期权定价的科学原理：从赏析到理解
1:为实体经济的风险管理服务，以下可以作为标的而设计期权合约的是。
[‘海南冬季的气温’, ‘酒店的入住率’, ‘城市用电量’, ‘鄱阳湖水位’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’]
2:在同一个标的资产的远期、掉期（互换）、期权三个衍生品中，仅用一个品种的交易就能复制其它两个的是（ ）。
[‘远期’, ‘掉期（互换）’, ‘期权’, ‘都不能’]
答案：添加微信查看全部答案
3:从二叉树定价和本课程得到的启示之一是：未来的权益是随机的，那普适性最强又最简单的应该是（ ）。
[‘二项分布’, ‘泊松分布’, ‘正态分布’, ‘布朗运动’]
答案：添加微信查看全部答案
4:Black-Scholes期权定价和二叉树期权定价都是从构造一个投资组合的交易策略开始的。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：添加微信查看全部答案
5:欧式期权定价的Black-Scholes公式和美式期权定价的BAW近似定价方法都是基于重要的前提假设：标的资产动态服从对数布朗运动。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：添加微信查看全部答案
