国债期货基础知识、定价及规则
1:在中金所国债期货合约中，以下（ ）采用全价。
[‘每天的国债期货报价’, ‘每日盯市结算’, ‘平仓盈亏’, ‘以上答案都不对’]
答案：[‘4’]
2:2020年9月11日是中金所5年期国债期货合约TF2009的最后交易日，则期货应计利息应计算至（ ）。
[‘9月11日’, ‘9月13日’, ‘9月15日’, ‘9月16日’]
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3:以下（ ）是转换因子的不足。
[‘计算时为所有债券统一使用3%的贴现率’, ‘计算时舍去天数，近似到月’, ‘一年支付一次利息和一年支付两次利息未作区分’, ‘以上答案都正确’]
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4:以下关于IRR说法错误的是（ ）。
[‘IRR规则和久期经验法则完全一致’, ‘IRR最高与最终成为CTD券并无完全必然的关联’, ‘IRR并不是惟一判断CTD券的指标’, ‘IRR实际上是一个买现货卖期货持有到期策略的年化收益率’]
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5:以下关于国债期货价格说法错误的是（ ）。
[‘利率波动越大，国债期货价格越低’, ‘我们每天看到的国债期货价格都是CTD券的期货净价’, ‘国债期货价格计算得到的IRR为负是常态’, ‘预判的交割日不同，理论的国债期货价格也会不同’]
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