C20025S 证券公司信用风险管理体系—以平安证券为例
1:信用风险分析常用方法有CAMELS分析法，主要从资本充足率、资产质量、管理水平、盈利能力、流动性、（ ）六个维度分析。 A
A.对市场风险的敏感性
B.还款意愿
C.财务报表
D.担保品
2:核销，是指公司将认定的呆账经过既定的审批程序准予核销，账务上将资产冲减至零，同时全额冲销已计提的资产减值准备，不足的部分直接计入当期亏损的账务处理办法，公司将（ ）追索权。 添加微信查看全部答案
A.保留
B.放弃
3:证券公司应对信用风险计量模型进行建设、验证和维护，确保相关（ ）的合理性和可靠性。 添加微信查看全部答案
A.假设
B.参数
C.数据来源
D.计量程序
4:信用风险管理流程包括（ ）。 添加微信查看全部答案
A.信用风险识别与计量
B.信用风险控制
C.信用风险监测预警
D.风险资产处置及报告
5:压力测试应采用以（ ）为主的风险分析方法，测算压力情景下信用风险敞口暴露。并当根据压力测试结果反映的风险情况，结合自身风险承受能力，采取必要的应对措施，必要时实施应急预案。 添加微信查看全部答案
A.定性分析
B.定量分析
C.专家判断
6:内部评级体系应能够有效识别信用风险，内部评级核心计量指标包括违约概率和（ ）。 C
A.预期损失
B.非预期损失
C.违约损失率
7:信用重审监督，是指通过实时监督和（ ）相结合的方式，对被授权人在其受权范围内的项目审批质量、审批流程、审批时效等进行审查评估与监督，以保证授权执行和项目审批工作的合规性、客观性、公正性和时效性。 添加微信查看全部答案
A.事前监督
B.事中监督
C.事后监督
8:下列不属于信用风险缓释措施的是（ ）。 添加微信查看全部答案
A.担保品
B.净额结算
C.信用衍生工具
D.业务外包
9:以下哪种风险类型不属于信用风险？ 添加微信查看全部答案
A.债务人风险
B.交易对手风险
C.集中度风险
D.汇率风险
10:风险准备金，是指通过对资产风险及非预期损失情况的评估，计量公司承担风险所需预提的损失准备。 添加微信查看全部答案
对 错
11:尽职调查应以非现场调查为主、实地调查为辅的原则，对交易对手/申请人、拟开展业务/项目、保证人、抵质押物等应进行调查，核实授信相关资料与客户信息的真实性和准确性。 错
对 错
12:核销呆账应当遵循“符合认定条件、提供有效证据、账销案存、权在力催”的基本原则，对于核销后的呆账，金融企业要继续尽职追偿，尽最大可能实现回收价值最大化。 添加微信查看全部答案
对 错