市场风险管理的背景
1:在2011年6月公布的巴塞尔协议，俗称Basel III，下列哪一项不属于Basel III的内容？（ ）
[‘将金融风险区分为信用风险、市场风险与操作风险’, ‘强调流动性风险’, ‘加入期望差额的计算’, ‘放弃使用风险价值’]
答案：[‘4’]
市场风险管理的背景
2:下列哪一项不是使用风险价值的缺点？（ ）
[‘风险价值无法让人了解最大可能损失’, ‘风险价值不具次级可加性’, ‘风险价值无法做跨部门间的整合’, ‘风险价值假设在目标期间内，投资组合的内容没有改变’]
答案：[‘3’]
市场风险管理的背景
3:下列哪项不是交易账户的特性？（ ）
[‘可以随时平盘’, ‘能够完全对冲以规避风险’, ‘能够准确估值’, ‘以长期持有为目的’]
答案：[‘4’]
市场风险的特征与分类
4:黄金价格波动属于下列哪种风险？（ ）
[‘利率风险’, ‘股票风险’, ‘外汇风险’, ‘商品风险’]
答案：[‘3’]
市场风险的特征与分类
5:下列哪种衍生品，因其定价与风险估算较为复杂，其风险被独立出来单独分类？（ ）
[‘期权’, ‘期货 ‘, ‘远期’, ‘互换’]
答案：[‘1’]
市场风险的特征与分类
6:市场风险的特性不包括以下哪一项？（ ）
[‘市场风险的损益分布相当对称’, ‘市场风险的目标期间通常长达1年’, ‘相对于信用风险与操作风险，市场风险的估算方法较为成熟’, ‘市场风险的估算存在厚尾分布的问题’]
答案：[‘2’]
长期资本管理公司的交易策略与困境
7:长期资本管理公司的交易策略包括哪几种？（ ）
[‘比价策略、对赌策略、停损策略’, ‘比价策略、信用利差策略、权益波动策略’, ‘信用利差策略、停损策略、权益波动策略’, ‘对赌策略、停损策略、权益波动策略’]
答案：[‘2’]
长期资本管理公司的交易策略与困境
8:我们知道风险分散效果的关键在于资产间的相关性。下列说法正确的是哪一项？（ ）
[‘平时资产间的相关系高，金融危机时资产间的相关性低’, ‘平时资产间的相关系低，金融危机时资产间的相关性高’, ‘平时与金融危机时的资产相关性没甚么不同’, ‘这个问题从来没有被讨论过’]
答案：[‘2’]
长期资本管理公司的交易策略与困境
9:关于长期资本管理公司的失败原因，下列说法最不适当的是哪一项？（ ）
[‘几乎全部使用自有资金，导致财务杠杆过低’, ‘虽然投资目标广布全球，但是使用相同的交易策略，市场风险其实很大’, ‘在平时就将所有资金来源全部用尽，导致陷入危机时借不到资金’, ‘低估了资产波动性与相关性等参数’]
答案：[‘1’]
风险预算
10:已知星夜银行所持有的中国移动股票，1天期，99%置信水平的风险价值为¥
1亿元，持有的北方航空股票，1天期，99%置信水平的风险价值为¥ 2亿元。请问，一般而言，星夜银行同时持有中国移动与北方航空的股票，其风险价值应该在什么范围？（ ）
[‘小于¥ 3亿’, ‘大于¥ 3亿’, ‘等于¥ 3亿’, ‘可能大于¥ 3亿也可能小于¥ 3亿’]
答案：[‘1’]
风险预算
11:下列关于风险预算的说法正确的是哪一项？（ ）
[‘是一种由下而上的运作’, ‘将各部门的风险预算加总，会小于整个公司的风险预算’, ‘从风险预算的角度而言，我们希望各部门间的相关性越低越好’, ‘以上皆是’]
答案：[‘3’]
风险预算
12:某银行的债券部门，帮公司赚进了10亿元，但也让公司的风险价值增加了1亿元；外汇部门，帮公司赚进了20亿元，但也让公司的风险价值增加了10亿元。作为风控总监的你，未来将会给哪个部门更多的风险预算？（ ）
[‘外汇部门，因为外汇部门赚的钱比较多’, ‘债券部门，因为债券部门让公司增加比较少的风险’, ‘两个部门一样多，因为要公平’, ‘债券部门，因为每单位风险赚的钱比较多’]
答案：[‘4’]