期权的定价
1:期权平价理论明确了欧式看涨期权与看跌期权之间的价格关系。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘1’]
2:美式期权的时间价值有可能小于0。
[‘正确’, ‘错误’]
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3:下面关于B-S模型的说法错误的是（ ）。
[‘在模型中，假设波动率是恒定的。’, ‘在模型中，标的资产价格服从对数正态分布。’, ‘期权只能在到期日行权。’, ‘无风险利率可以影响标的资产在到期时的分布情况。’]
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4:假设标的资现在的价格为20元。1年以后该资产可能会上涨40%，或者下跌30%。无风险利率是5%。使用1步的二叉树模型，计算执行价格为22，到期时间1年的看涨期权的价值：（ ）。
[‘2.57’, ‘2.86’, ‘2.80’, ‘3.81’]
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5:下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价（ ）。
[‘B-S模型’, ‘二叉树模型’, ‘有限差分法’, ‘BAW模型’]
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