经济资本及其在商业银行中的实践
1:下列关于经济利润、EVA和RAROC的表述，不正确的是：（ ）
[‘经济利润不包括机会成本’, ‘EVA=经济利润 – 经济资本占用费’, ‘RAROC=经济利润/经济资本’, ‘RAROC和EVA是评价经济资本回报率的核心指标’]
答案：[‘1’]
经济资本及其在商业银行中的实践
2:关于监管资本收益率和RAROC在度量银行资产业务绩效方面的差别，正确的是：（ ）
[‘资本收益率更灵敏、更准确地测度了资产风险’, ‘RAROC考虑了资产的预期损失，监管资本收益率没有’, ‘监管资本收益率和RAROC一样，都综合考虑了每笔贷款的风险和收益的平衡’, ‘RAROC模型的分子在计算收益中剔除了非预期损失风险’]
答案：[‘2’]
经济资本及其在商业银行中的实践
3:经济资本管理的核心是合理、有效地配置有限的经济资本资源。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘1’]
经济资本及其在商业银行中的实践
4:下列关于经济资本配置目标，不正确的是：（ ）
[‘增加业务收益的同时，尽量少占用EC’, ‘将EC从低回报率单元转向高回报率’, ‘改善业务单元的风险收益’, ‘构建一个与银行的总体风险战略和利润最大化目标相一致的业务风险组合’]
答案：[‘4’]
经济资本及其在商业银行中的实践
5:下列表述中正确的是：（ ）
[‘当一家银行拥有两个或两个以上的分支机构或业务范围时，同等条件下其所需的经济资本总和大于单一业务范围所需的资本额’, ‘当一家银行拥有两个或两个以上的分支机构或业务范围时，同等条件下其所需的经济资本总和等于单一业务范围所需的资本额’, ‘当一家银行拥有两个或两个以上的分支机构或业务范围时，同等条件下其所需的经济资本总和小于单一业务范围所需的资本额’, ‘资本配置的分散化效应与资产之间的相关性没有关系’]
答案：[‘3’]
经济资本及其在商业银行中的实践
6:通过比较RAROC和底线回报率来调整资本分配计划时，当RAROC大于底线回报率，股东价值减少，应调减经济资本投入。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
经济资本及其在商业银行中的实践
7:目前，对于信用风险，我国商业银行已经开始分别计量基于交易对手的信用价差风险和违约风险。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
经济资本及其在商业银行中的实践
8:下列工具可用于市场风险经济资本计量的是：（ ）
[‘日在险价值(DVAR)’, ‘压力测试’, ‘年在险收益’, ‘内部评级’, ‘非统计风险计算法’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘5’]
经济资本简介
9:经济资本是：（ ）
[‘银行实收资本’, ‘银行监管资本 ‘, ‘银行已经提取的损失准备金’, ‘基于银行全部风险之上的资本，又称为风险资本 ‘]
答案：[‘4’]
经济资本简介
10:银行经济资本是用来覆盖什么损失的？（ ）
[‘预期损失’, ‘非预期损失’, ‘巨灾损失’, ‘所有损失’]
答案：[‘2’]
经济资本简介
11:下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是：（
）
[‘EVA=税后净利润 – 资本成本’, ‘ EVA=税后净利润 – 经济资本×资本预期收益率’, ‘EVA=（资本金收益率 – 资本预期收益率）×经济资本’, ‘EVA=（经风险调整的收益率 – 资本预期收益率）×经济资本’]
答案：[‘3’]
经济资本简介
12:关于账面资本、监管资本和经济资本说法正确的有：（ ）
[‘银行资本等于账面资本、监管资本和经济资本之和’, ‘经济资本是一种完全取决于银行盈利大小的资本’, ‘账面资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本’, ‘监管资本是商业银行必须持有资本的最低要求’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’]
经济资本简介
13:经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘1’]
经济资本简介
14:就单个银行而言，在其风险管理水平既定的情况下，当经济资本在数量上接近或超过银行的实际资本时，银行的风险水平已经接近或超过其实际承受能力？
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘1’]
经济资本计量
15:《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是：（ ）
[‘高级计量法’, ‘标准法’, ‘基本指标法’, ‘内部评级法’]
答案：[‘1’]
经济资本计量
16:在操作风险经济资本计量的方法中，（ ）原理是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
[‘高级计量法’, ‘标准法’, ‘基本指标法’, ‘内部评级法’]
答案：[‘2’]
经济资本计量
17:市场风险经济资本通常与以下哪个风险参数有关？（ ）
[‘久期’, ‘凸度’, ‘风险价值’, ‘公允价值’]
答案：[‘3’]
经济资本计量
18:巴塞尔委员会对市场风险内部模型法提出的定量标准包括：（ ）
[‘置信水平采用99%的单尾置信区间’, ‘持有期为10个营业日’, ‘市场风险要素价格的历史观测期至少为1年’, ‘最低乘数因子为3’, ‘至少每3个月更新一次数据’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘5’]
经济资本计量
19:CreditMetrics利用评级转移矩阵来计算贷款组合的市场价值变动。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘1’]
经济资本计量
20:KMV克服了CreditMetrics中不同时期的评级转移矩阵固定不变的缺点，可以看作是对信用矩阵模型的补充。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
经济资本应用
21:下列关于经济利润、EVA和RAROC的表述，不正确的是：（ ）
[‘经济利润不包括机会成本’, ‘EVA=经济利润 – 经济资本占用费’, ‘RAROC=经济利润/经济资本’, ‘RAROC和EVA是评价经济资本回报率的核心指标’]
答案：[‘1’]
经济资本应用
22:关于监管资本收益率和RAROC在度量银行资产业务绩效方面的差别，正确的是：（ ）
[‘资本收益率更灵敏、更准确地测度了资产风险’, ‘ RAROC考虑了资产的预期损失，监管资本收益率没有’, ‘监管资本收益率和RAROC一样，都综合考虑了每笔贷款的风险和收益的平衡’, ‘RAROC模型的分子在计算收益中剔除了非预期损失风险’]
答案：[‘2’]
经济资本应用
23:将经济资本引入银行内部管理，可起到什么作用：（ ）
[‘银行能更清楚地了解自身所面临的风险’, ‘通过经济资本对银行经营的约束，改变传统的以经营利润为核心的增长方式，平衡风险与收益’, ‘银行能实现在各分行、部门、业务之间资本的合理配置’, ‘在经济资本分配基础上，建立风险调整的绩效评价体系，合理评价各分行、部门、业务创造的真实价值’, ‘能为银行资产定价提供风险－收益指引’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’]
经济资本应用
24:经济资本管理的核心是合理、有效地配置有限的经济资本资源。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘1’]
经济资本管理实践
25:下列关于经济资本配置目标，不正确的是：（ ）
[‘增加业务收益的同时，尽量少占用EC’, ‘将EC从低回报率单元转向高回报率’, ‘改善业务单元的风险收益’, ‘构建一个与银行的总体风险战略和利润最大化目标相一致的业务风险组合’]
答案：[‘4’]
经济资本管理实践
26:下列表述中正确的是：（ ）
[‘当一家银行拥有两个或两个以上的分支机构或业务范围时，同等条件下其所需的经济资本总和大于单一业务范围所需的资本额’, ‘当一家银行拥有两个或两个以上的分支机构或业务范围时，同等条件下其所需的经济资本总和等于单一业务范围所需的资本额’, ‘当一家银行拥有两个或两个以上的分支机构或业务范围时，同等条件下其所需的经济资本总和小于单一业务范围所需的资本额’, ‘资本配置的分散化效应与资产之间的相关性没有关系’]
答案：[‘3’]
经济资本管理实践
27:采用风险价值法配置经济资本的局限在于：（ ）
[‘需要依赖过去的历史资料，可能出现偏差’, ‘没有考虑投资组合的相关性’, ‘VaR衡量的是“正常情况下的损失”，没有考量异常现象发生的影响，使得所配置的EC不能最大程度地抵御风险’, ‘将资本与某一目标置信水平联系，难以准确估计支持风险资产的最小EC’]
答案：[‘1’, ‘3’]
经济资本管理实践
28:下列工具可用于市场风险经济资本计量的是：（ ）
[‘日在险价值(DVAR)’, ‘压力测试’, ‘年在险收益’, ‘内部评级’, ‘非统计风险计算法’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘5’]
经济资本管理实践
29:通过比较RAROC和底线回报率来调整资本分配计划时，当RAROC大于底线回报率，股东价值减少，应调减经济资本投入。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
经济资本管理实践
30:目前，对于信用风险，我国商业银行已经开始分别计量基于交易对手的信用价差风险和违约风险。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
经济资本及其在商业银行中的实践
31:经济资本是：（ ）
[‘银行实收资本’, ‘银行监管资本’, ‘银行已经提取的损失准备金’, ‘基于银行全部风险之上的资本，又称为风险资本’]
答案：[‘4’]
经济资本及其在商业银行中的实践
32:银行经济资本是用来覆盖什么损失的？（ ）
[‘预期损失’, ‘非预期损失’, ‘巨灾损失’, ‘ 所有损失’]
答案：[‘2’]
经济资本及其在商业银行中的实践
33:下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是：（ ）
[‘ EVA=税后净利润 – 资本成本’, ‘EVA=税后净利润 – 经济资本×资本预期收益率’, ‘EVA=（资本金收益率 – 资本预期收益率）×经济资本’, ‘ EVA=（经风险调整的收益率 – 资本预期收益率）×经济资本’]
答案：[‘3’]
经济资本及其在商业银行中的实践
34:关于账面资本、监管资本和经济资本说法正确的有：（ ）
[‘银行资本等于账面资本、监管资本和经济资本之和’, ‘经济资本是一种完全取决于银行盈利大小的资本’, ‘ 账面资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本’, ‘监管资本是商业银行必须持有资本的最低要求’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’]
经济资本及其在商业银行中的实践
35:经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘1’]
经济资本及其在商业银行中的实践
36:就单个银行而言，在其风险管理水平既定的情况下，当经济资本在数量上接近或超过银行的实际资本时，银行的风险水平已经接近或超过其实际承受能力。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘1’]
经济资本及其在商业银行中的实践
37:《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是：（ ）
[‘高级计量法’, ‘标准法’, ‘ 基本指标法’, ‘内部评级法’]
答案：[‘1’]
经济资本及其在商业银行中的实践
38:在操作风险经济资本计量的方法中，（ ）原理是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
[‘高级计量法’, ‘标准法’, ‘基本指标法’, ‘内部评级法’]
答案：[‘2’]
经济资本及其在商业银行中的实践
39:市场风险经济资本通常与以下哪个风险参数有关？（ ）
[‘久期’, ‘凸度’, ‘风险价值’, ‘公允价值’]
答案：[‘3’]
经济资本及其在商业银行中的实践
40:巴塞尔委员会对市场风险内部模型法提出的定量标准包括：（ ）
[‘置信水平采用99%的单尾置信区间’, ‘持有期为10个营业日’, ‘市场风险要素价格的历史观测期至少为1年’, ‘最低乘数因子为3’, ‘至少每3个月更新一次数据’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘5’]
经济资本及其在商业银行中的实践
41:CreditMetrics利用评级转移矩阵来计算贷款组合的市场价值变动。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘1’]
经济资本及其在商业银行中的实践
42:KMV克服了CreditMetrics中不同时期的评级转移矩阵固定不变的缺点，可以看作是对信用矩阵模型的补充。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]