金融机构如何使用金融期权进行套期保值和套利操作
1:关于期货与期权套保的区别，以下哪句话的表述是错误的？
[‘期货空头套保会削平股票组合的上端收益’, ‘期货空头能防范系统性风险造成的大幅回撤’, ‘买沽单腿套保会保留股票部分上行收益’, ‘买沽单腿套保对小幅回撤的防范能力更好’]
答案：[‘4’]
2:假设您有120w的沪深300成分股组合，沪深300指数处于4000点，沪深300股指期权的合约单位为100，那么按照“等面值1:1原则”，您需要买入多少手认沽期权？
[‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’]
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3:波动率套利交易系统不包括以下哪个要素？
[‘开仓条件监控’, ‘vega中性对冲监控’, ‘仓位管理部分’, ‘止盈止损监控’]
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4:以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合？
[‘买入认购期权+买入Delta份标的股票’, ‘买入认沽期权+买入Delta份标的股票’, ‘卖出认购期权+买入Delta份标的股票’, ‘卖出认沽期权+买入Delta份标的股票’]
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5:以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合？
[‘买入m份认购期权+卖出n份认购期权’, ‘买入m份认购期权+买入n份认沽期权’, ‘卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权’, ‘卖出认购期权+买入Delta份标的股票’]
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