标签：2016证券后续培训答案合集

1:下列交割制度中不是大商所实行的交割制度的是（ ）。 A
A.实时交割
B.一次性交割
C.滚动交割
D.期货转现货

2:下列选项中给出的关于大商所的一次性交割流程发生在最后交易日后第二个交易日闭市后是（ ）。 加微信看答案
A.汇总标准仓单
B.匹配买方和交割仓库
C.匹配买卖双方
D.交易所给买方会员开具《标准仓单持有凭证》

3:下列选项中的费用中属于交割相关费用的有（ ）。
A.手续费
B.仓储损耗费
C.检验取样费
D.出入库费

4:下列关于大商所的滚动交割流程的叙述中正确的有（ ）。
A.卖方申报交割；买方申报意向应在第一日配对日
B.交易所通过系统，按照“申报意向优先、含有建仓时间最早的持仓优先”原则，确定参与配对的买方持仓。买方会员的配对买持仓的交易保证金转为交割预付款是在配对日闭市后
C.买方会员须补齐与其配对交割月份合约持仓相对应的全额货款，办理交割手续在交收日闭市前
D.交易所将卖方交割的仓单分配给对应的配对买方。交易所给买方会员开具《标准仓单持有凭证》，将货款的80%付给卖方会员是在交收日闭市后

5:下列关于大商所的一次性交割流程的叙述中正确的是（ ）。
A.交易所将交割月份买方持仓的交易保证金转为交割预付款一般在最后交易日闭市后
B.卖方会员应当将与其交割月份合约持仓相对应的全部标准仓单交到交易所一般是在最后交易日后第一个交易日闭市前
C.交易所公布各交割仓库交割品种与标准仓单数量信息一般是在最后交易日后第一个交易日闭市后
D.买方会员应当补齐与其交割月份合约持仓相对应的差额货款一般是在最后交割日闭市前

6:下列选项中是仓库标准仓单生成的环节的是（ ）。 ABCDE
A.交割预报
B.商品入库
C.验收
D.指定交割仓库开具《标准仓单注册申请表》
E.交易所注册

7:下列农产品的品种中不是大连商品交易所的交易品种的是（ ）。 加微信看答案
A.豆粕
B.棉花
C.玉米
D.豆油

8:在一次性交割流程中，卖方会员应当何时将与其交割月份合约持仓相对应的全部标准仓单交到交易所?（ ）
A.最后交易日闭市后
B.最后交易日后第一个交易日闭市前
C.最后交易日后第一个交易日闭市后
D.最后交易日后第二个交易日闭市前

9:在大商所的滚动交割流程中,配对日后（不含配对日）的第（ ）个交易日是交收日。
A.1
B.2
C.3
D.4

10:在大商所的滚动交割流程中，“交易所通过系统，按照“申报意向优先、含有建仓时间最早的持仓优先”原则，确定参与配对的买方持仓。买方会员的配对买持仓的交易保证金转为交割预付款。”是在下列哪一个时间？（ ）
A.第一日配对日
B.配对日闭市后
C.配对日后（不含配对日）第2个交易日为交收日，交收日闭市前
D.交收日闭市后

11:下列关于仓单业务的要点的叙述中正确的是（ ）。 BD
A.仓单入库需要检验，所有品种的抽样方式都是相同的
B.仓单有有效期，不同品种仓单有效期不同
C.货物出库货主不得提出争议复检
D.个人客户不允许交割

12:在大商所的期转现交割制度中，对合格的买卖申请方的对应持仓按协议价格予以平仓发生在下列哪一时点？（ ） 加微信看答案
A.申请日11:30之前
B.申请日收市前
C.申请日收市后
D.批准日结算后

13:货主向指定交割仓库发货前，须到交易所办理交割预报，填写《交割预报表》。交易所在（ ）个工作日内予以答复，并按“择优分配、统筹安排”的原则安排指定交割仓库。
A.1
B.2
C.3
D.5

14:在大商所的一次性交割流程中，买方可以申报两个交割意向,买方申报意向的时间是（ ）。
A.最后交易日闭市后
B.最后交易日后第一个交易日闭市前
C.最后交易日后第一个交易日闭市后
D.最后交易日后第二个交易日闭市前

15:在大商所的交割制度中，如果买卖双方要适用期转现交割制度，只需买方在申请日11:30之前提出期转现申请，并提交《期转现申请表》即可。（ ）
对 错

16:一次性交割是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。（ ） 错
对 错

17:厂库签发《标准仓单注册申请表》必须有交易所认可的银行履约担保函或交易所认可的其它支付保证方式，交易所方予以注册。履约担保函或其它支付保证方式只要在开始时提供即可，交易所不得因为市场的变化要求厂库调整银行履约担保函或其它支付保证方式的数额。（ ） 加微信看答案
对 错

18:期货转现货交割制度是指交割月第1个交易日至第9个交易日期间，由持有标准仓单和交割月单向卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。( )
对 错

19:在大商所的期转现交割制度中，非标准仓单期转现，货款、货物的划转由交易双方自行协商解决。（ ）
对 错

20:厂库标准仓单生成包括厂库签发及交易所注册等环节，会员或客户与厂库结清货款等费用后，厂库签发《标准仓单注册申请表》，会员或客户凭厂库开具的《标准仓单注册申请表》办理标准仓单注册手续。（ ）
对 错

21:在大商所的期转现交割制度中，标准仓单期转现收取交割手续费，当日审批；非标准仓单期转现收取交易手续费，三日内审批。（ ） 对
对 错

1:下列关于套期保值的说法正确的是（ ）。 ABCD
A.套期保值比例会随着时间的变化而变化，因此必要时应进行动态调整
B.当市场收益率曲线发生变动时，套保比例也会发生变动，此时可以采用收益率Beta进行调整
C.资金利率的大幅变动会影响套期保值效果，与中长期利率相关性较低，需要其他品种对冲资金利率变动的风险
D.套期保值比例计算的标准是要最大程度上使得期货和现货价格变动相互抵消

2:基差交易并不是无风险的，以下（ ）属于基差交易的风险。 加微信看答案
A.收益率变动风险
B.现货流动性风险
C.回购利率大幅变动
D.期现比例调整不及时

3:计算国债期货期现套利的无套利区间时，需要考虑的因素包括（ ）。
A.资金成本
B.交易/结算佣金
C.冲击成本
D.到期时的期限利差

4:以下属于可能影响基差交易的因素的是（ ）。
A.回购利率
B.债券收益率
C.债券久期
D.收益率波动

5:下列（ ）情况中，国债期货基差交易的多头可以获利。
A.当市场收益率水平较低时，做多低久期国债期货，然后收益率上升
B.当市场收益率水平较低时，做多高久期国债期货，然后收益率上升
C.当市场收益率水平较高时，做多高久期国债期货，然后收益率上升
D.当市场收益率水平较高时，做多高久期国债期货，然后收益率下降

6:假设当前市场收益率水平为3.5%，使用当前的CTD券做多基差，与其他选项相比，当市场收益率变为（ ）时，可以获得相对最大的收益。 B
A.3.8%
B.2.4%
C.2.8%
D.4.5%

7:以下关于基差交易与期现套利的说法，正确的有 加微信看答案
A.两个交易中，现货的交易方向不同
B.两个交易中，现货与期货的比例不同
C.基差交易使用的现货更为广泛
D.期现套利是一种特殊的基差交易

8:以下关于基差交易与期现套利的说法，正确的有（ ）。
A.两个交易中，现货的交易方向不同
B.两个交易中，现货与期货的比例不同
C.基差交易使用的现货更为广泛
D.期现套利是一种特殊的基差交易

9:下列需要采用买入国债期货进行套期保值的包括（ ）。
A.当前持有国债
B.计划未来要买入国债
C.国债承销商要承销国债
D.提高资产久期

10:下列关于跨期套利的说法错误的是（ ）。
A.跨期套利是基于近月和远月合约的基差不合理现象而进行的套利行为
B.本质上讲，跨期价差的理论基础较为薄弱，远近月合约的收敛能力也不如期现套利
C.买入近月合约的同时卖出远月合约，博取远月和近月合约的价差缩小，就是所谓的熊市套利
D.一般来说，由于国债期货跨期套利主要发生在移仓换月期间

11:做多国债期货基差时，国债期货和现货的方向应该为（ ），比例一般为（ ）。 C
A.多期货，空现货，期货与现货比例为1：CF
B.多期货，空现货，期货与现货比例为CF：1
C.多现货，空期货，期货与现货比例为CF：1
D.多现货，空期货，期货与现货比例为1：CF

12:当前，市场平均融资成本为3.0%，相比较其他选项，当国债期货的隐含回购利率为（ ）时，期现套利的收益最大。 加微信看答案
A.3.5%
B.2.5%
C.3.0%
D.4.5%

13:国债期货跨期套利的原理为近月合约会在交割日与远月合约的价差会收敛为零。（ ）
对 错

14:期现套利时，如果国债期货的隐含回购利率大于融资成本，则有反向套利的机会。（ ）
对 错

15:基差交易是以基差为对象的交易行为，包括买入基差和卖出基差，其中，在我国更常见的是卖出基差。（ ）
对 错

16:基差交易隐含着期权，当高久期国债为CTD券时，CTD券的基差情况类似于看涨期权。（ ） 对
对 错

17:基差交易隐含着期权，当高久期国债为CTD券时，CTD券的基差情况类似于看涨期权。 加微信看答案
对 错

1:以下计算最优套保比例的方法中，最简单的是（ ）。 A
A.OLS
B.VAR
C.ECM
D.以上答案都不是

2:2015年6月8日，上证50指数为3100点，IH1506为3250点，IH1506离到期日还有12天，投资者可以进行以下哪些操作？（ ） 加微信看答案
A.正向期现套利
B.买入现货、卖出期货
C.反向期现套利
D.卖出现货、买入期货

3:投资者进行股指期货期现套利时需要注意的风险有（ ）。
A.基差风险
B.流动性风险
C.跟踪误差风险
D.无风险

4:投资者利用股指期货进行套期保值需要注意的风险有（ ）。
A.基差风险
B.流动性风险
C.展期风险
D.其他风险

5:计算股指期货无风险套利区间需要考虑的成本有（ ）。
A.交易成本
B.资金成本
C.冲击成本
D.融券成本

6:目前我国已经上市的股指期货品种有（ ）。 ABD
A.上证50股指期货
B.中证500股指期货
C.深证100股指期货
D.沪深300股指期货

7:预计股市上涨，为了控制股票买入成本，先买入股指期货，预先锁定将来购入股票的价格水平，通常这样的操作称为（ ）。 加微信看答案
A.多头套保
B.空头套保
C.买入套保
D.卖出套保

8:在股指期货期现套利的实际操作中，通常选用ETF代替现货，这是因为ETF相对完全复制现货指数有以下优势（ ）。
A.交易成本低
B.流动性好
C.冲击成本小
D.容易操作

9:套期保值模型中，风险最小化模型是指（ ）。
A.套期保值比例为1
B.投资者追求套期保值结束时风险最小化
C.投资者追求套期保值结束时财富的期望效用最大化
D.期货和现货头寸相反，市值相等

10:已持有股票组合或预期将持有股票组合的投资者，为了防止股票组合下跌的系统性风险，从而卖出股指期货，通常这样的操作称为（ ）。
A.多头套保
B.空头套保
C.买入套保
D.卖出套保

11:2015年4月16日，IH1505的价格为3220点，上证50指数的价格为3150点，50ETF的价格为3.117。某投资者认为当前出现了期现套利机会，应该进行以下哪一项操作？（ ） C
A.做多1手IH1505，同时买入303200份50ETF
B.做多1手IH1505，同时买入202100份50ETF
C.做空1手IH1505，同时买入303200份50ETF
D.做空1手IH1505，同时买入202100份50ETF

12:假设2015年7月16日，IF1508的价格为3580点，IF1507的价格为3800点，IF1507距离到期日还有2天，投资者认为这两个合约的价差不合理，并且预计价差有可能在7月合约到期前收敛至0，那么该投资者应该进行以下哪一项操作？（ ） 加微信看答案
A.做多IF1507
B.做多IF1508
C.做多IF1507、做空IF1508
D.做多IF1508、做空IF1507

13:2015年6月18日，某投资者预期未来一段时间股票市场将会下跌，因而想对其持有的股票组合进行套期保值，通过计算股票组合和沪深300、上证50、中证500的BETA值分别为0.6、0.5和0.9，以下哪一个合约套期保值效果最优？（ ）
A.IF1506
B.IF1507
C.IC1506
D.IC1507

14:以下哪一项不是利用股票完全复制现货指数的优势？（ ）
A.流动性好
B.冲击成本低
C.跟踪误差小
D.交易成本低

15:股指期货的交割结算价是（ ）。
A.最后交易日标的指数最后1小时的加权平均价
B.最后交易日标的指数最后2小时的加权平均价
C.最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价
D.最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价

16:结束套期保值的方式只有平仓了结。（ ） 错
对 错

17:股指期货远月合约的流动性要强于近月合约。（ ） 加微信看答案
对 错

18:系统性风险可以通过分散投资加以规避；而非系统性风险必须通过股指期货进行套期保值加以规避。（ ）
对 错

19:股指期货采用的是实物交割制度。（ ）
对 错

20:用普通最小二乘回归方法来计算最优套期保值比率，就是将期货收益率与现货组合收益率进行线性回归，最佳套保比率就是期货收益率这一变量的回归系数Beta。（ ）
对 错

21:股指期货跨期套利实行单向单边保证金制度。（ ） 对
对 错

22:股指期货持有成本定价模型的前提条件是，假设没有税收和交易成本。（ ） 加微信看答案
对 错

23:对期现套利而言：若期货价格超出无风险套利区间，则说明出现套利机会；若期货价格在无风险套利区间内，则没有套利机会。（ ）
对 错

1:下列关于2014年10月24日国务院常务会议中提到的关于创新信贷服务的叙述中错误的是（ ）。 A
A.目前我国权利质（抵）押法律制度仍不完善，所以不支持开展排污权、收费权、购买服务协议质（抵）押等担保贷款业务
B.探索利用工程供水、供热、发电、污水垃圾处理等预期收益质押贷款
C.采取信用担保、风险补偿、农业保险等方式，增强农牧业经营主体融资能力
D.发挥政策性金融作用，为重大工程提供长期稳定、低成本资金支持

2:下列关于我国推广运用政府和社会资本合作模式重要意义的叙述中正确的是（ ）。 加微信看答案
A.加快转变政府职能、提升国家治理能力
B.加快我国的新型城镇化建设
C.构建现代财政制度
D.促进经济转型升级

3:下列属于PPP的理念的是（ ）。
A.平等
B.合作
C.长久和战略
D.平台

4:2014年10月24日召开的国务院常务会议上提出：要优化政府投资方向，通过（ ）等方式，优先支持引入社会资本的项目。
A.补助
B.基金注资
C.担保补贴
D.货款贴息

5:国务院发布的《国家新型城镇化规划2014-2020》中讲到:创新金融服务和产品，多渠道推动股权融资，提高（ ）比重。
A.间接融资
B.直接融资
C.混合融资
D.债权融资

6:2014年10月24日国务院常务会议中提出：发展股权和创业投资基金，鼓励民间资本发起设立产业投资基金。但为了保证民间资本的独立性与灵活性，不允许政府认购基金份额。（ ） 错
对 错

7:国务院发布的《国家新型城镇化规划2014-2020》中提到：鼓励私募基金、QFII基金等参与项目自身具有稳定收益的城市基础设施项目建设和运营，而对于公募基金和保险基金则规定不允许参与投资于城市基础设施项目建设和运营。（ ） 加微信看答案
对 错

8:2014年10月24日国务院常务会议要求：要大力创新融资方式，积极推广政府与社会资本合作（PPP模式），使社会投资和政府投资相辅相成。（ ）
对 错

9:《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提到“多种方式拓宽城市建设融资渠道，允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营。”可以看作是中共中央为以PPP模式开展基础设施建设指明了方向。（ ）
对 错

10:推广运用政府和社会资本合作模式，是国家确定的重大经济改革任务，是促进经济转型升级、支持新型城镇化建设的必然要求。（ ）
对 错

1:以下哪些属于内部信用评级的管理流程（ ）。 ABC
A.评级认定及审核
B.评级发起
C.评级监测
D.评级监督

2:良好的内部信用评级体系包含以下哪些要素（ ）。 加微信看答案
A.评级结果整体分布合理，有区分度，能够区分投资、投机级别
B.以定量分析驱动为主
C.更新及时
D.跨模型可比

3:在业务存续期内，以下哪些情况发生了，评级发起部门需要对被评级主体、债项重新发起评级的过程（ ）。
A.外评下降
B.财务报表更新导致内评结果发生重大变化
C.被评级主体发生重大法律纠纷，如未能归还到期重大债务等
D.被评级主体经营环境发生重大变化

4:信用评级按评估对象划分有哪些类型（ ）。
A.企业信用评级
B.证券信用评级
C.项目信用评级
D.国家主权信用评级

5:券商内部信用评级主要应用于哪些方面（　　）。
A.应用于客户准入标准
B.应用于风险限额的设定
C.应用于风险监控
D.应用于风险定价和资本计量

6:以下哪些属于内部信用评级模型的开发步骤（ ）。 ABCD
A.模型合并
B.模型分类
C.多变量分析
D.变量转换和标准化

7:内部信用评级应用的难点主要包括（ ）。 加微信看答案
A.缺乏恰当准确的数据来源
B.缺乏系统支持
C.业务部门缺乏应用的动力
D.过度依赖模型评级结果

8:以下哪些是常见的内部信用评级方法论（ ）。
A.违约模型法
B.标杆法
C.专家评估法
D.打分卡法

9:以下关于外部信用评级的哪些表述是正确的（ ）。
A.境外评级密度不够，且由于主权评级天花板，整体评级结果分布偏低
B.境外评级覆盖较全面，整体评级准确度较高
C.境内外部评级区分度不够，90%债券评级集中在AA-以上
D.境内外部评级能够区分投资级、投机级

10:以下关于内部信用评级模型开发方法的哪些表述是正确的（ ）。
A.若某些敞口具备评级信息的样本量不足，可以参考并直接引用外部评级数据
B.“违约模型法”对数据程度高，要求数据充分
C.“打分卡法”主要针对样本缺乏的资产组合，如小贷公司
D.“标杆法”对专家经验介入依赖程度较低

11:内部信用评级模型一旦开发完成后，后续不宜再做改动。（ ） 错
对 错

12:建设内部信用评级模型越多越好，行业细分程度越高评级结果准确度越高。（ ） 加微信看答案
对 错

13:建筑业的内评模型适合采用“打分卡法”。（ ）
对 错

14:使用内部信用评级可以替代信用业务专家的作用。（ ）
对 错

15:“单变量分析”是对每个变量样本结果进行单因素回归，选取符合标准的变量进入相关性分析。（ ）
对 错

16:券商内部信用评级体系可覆盖的业务范围包括融资类业务、固定收益业务、资产管理业务、衍生品投资业务等。（ ） 对
对 错

17:开发内部信用评级模型过程中，定性数据的获取难度较大，样本检查和处理耗时长，定性数据收集人力及时间成本较高。（ ） 加微信看答案
对 错

18:“违约模型法”主要针对“坏”样本较为充足的资产组合，如制造业。（ ）
对 错

19:证券、银行、保险等金融企业的内评模型适合采用“标杆法”。（ ）
对 错

20:定期的信用评级对于违约风险的变化有直观的反映，对经济资本的分配起到重要的作用。（ ）
对 错

1:在国内市场，终端买家开始积极参与豆粕基差交易是在（）年。 A
A.2012
B.2013
C.2014
D.2015

2:压榨企业在进行豆粕基差定价时，首先应该考虑的因素是（）。 加微信看答案
A.盘面榨利
B.市场供求
C.生产周期
D.波动程度

3:当下游客户要求一口价合同时，豆粕贸易商可按（）的一口价销售给客户，同时在盘面（）对应吨位的期货，锁定基差。
A.当日盘面价格+当日基差
B.当日盘面价格-当日基差
C.买入
D.卖出

4:在国内豆粕基差交易中，双方最终现货交易价格等于（）与（）之和。
A.期货点价
B.现货点价
C.提货时的市场基差
D.合同签订时约定的固定基差

5:在目前国内的豆粕基差交易中，国内油厂取代了美国贸易商的角色。其中交易的主动权掌握在（）手里。
A.大豆销售商
B.油厂
C.贸易商
D.饲料厂

6:对于市场中的终端买家来说，豆粕基差交易的好处包括（）。 BCD
A.套期保值
B.稳定货源
C.灵活定价
D.降低成本

7:基差本身也是一个市场，存在着波动的风险，基差风险是无法分析，不可控的。 加微信看答案
对 错

8:压榨利润套保让油厂规避了油粕价格风险和基差波动风险。
对 错

9:通过基差交易模式交易，油厂利润可能随着市场价格波动有较大波动，但使用一口价模式可以保证盈亏基本稳定。
对 错

10:基差交易的本质就是油厂将豆粕的价格风险转嫁给饲料厂和贸易商。因此，基差交易对油厂有利，对终端买家则是完全不利的。
对 错

11:跨期套利是指同一期货产品在同一合约上建立数量相等/方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易并获得收益的一种策略。 错
对 错

12:相对于单边价格，基差的波动幅度要大的多，且影响基差的因素较单边价格也更多。 加微信看答案
对 错

13:油厂通过压榨套利加基差合同的方式卖出豆粕，基本锁定了利润。无论饲料厂何时点价，油厂的盈亏基本稳定。
对 错

14:传统现货销售中的“一口价”定价模式存在许多问题，例如市场波动时价格达不到需求方的预期，导致交易成本偏高。
对 错

15:基差是现货价格减期货价格的差。因此，随着时间的推移，基差逐渐减小，至到期日时为零。
对 错

16:目前，国内豆粕基差交易模式完全效仿国际大豆“CBOT期价+升贴水”的贸易模式。 对
对 错

17:豆粕基差交易模式的盈亏结果跟行情判断有很大关系。因此也可以说是赌行情的一种投机行为。 加微信看答案
对 错

18:国内豆粕基差交易模式完善了油厂榨利套保，把基差风险规避给了下游。
对 错

19:基差相对一口价交易模式收益更为稳定，一口价可能获得更多利润，但也可能发生亏损。
对 错

1:根据标普高盛商品指数，各商品中与美元的负相关性最强的品种是（ ）。 A
A.布伦特原油
B.玉米
C.育肥牛
D.铜

2:高盛商品指数中权重比例最高的产业是（ ）。 加微信看答案
A.能源
B.农产品
C.工业金属
D.贵金属

3:在进行大宗商品金融化流动性价值评估的时候，可使用的方法有（ ）。
A.量化统计
B.隔夜持仓分析
C.概率分析
D.异常增减仓

4:国际投资有（ ）等方式。
A.跨国公司进行的产业实物套利
B.金融市场上进行的国际股票、债券等组合投资
C.国际对冲基金的另类投资
D.国际外汇市场上进行的货币投资

5:商品价值链市场行业估值分析的手段主要有（ ）。
A.产业估值
B.市场价值评估
C.大宗商品金融化流动性估值
D.市场交易情绪（择时分析）

6:股指期货套利可分为（ ）等类别。 ABCD
A.期现套利
B.跨期套利
C.跨市套利
D.跨品种套利

7:对冲的主要内容包括（ ）等。 加微信看答案
A.股票配对交易
B.股指套利
C.融券对冲
D.外汇套利交易

8:商品期货间的相对估值包含哪几个主要要素？（ ）
A.效率估值
B.贴现率估值
C.产业评估
D.资源评估

9:下列资产中风险程度最高的是（ ）。
A.共同基金
B.现货
C.信用交易
D.期货

10:对冲交易具有无风险、收益稳定的特点，但具有较高的交易专业性，需要制定金融方案。（ ）
对 错

11:利用期权来取代期货进行做空、套利交易，会比单纯利用期货套利具有更高的风险和更高的收益率。（ ） 错
对 错

12:根据美国金融市场的历史数据，市场处于横盘的概率最高。（ ） 加微信看答案
对 错

13:进行国际投资时，相对于流动性弱资产，一般倾向于购买流动性强的资产。（ ）
对 错

14:对冲的基本逻辑在于当某一对品种的价差偏离到一定程度时，买进被相对低估的品种，卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利了结。（ ）
对 错

15:对金融资产的估值都有不确定性，其不确定性来自于有关的资产及其估值模型本身。（ ）
对 错

1:下列（ ）是银行实施内部评级IRB初级法时可以自行估计的参数。 A
A.违约概率PD
B.违约损失率LGD
C.风险暴露EAD
D.期限M

2:计算VaR的方法包括（ ）。 加微信看答案
A.方差-协方差方法
B.MonteCarlo模拟方法
C.历史模拟方法
D.基本指标法

3:信用风险资本计量的方法包括（ ）。
A.权重法
B.初级内评法
C.高级内评法
D.基本指标法

4:在最新的《Minimum Capital Requirements for Market Risk》中，标准法计量市场风险资本包含以下（ ）三个部分。
A.敏感度资本
B.违约风险资本
C.剩余风险附加资本
D.特殊风险资本

5:以下说法正确的是（ ）。
A.ES（Expectedshortfall）主要测量条件损失，衡量在已经发生了最差情况的条件下金融机构遭受的平均值的大小
B.VaR具有可加性，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失
C.VaR比ES更为完整地衡量一个投资组合的极端损失风险
D.一天99%VaR的代表的是1%的概率下某一金融资产或证券组合在一天中发生的最大损失值

6:Curvature风险资本主要是计量含有以下（ ）金融工具的敏感度资本。 B
A.期货
B.期权
C.远期
D.信用违约互换

7:信用风险标准法SA-CCR主要针对以下（ ）参数的计量。 加微信看答案
A.违约概率PD
B.违约损失率LGD
C.风险暴露EAD
D.期限M

8:信用风险缓释技术有（ ）。
A.合格抵质押品
B.表内净额结算
C.担保和信用衍生品
D.以上皆对

9:高级内部评级法和初级内部评级法的差别在于高级法中PD、LGD、EAD、M需要自行估计,初级法由监管部门给定。（ ）
对 错

10:Expected Shortfall是衡量尾部条件损失的一致性方法。（ ）
对 错

1:在Loyal3（社交网络粉丝经济与投资）中，企业可以获得（ ）。 B
A.股价成长收益
B.用户忠诚度
C.企业分成

2:Loyal3（社交网络粉丝经济与投资）是一种将证券投资与（ ）结合的商业模式 加微信看答案
A.搜索引擎
B.社交网络
C.电商平台
D.游戏界面

3:下列商业模式的创新案例中，属于游戏竞赛模式的是？
A.Motif
B.eToro
C.Loyal3
D.CaymanAtlantic

4:Loyal3（社交网络粉丝经济与投资）的特点有：证券投资与社交网络结合、高门槛、不可以购买IPO。
对 错

5:Motif（社交跟投模式）的特点有：社交化元素、高佣金、分成模式等。
对 错

6:投资从来都只是个人行为，与社会化的行为无关。 错
对 错

7:舆情跟踪可以实时跟踪市场趋势变化与热点风向、预测市场情绪、通过突发事件监测提前预知爆点等。 加微信看答案
对 错

8:在Loyal3（社交网络粉丝经济与投资）中，企业的粉丝可以通过Facebook购买公司的股份。
对 错

9:互联网时代的投资方法应用的技术有云计算、人工智能、数据挖掘等。
对 错

10:在eToro（游戏竞赛模式）中，通过竞赛选出顶级的交易员。
对 错

11:大数据、云计算、人工智能、数据挖掘等技术的飞速发展，引领投资进入新时代。 对
对 错

12:eToro（游戏竞赛模式）的特点有：金融交易游戏化、有奖竞赛、社交跟单。 加微信看答案
对 错

13:在eToro（游戏竞赛模式）中，新手可以通过跟单冠军选手的交易来轻松获利。
对 错

14:Motif（社交跟投模式）的基本方案为：客户可以创建自己的投资组合方案，也可以选择跟投网站官方或其他投资者创建的投资组合方案。
对 错

15:社会化投资的演化过程可以归纳为信息不足时代、媒体为王时代、搜索整合时代和信息智能时代。
对 错

16:社交跟投组合模式、游戏竞赛模式、社交网络粉丝经济与投资模式、大数据基金模式等都是目前国内外社会化投资商业模式的创新案例。 对
对 错

17:Cayman Atlantic（大数据基金）是通过分析社交网络与新闻资讯的大数据对冲基金。 加微信看答案
对 错

18:大数据选股与量化交易模型主要是基于网络上庞大的数据，使用机器学习模型做个股的涨跌分析与交易策略。
对 错

1:2001年9月11日发生在纽约和全世界的恐怖袭击事件可以被归类至（ ）1级事件分类。 A
A.实物资产破坏
B.客户、产品和业务活动
C.外部欺诈
D.执行、交割和流程管理

2:以下不属于非预期操作风险的是（ ）。 加微信看答案
A.小额的雇员失误
B.大额的内部舞弊
C.恐怖袭击
D.自然灾害

3:以下（ ）操作风险在一定程度上是可以接受的。
A.低频率/低严重程度
B.高频率/低严重程度
C.高频率/高严重程度
D.低频率/高严重程度

4:根据巴塞尔协议，下列2级事件分类中，（ ）属于1级事件分类就业制度和工作场所安全。
A.员工关系
B.环境安全
C.员工多样化/歧视
D.偷窃/抢劫

5:根据巴塞尔协议，下列2级事件分类中，（ ）属于1级事件分类客户、产品和业务活动。
A.适当性，披露和信托责任
B.不恰当的商业和市场实践
C.产品瑕疵
D.选择，发起和敞口

6:以下哪些损失属于直接损失的范畴？（ ） ABCD
A.账面价值的减少
B.追索权的损失
C.赔偿
D.资产的损失或破坏

7:根据操作风险定义，操作风险可按（ ）四大类别分类。 加微信看答案
A.人员
B.内部程序
C.系统缺陷
D.外部事件

8:在下列行为中，（ ）是由于内部流程而引发的操作风险。
A.某营业部遭遇打砸，损失100万元
B.为做成股票质押业务，员工在审批手续尚未办理完全时即发放了贷款
C.网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露
D.员工联合某无业人员，偷窃公司重要投标文件

9:根据定义，操作风险可能是由（ ）所引发的风险。
A.违约
B.系统
C.流动性
D.市场波动

10:按操作风险损失的影响效果，可以分为（ ）。
A.由内部原因造成的损失、由外部原因造成的损失
B.直接损失、间接损失
C.预期损失、非预期损失
D.偶然损失、必然损失

11:以下哪些损失属于非预期损失的范畴？（ ） BCD
A.小件办公文具（如，纸、笔）丢失
B.恐怖袭击
C.自然灾害
D.大额内部舞弊

12:操作风险分类标准应当满足的条件不包括（ ）。 加微信看答案
A.能够满足管理的需要
B.逻辑一致性
C.良好的统计性质
D.独特的建模原则

13:巴塞尔协议将操作风险可以分为七种表现形式，其中不包括（ ）。
A.就业制度和工作场所安全事件
B.营业中断和信息技术系统瘫痪
C.客户、产业和业务活动
D.自然灾害

14:2005年月12月8日，日本瑞穗证券公司的一名交易员接到一位客户的委托指令，要求以“61万日元的价格卖出1股J-COM公司的股票”。然而该交易员在操作时却误把指令输成了“以每股1日元的价格卖出61万股”。随后，东京证交所发现错误，立即电话通知瑞穗证券取消交易，然而由于证券交易所的系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股91.2万日元的价格实施强制性现金结算。为此，瑞穗证券公司的损失达到了400多亿日元。以上案例未涉及到的巴塞尔协议1级事件分类有（ ）。
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.执行、交割和流程管理
D.实物资产损坏

15:以下不属于就业制度和工作场所安全的2级事件分类的是（ ）。
A.员工关系
B.环境安全
C.员工多样化/歧视
D.偷窃或舞弊

16:操作风险包括法律风险、策略风险和声誉风险。（ ） 错
对 错

17:无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。（ ） 加微信看答案
对 错

18:操作风险事件影响类型中，声誉影响一般不会对财务报表造成直接冲击。（ ）
对 错

19:电力中断属于营业中断和信息技术系统瘫痪。（ ）
对 错

20:内外勾结盗取公司财物属于内部欺诈。（ ）
对 错