的Delta位于0和1之间。’, ‘看跌期权的Delta是正值。’, ‘无论看涨期权还是看跌期权，Vega都是正值。’]
答案：
29:某公司股票的看涨期权价格为3欧元，其delta值为0.65。如果该股票价格突然涨了2欧元，则理论上该股票期权的价格应变为（ ）。
[‘2 ‘, ‘3’, ‘4.5’, ‘4.3’]
答案：