对冲基金运营
1:对冲基金通过（ ）利润体现alpha。
[‘5年之内的’, ‘超过标的市场本身回报的’, ‘仅使用多头策略实现的’, ‘仅利用规模与资源优势实现的’]
答案：[‘2’]
2:一般来说，衡量对冲基金alpha的基准（ ）。
[‘根据基金指数变化’, ‘为0’, ‘由基金经理协商’, ‘为指数’]
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3:下列哪一项不体现风险调整回报（ ）。
[‘夏普比率’, ‘Sortino比率’, ‘资金比率’, ‘MAR比率’]
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4:相关度一般不用下列哪一项表示（ ）。
[‘相关度系数’, ‘R平方’, ‘Beta’, ‘夏普比率’]
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5:下列哪一项不是对冲基金的杠杆机制（ ）。
[‘买入期权’, ‘Reg T保证金’, ‘衍生品’, ‘卖空’]
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6:对冲基金经理运用下列哪种方法了解投资组合在极端条件下可能的表现（ ）。
[‘Alpha’, ‘半标准差’, ‘Sortino 比率’, ‘压力测试’]
答案：[‘4’]
7:风险与回报一般被认为是（ ）。
[‘正相关’, ‘负相关’, ‘不相关’, ‘相关度为1’]
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8:下列哪一项对于对冲基金来说不是好的风险管理方法（ ）。
[‘聘请专职风险经理’, ‘对所有类型的投资运用相同的风险管理方法’, ‘核对主经纪商信息与内部交易记录’, ‘基金中任何证券头寸损失2%即退出’]
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9:“风险价值”由金融机构提出，用于量化（ ）。
[‘风险与市场价值之比’, ‘投资组合对各类市场或特定持股的敏感度’, ‘市场风险杠杆率’, ‘年度回报率的波动’]
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10:奖励费用基于下列哪种利润计算（ ）。
[‘高于预期的利润’, ‘新利润’, ‘应得利润’, ‘应税利润’]
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11:下列哪一项反映了“杠杆”的运用？（1）所有的对冲基金均使用杠杆；（2）美国证监会很大程度上限制共同基金使用杠杆；（3）杠杆可以通过Reg T保证金的形式体现。
[‘1和3’, ‘1、2、3’, ‘2和3’, ‘只有1’]
答案：[‘3’]
12:对冲基金的“优势”与（ ）直接相关。
[‘特定类型的交易与信息优势’, ‘预测并管理风险的能力’, ‘开发精确的统计方法’, ‘交易的共同基金质量’]
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13:给对冲基金经理“优势”的交易优势包括（ ）。（1）获得更高级的信息；（2）有充足资金支持专业化运营；（3）更高级的技巧；（4）规模更小。
[‘只有1’, ‘1和2’, ‘1、2和4’, ‘以上全部’]
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14:对冲基金经理希望其半标准差（ ）。
[‘高于标准差’, ‘低于标准差’, ‘与标准差相同’, ‘半标准差对对冲基金经理不重要’]
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15:运用无方向性杠杆的基金承担（ ）。
[‘市场风险’, ‘基差风险’, ‘信用风险’, ‘以上皆不是’]
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