1:在资产配置中，筛选优质公募基金时，主动管理型基金量化评价维度有（）。 ABCD
A.收益
B.稳定性
C.波动性
D.风险调整后收益
2:以公募基金为底层资产的资产配置，在何种情况下，需要进行动态再平衡？（） 添加微信查看全部答案
A.投资者投资偏好发生了较大的变化时
B.投资者风险承受能力发生了较大的变化时
C.宏观经济和资本市场基本面变动较大时
D.组合中各类资产的实际比例逐渐偏离战略资产配置基准时
3:筛选优质公募基金时，若基于持仓定性分析偏股类基金，重点可以分析基金的（）。 添加微信查看全部答案
A.股票风格
B.行业风格
C.杠杆率
D.持股风格
4:通过公募基金进行资产配置时，可供选择的商品基金不包含以下哪一类？（） 添加微信查看全部答案
A.黄金
B.铁矿石
C.白银
D.石油
5:不同人生阶段个人的投资目标、经济状况、收入情况、财富的积累程度、对风险主观和客观的承受能力各有不同，在（）的投资者风险承受能力相对较低。 添加微信查看全部答案
A.财富积累期
B.财富巩固期
C.财富延续期
D.财富消耗期
6:中国股票与全球股票的相关系数高于中国股票与亚太股票的相关系数。（） 错
对 错
7:把不同类别的资产纳入一个投资组合时，资产之间的低相关性将改善投资组合的收益和风险特征。（） 添加微信查看全部答案
对 错
8:1986年美国学者Brinson等人发表于《金融分析家杂志》上的一篇名为《组合绩效的决定》的文章表明：投资收益的91%由资产配置决定。（） 添加微信查看全部答案
对 错
9:B-L模型在均衡收益基础上，通过引入投资者观点修正了期望收益，使得马克维茨组合优化中的期望收益更为合理，而且还将投资者观点融入进模型，在一定程度上是对马克维茨组合优化理论的改进。（） 添加微信查看全部答案
对 错
10:均值—方差模型是由H.M.Markowitz（哈里·马科维茨）在1952年提出的风险度量模型，是现代资产配置理论的基石。（） 添加微信查看全部答案
对 错
11:单一资产的收益和风险总是同向变化，预期收益越高，风险越大。（） 对
对 错