国债期货推行与上市交易情况
1:我国推出的国债期货属于（ ）时间范畴。
[‘短期’, ‘中期’, ‘长期’, ‘超长期’]
答案：[‘2’]
2:目前，全球最主要的国债期货市场是（ ）。
[‘美国 CME 和 欧洲 Eurex ‘, ‘美国 CME 和 伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）’, ‘美国 CME 和 英国 LME’, ‘欧洲 Eurex 和 伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）’]
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3:国债期货最早推出的国家是（ ）。
[‘英国’, ‘德国’, ‘美国’, ‘日本’]
答案：
4:我国目前（截止到11月份）已批准参与国债期货的金融机构投资者包括（ ）。
[‘银行 ‘, ‘证券、基金’, ‘保险 ‘, ‘外资金融机构’]
答案：
国债期货在组合管理中的应用
5:利用国债期货对冲不同年限国债的逻辑基础是（ ）。
[‘国债期货反映利率走势的变化’, ‘国债期货对应CTD与其他不同年限国债有很强相关性’, ‘国债期货价格变化受现券价格影响’, ‘国债期货是一种有效的风险对冲工具’]
答案：
6:利用国债期货对冲信用风险的逻辑基础是（ ）。
[‘国债期货与信用债同受利率变化影响’, ‘不同年限信用债与国债期货CTD有很强的相关性’, ‘信用利差走势与利率走势有很强相关性’, ‘国债期货是一种有效的风险对冲工具’]
答案：[‘3’]
7:国债期货的基点价值约等于（ ）。
[‘CTD 基点价值’, ‘CTD 基点价值/CF’, ‘CTD 基点价值*CF’, ‘7年 债券基点价值’]
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国债期货合约与定价特点
8:国债期货CTD选取最准确的方法是（ ）。
[‘隐含回购利率’, ‘基差最小’, ‘净基差最小’, ‘债券价格最低’]
答案：
9:当市场利率高于标准券利率时，CTD券通常是（ ）。
[‘短久期债券’, ‘中久期债券’, ‘长久期债券’, ‘5年期债券’]
答案：
10:国债期货的质量期权产生的缘由是（ ）。
[‘空方的选择权’, ‘CTD 价格变化’, ‘CTD 转换’, ‘买方的选择权’]
答案：
11:当可交割券的票面利率大于标准券利率时，转换因子（ ）。
[‘大于1’, ‘大于等于1’, ‘小于1’, ‘小于等于1’]
答案：[‘1’]
12:当隐含回购利率越高时，净基差（ ）。
[‘越小’, ‘越大’, ‘无关’, ‘等于0’]
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13:国债期货交割时，利息的计算（ ）。
[‘以标准券票面利率计算’, ‘以实际交割券的票面利率计算’, ‘以 CTD 券票面利率计算’, ‘以非 CTD 券的票面利率计算’]
答案：
14:我国国债期货单个合约的存续天数大约有（ ）天。
[’90’, ‘180’, ‘270’, ‘360’]
答案：
15:我国国债期货每个时间点上的上市合约数量为（ ）。
[‘3’, ‘6’, ‘8’, ’12’]
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国债期货市场、应用与定价
16:目前，我国国债期货合约理论上讲只能对冲（ ）期限的国债利率风险，如果需要对冲短期利率风险，需要选择（ ）。
[‘短期 FRA’, ‘中期 IRS’, ‘长期 FRA’, ‘中期 FRA’]
答案：[‘2’]
17:质量期权的存在，会导致国债期货理论价格（ ），因此，当发生CTD发生转换时，套保比例会（ ）。
[‘增大 不变’, ‘减小 不一定’, ‘不变 不变’, ‘不一定 不一定’]
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18:目前，全球最主要的国债期货市场是（ ）。
[‘美国 CME 和 欧洲 Eurex’, ‘美国 CME 和 伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）’, ‘美国 CME 和 英国 LME’, ‘欧洲 Eurex 和 伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）’]
答案：
19:我国目前（截止到2013年11月）已批准参与国债期货的金融机构投资者包括（ ）。
[‘银行’, ‘证券、基金’, ‘保险’, ‘外资金融机构’]
答案：
20:利用国债期货对冲信用风险的逻辑基础是（ ）。
[‘国债期货与信用债同受利率变化影响’, ‘不同年限信用债与国债期货CTD有很强的相关性’, ‘信用利差走势与利率走势有很强相关性’, ‘国债期货是一种有效的风险对冲工具’]
答案：
21:国债期货的基点价值约等于（ ）。
[‘CTD 基点价值’, ‘CTD 基点价值/CF’, ‘CTD 基点价值*CF ‘, ‘7年债券基点价值’]
答案：[‘2’]
22:国债期货的质量期权产生的缘由是（ ）。
[‘空方的选择权’, ‘CTD 价格变化’, ‘CTD 转换’, ‘买方的选择权’]
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23:国债期货交割时，利息的计算（ ）。
[‘以标准券票面利率计算’, ‘以实际交割券的票面利率计算’, ‘以 CTD 券票面利率计算’, ‘以非 CTD 券的票面利率计算’]
答案：
24:我国国债期货单个合约的存续天数大约有（ ）天。
[’90’, ‘180’, ‘270 ‘, ‘360’]
答案：
25:我国国债期货每个时间点上的上市合约数量为（ ）。
[‘3’, ‘6’, ‘8’, ’12’]
答案：