金融机构风险管理体系构建
1:对于除票息外，其他都一致的两个固定利率附息债券，票息高的债券受到收益率变化的影响，相对于票息低的债券（ ）。
[‘更大’, ‘更小’, ‘一样’, ‘无法判断’]
答案：[‘2’]
2:当预期股票价格将发生剧烈波动，但无法判断变动方向是上涨还是下跌，最适合的策略为？
[‘买入股票和买入看跌期权’, ‘买入看跌期权和买入看涨期权，建立跨式套利’, ‘卖出看涨期权和买入股票’, ‘卖出看跌期权和卖出看涨期权’]
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3:如果看涨期权的delta为0.4，则意味着（ ）。
[‘标的资产价格每变动1元，期权的价格变动0.4元’, ‘期权剩余时间每变动一天，期权的价格变动0.4元’, ‘标的资产价格每变动1%，期权的价格变动0.4%’, ‘隐含波动率每变动1%，期权的价格变动0.4元’]
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4:如果一个机构卖出国债期货来降低久期，收益率大幅下行，导致CTD变化，此时期货的凸性对整体组合盈利的影响是？
[‘增加期货的亏损’, ‘减少期货的亏损’, ‘无影响’, ‘无法确定’]
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5:交易者可以利用上证50股指期货和沪深300股指期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于？
[‘跨品种价差策略’, ‘跨市场价差策略’, ‘投机策略’, ‘期现套利策略’]
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