股指期货交易策略及基金产品设计
1:如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（ ）。
[‘卖出股指期货合约，同时卖出现货股票’, ‘买入股指期货合约，同时买入现货股票’, ‘卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割’]
答案：[‘3’]
2:贝塔大于1的证券，意味着其风险大于市场投资组合的风险，收益也相对较高，被称为（ ）。
[‘进攻性证券’, ‘防守型证券’, ‘中立型证券’]
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3:下面对于股指期货反向市场描述错误的是（ ）。
[‘股票现货价格高于股指期货价格’, ‘持有现货没有持有成本支出’, ‘随着时间推进，到交割月时期货价格和现货价格会逐渐趋于一致’]
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4:以下关于期权gamma和delta的说法，正确的是？（ ）
[‘Gamma具有和delta相似的性质’, ‘Gamma值与delta值相等’, ‘Gamma是delta关于标的资产价格的偏导数’]
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5:下列期权中，（ ）是实值的期权合约。
[‘现货价格为500，执行价格为510的看涨期权’, ‘现货价格为500，执行价格为480的看跌期权’, ‘现货价格为500，执行价格为510的看跌期权’]
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