如何做好期权业务的风控工作
1:期权的希腊字母包括哪些？
[‘Delta’, ‘Gamma’, ‘Vega’, ‘Theta’]
答案：[‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’]
2:下列关于希腊字母的讲解哪些是正确的？
[‘实值期权的delta绝对值大于虚值期权的delta绝对值’, ‘随着到期日的临近，平值、虚值和实值期权的Gamma都会增大’, ‘随着波动率的增长，实值期权的delta绝对值会减小’, ‘随着到期日的临近，平值、虚值和实值期权的Vega都会减少’]
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3:下列哪些表述是正确的？
[‘使用隐含波动率计算delta进行期权对冲会使得整体收益率曲线更加平滑，但是最终收益会变得不确定。’, ‘判断正确了未来的实际波动率，就可以确保GammaScalping策略盈利。’, ‘增加期权的对冲频率，可以使得整体收益更加确定。’, ‘期权的对冲不光包括期权建仓时的对冲，还包括后续由于行情变化，gamma带来的新增delta的对冲。’]
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4:近月的平值期权的Gamma比远月的平值期权的Gamma小。
[‘正确’, ‘错误’]
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5:期权的对冲具有路径依赖性。
[‘正确’, ‘错误’]
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