期权基本知识介绍
1:客户4月时,买入1手7月豆粕期权3000 PUT@101,手续费10, 6/7为期权到期日,客户未做任何平仓, 到期日7月豆粕结算价为3020,请问这个客户的这笔持仓结果如何?
[‘收盘时, 交易所将自动行权’, ‘此客户这笔最大亏损为-(101*10)-10=-1020(亏损)’, ‘这客户结算后, 整笔最大亏损为-1010+(3000-3020)*10-15=-1225元’, ‘这客户结算后, 整笔最大亏损为-1010+(3020-3000)*10-15=-825元’]
答案：[‘2’]
2:Sell
call加上sell
put的跨式或宽跨式组合,是属于获利有限,风险较大的策略?
[‘正确’, ‘错误’]
答案：加微信看答案
3:”标的价格每变动一单位,期权价格之变动数”,以上这段话是期权价值的影响因素的哪一项?
[‘Gamma(γ)’, ‘Delta(δ)’, ‘Vega(υ)’, ‘Theta(θ)\t’, ‘Rho(ρ)’]
答案：
4:卖出1个低执行价格的看涨期权,同时买入两个同一执行价格（中间执行价格）的看涨期权,再卖出1个高执行价格的看涨期权可以构成一个何种策略?
[‘蝶式买权多头差价’, ‘蝶式买权空头差价’, ‘卖出跨式组合’, ‘买入跨式组合’]
答案：
5:上海证券交易所的股票期权, SELL CALL如果到期日为实值,那行权结果是（ ）。
[‘准备钱去取回股票 ‘, ‘得到一个买方期货部位’, ‘ 现金结算’, ‘得到一个买方现货’, ‘以上都正确’, ‘以上皆不正确’]
答案：
何谓期权
6:请问期权交易中，下列哪些交易是属于获利有限，风险较大？
[‘BUY CALL’, ‘SELL CALL’, ‘SELL PUT’, ‘BUY PUT’]
答案：[‘2’, ‘3’]
7:请问哪些持仓属于权利仓？
[‘BUY CAL’, ‘SELL CALL’, ‘BUY PUT’, ‘SELL PUT’]
答案：加微信看答案
8:期货交易所商品期权的单边持仓限额的计算,整体看多方向的持仓限额,指的是以下哪些持仓限额计算？
[‘BUY CALL’, ‘SELL CALL’, ‘BUY PUT’, ‘SELL PUT’]
答案：
9:期权买方支付权利金及保证金；期权卖方收取权利金及保证金。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
10:期权卖方有权在规定的时间内选择是否行权。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
期权与期货的差异
11:期权跟期货的帐务差异中，主要有以下哪项？
[‘权益’, ‘权利金的收入与付出项 CALL’, ‘总权益 (市值权益)’, ‘持仓的权利金市值’]
答案：[‘2’, ‘3’, ‘4’]
12:卖出1手执行价为6800的卖权(put )，标的物期货的现价或结算价为6750，此为虚值期权。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：加微信看答案
13:有一持仓，卖出一手3200CALL，标的物的现价(或结算价)是3250，请问这个期权是实值？还是虚值？
[‘实值’, ‘虚值’]
答案：
14:“买方”的权利金市值为正数，“卖方”的权利金市值为负数,以上描述是否正确。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
15:客户入金10000人民币, BUY 1手6100CALL # 93，手续费15元，成交后市场价格涨为195时的资金状况如何 (答案不正确的是)？
[‘权益为9892’, ‘市值权益(总权益)为11005 ‘, ‘权利金的收付为-93’]
答案：
期权交易指令、盈亏计算、风险度差异
16:客户入金10000人民币, SELL 2手6500CALL #180，手续费15元，期权市场价格到120时的盈亏状况如何（含手续费）?
[’90’, ’45’, ‘536’, ‘530’]
答案：[‘1’]
17:如果客户持仓皆为同一单式期权商品，但是不同执行价，个值行价都持仓1手，当行情对客户不利而达到强平的情况，(但此时各执行价的市场流动率还可以),而客户未自行平仓的情况下，请问建议强平的顺序为何？
[‘买方期权先于卖方期权平仓’, ‘不同执行价的期权卖方权利金市值负数最小者优先平仓，依序为之’, ‘想怎么平就怎么平’, ‘流动性好的近月期权先平仓’]
答案：加微信看答案
18:国内的商品期权，SELL PUT的到期日行权履约的结果是？
[‘得到一个卖方期权部位’, ‘得到一个买方期货部位’, ‘现金结算’, ‘得到一个买方现货’, ‘以上都不正确’]
答案：
19:国内的商品期权到期日通常是在标的期货月份到期日之后。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
20:客户4月时，卖出1手7月白糖期权5000 PUT，5/25为期权到期日。于5/25日7月的白糖期货结算价为5398. 5/25日结算后，就一般正常状况下，当日客户账上？
[‘客户得到一手“买入7月白糖期货＃价格是5398元’, ‘客户得到一手“买入5月白糖期货＃价格是5398元’, ‘会以７月期货的结算价5398, 结算履约而得的期货浮动盈亏(5000-5398)*1*合约乘数 ‘, ‘该客户为卖方虚值期权, 如果买方没提出行权, 交易所也不会自动行权’, ‘以上皆不正确’]
答案：
实值与虚值判断
21:客户4月，买进1手7月白糖期权5000put ，5/25为期权到期日。在5/20日7月的白糖期货收盘前价格为5100。此客户先前未持有任何期货持仓，但客户收盘前要求行权，就常态情况,是否合理？
[‘合理 ‘, ‘不合理 ‘]
答案：[‘2’]
22:买方虚值客户若于到期日未提出任何行权要求，卖方虚值客户的持仓交易所会自动行权。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：加微信看答案
23:客户4月时，买入1手7月豆粕期权3000 PUT ,2017/06/07为豆粕期权到期日(期权到期月份的前一个月的第五个交易日) ,6/7日的豆粕期货(标的)结算价为2950,客户行权资金足够,但未提出行权申请,收盘后由交易所对此客户进行”自动行权”。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
24:客户4月时,想卖出1手7月豆粕期权3300PUT ,当时7月豆粕期货价格为2950,客户所需准备的保证金是（ ）。
[‘权利金+期货保证金’, ‘权利金+期货保证金-1/2虚值额’, ‘权利金+1/2期货保证金’, ‘权利金+期货保证金+1/2虚值额’]
答案：
25:客户做期权，一定得要行权才行。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
商品期货期权行权
26:客户做商品期权， sell Call及buy put,必需要准备空方期货参与行权？
[‘正确’, ‘错误’]
答案：[‘2’]
27:商品期权的持仓限额300手的意思是指？
[‘同一月份Buy call+buy put 300手’, ‘同一月份sell call+sell put 300手’, ‘同一月份 buy call+ sell put 300手’, ‘同一月份 BUY CALL+SELL CALL 300手’]
答案：加微信看答案
28:大商所及郑商所的期权，属于欧式期权,买方不能于到期日前任一日要求行权。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：
29:以下哪种组合可视为套保策略？
[‘客户持仓现货或持有期货多单, 与BUY put期权组合或sell call期权组合’, ‘客户持有期货空单, 与buy call期权组合或sell put组合’, ‘以上都不是’, ‘以上都对’]
答案：
30:期权的权利金包含内含价值及时间价值。如果有一持仓6300C，报价65点，期货报价为6350，这个期权的的内含价值为50点。
[‘正确’, ‘错误’]
答案：